主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）

GDP核算有三種方法：生產(chǎn)法、收入法和支出法

價(jià)格指數(shù)（CPI、PPI）

美國(guó)核心CPI和PPI：是剔除食品和能源的成分

安全區(qū)域的指標(biāo)是：核心CPI低于2%

采購(gòu)經(jīng)理人指（PIM）

經(jīng)濟(jì)強(qiáng)弱的分界點(diǎn)：50%，接近40%時(shí),有蕭條傾向

ISM采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的5個(gè)的指標(biāo)和權(quán)重具體數(shù)

貨幣金融指標(biāo)

公開(kāi)市場(chǎng)操作工具

回購(gòu)交易的流動(dòng)性情況

美元指數(shù)

美元指數(shù)的構(gòu)成，即排序，以及歐元的權(quán)重

其他重要指標(biāo)

商品價(jià)格指數(shù)、波羅的海干散貨指數(shù)（BDI）、波動(dòng)率指數(shù)概念及影響

經(jīng)濟(jì)周期分析法

經(jīng)濟(jì)周期的四個(gè)階段：繁榮、衰退、蕭條、復(fù)蘇

美林時(shí)鐘與大類(lèi)資產(chǎn)配置：衰退期：債券>現(xiàn)金；復(fù)蘇期：股票>債券；過(guò)熱期：商品>股票；滯脹期：現(xiàn)金>商品

平衡表法

供求的數(shù)據(jù)已經(jīng)等式

季節(jié)性分析法

比較適合的品種：原油和農(nóng)產(chǎn)品，以及某些產(chǎn)品的生產(chǎn)月份

成本利潤(rùn)分析法

大豆成本理論的分析

持倉(cāng)分析法

商業(yè)持倉(cāng)和非商業(yè)持倉(cāng)的含義

事件驅(qū)動(dòng)分析法

系統(tǒng)性因素事件中，突發(fā)事件的特點(diǎn)

模型測(cè)試評(píng)估流程

歷史樣本內(nèi)回測(cè)—績(jī)效評(píng)估—參數(shù)優(yōu)化—?dú)v史樣本外實(shí)際驗(yàn)證

主要測(cè)試評(píng)估指標(biāo)

指標(biāo)：年化收益率、最大資產(chǎn)回撤、夏普比率、收益風(fēng)險(xiǎn)比、勝率與盈虧比

夏普比率的計(jì)算：S=（R-r）/σ

基差定價(jià)模式

現(xiàn)貨成交價(jià)格=期貨價(jià)格+升貼水

基差交易的類(lèi)型

基差買(mǎi)方：升貼水接受方，具有點(diǎn)價(jià)權(quán)；基差賣(mài)方：報(bào)出升貼水

分為：買(mǎi)方叫價(jià)交易和賣(mài)方叫價(jià)交易

策略：基差賣(mài)方策略和基差買(mǎi)方策略

期貨倉(cāng)單串換業(yè)務(wù)

倉(cāng)單串換費(fèi)用：期貨升貼水、串換價(jià)差、倉(cāng)單串換庫(kù)生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)整費(fèi)用

原材料庫(kù)存中的風(fēng)險(xiǎn)性實(shí)質(zhì)

原材料價(jià)格波動(dòng)的不確定性

虛擬庫(kù)存的好處

減少資金占用；節(jié)省企業(yè)倉(cāng)容；庫(kù)存調(diào)節(jié)靈活；積極應(yīng)對(duì)低庫(kù)存下的原材料價(jià)格上漲；交割違約風(fēng)險(xiǎn)極低

風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、模型風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)度量

敏感性分析、情景分析和壓力測(cè)試、在險(xiǎn)價(jià)值VaR的概念及特點(diǎn)

在險(xiǎn)價(jià)值VaR的計(jì)算