2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、以下關(guān)于會(huì)員制期貨交易所的說(shuō)法，不正確的是（）?！径噙x題】

A.全體會(huì)員共同出資組建

B.繳納的會(huì)員資格費(fèi)可有一定回報(bào)

C.權(quán)力機(jī)構(gòu)是股東大會(huì)

D.非營(yíng)利性

正確答案:B、C

答案解析:會(huì)員制期貨交易所是由全體會(huì)員共同出資組建，繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本，以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營(yíng)利性法人。會(huì)員大會(huì)是會(huì)員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

2、某新客戶存入保證金50000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價(jià)為4000元/噸，結(jié)算價(jià)為4010元/噸，5月8日再買入5手大豆合約，成交價(jià)為4020元/噸，結(jié)算價(jià)為4040元/噸，5月9日將10手大豆合約全部平倉(cāng)，成交價(jià)為4050元/噸，則5月9日該客戶的盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）（逐筆對(duì)沖）【客觀案例題】

A.100

B.1000

C.400

D.4000

正確答案:D

答案解析:5月9日客戶將10手合約全部平倉(cāng)，即平倉(cāng)5月7日的5手和平倉(cāng)5月8日的5手。因全部平倉(cāng)，則當(dāng)日盈虧即為平倉(cāng)盈虧，平倉(cāng)盈虧=（賣出價(jià)-買入價(jià)）×平倉(cāng)量=（4050-4020）×5×10+（4050-4000）×5×10=4000（元）。

3、下列策略中，權(quán)利執(zhí)行后頭寸狀態(tài)為多頭的是（）。【多選題】

A.買進(jìn)看漲期權(quán)

B.買進(jìn)看跌期權(quán)

C.賣出看漲期權(quán)

D.賣出看跌期權(quán)

正確答案:A、D

答案解析:買進(jìn)看漲期權(quán)，行權(quán)時(shí)按照?qǐng)?zhí)行價(jià)買入標(biāo)的資產(chǎn)，則行權(quán)后為多頭。賣出看跌期權(quán)，買方在選擇行權(quán)時(shí)，賣出看跌期權(quán)必須履約，即按照?qǐng)?zhí)行價(jià)格買入標(biāo)的，則履約后為多頭。選項(xiàng)AD符合題意。

4、（）的成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織的誕生。【單選題】

A.期貨交易所

B.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)

C.國(guó)九條的出臺(tái)

D.保證金制度的實(shí)行

正確答案:B

答案解析:2000年12月，中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)成立，標(biāo)志著中國(guó)期貨行業(yè)自律管理組織的誕生，從而將新的自律機(jī)制引入監(jiān)管體系。

5、下列屬于價(jià)格形態(tài)中的持續(xù)形態(tài)的是（）?！径噙x題】

A.三重底

B.楔形

C.矩形

D.旗形

正確答案:B、C、D

答案解析:比較典型的持續(xù)形態(tài)有三角形態(tài)、矩形形態(tài)、旗形形態(tài)和楔形形態(tài)等。

6、通常情況，股指期貨價(jià)格波動(dòng)要小于利率期貨。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:與利率期貨相比，由于股價(jià)指數(shù)波動(dòng)大于債券，而期貨價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格緊密相關(guān)，股指期貨價(jià)格波動(dòng)要大于利率期貨。

7、某榨油廠預(yù)計(jì)下個(gè)季度將生產(chǎn)豆油6000噸，為了規(guī)避豆油價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，榨油廠應(yīng)對(duì)這批未來(lái)要出售的豆油進(jìn)行買入套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:擔(dān)心生產(chǎn)的商品市場(chǎng)價(jià)格下跌，應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值。

8、基差空頭策略指買入國(guó)債現(xiàn)貨，賣出國(guó)債期貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:買入基差（基差多頭）策略，即買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利；賣出基差（基差空頭）策略，即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利。

9、在風(fēng)險(xiǎn)管理子公司提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和產(chǎn)品時(shí)，其可以選擇的自然人客戶也要符合條件，即可投資資產(chǎn)高于（）萬(wàn)元的高凈值自然人客戶?！締芜x題】

A.70

B.110

C.100

D.80

正確答案:C

答案解析:在風(fēng)險(xiǎn)管理子公司提供風(fēng)險(xiǎn)管理服務(wù)和產(chǎn)品時(shí)，其可以選擇的自然人客戶也要符合條件，即可投資資產(chǎn)高于100萬(wàn)元的高凈值自然人客戶。

10、下列關(guān)于套期保值的說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.當(dāng)現(xiàn)貨商品沒(méi)有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，就不能套期保值

B.當(dāng)現(xiàn)貨商品沒(méi)有對(duì)應(yīng)的期貨品種時(shí)，可以選擇交叉套期保值

C.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越弱，交叉套期保值的效果就會(huì)越好

D.交叉套期保值中選擇作為替代物的期貨品種的替代性越強(qiáng)，交叉套期保值的效果就會(huì)越好

正確答案:B、D

答案解析:如果不存在與被套期保值的商品或資產(chǎn)相同的期貨合約，企業(yè)可以選擇其他的相關(guān)期貨合約進(jìn)行套期保值，選擇的期貨合約頭寸的價(jià)值變動(dòng)與實(shí)際的、預(yù)期的現(xiàn)貨頭寸的價(jià)值變動(dòng)大體上相當(dāng)，即交叉套期保值。一般的，選擇作為替代物的期貨品種最好是該現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)的替代品，相互替代性越強(qiáng)，交叉套期保值交易的效果就會(huì)越好。