2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、對期貨投資分析來說，期貨交易是（）?！径噙x題】

A.信息量大

B.信息量小

C.信息敏感度強(qiáng)

D.信息變化頻度高

正確答案:A、C、D

答案解析:對期貨投資分析來說，期貨交易是信息量大、信息敏感度強(qiáng)、信息變化頻度高的領(lǐng)域。隨著市場日趨復(fù)雜，數(shù)字已成為傳遞信息最直接的載體，加上未來的經(jīng)濟(jì)是被網(wǎng)絡(luò)覆蓋與籠罩的數(shù)字化經(jīng)濟(jì)，大量的數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)工具將在期貨分析研究中發(fā)揮不可或缺的重要影響。

2、ARMA模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用t統(tǒng)計(jì)量完成。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:ARMA模型的診斷和檢驗(yàn)主要包括：（1）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ偷墓烙?jì)值是否具有統(tǒng)計(jì)顯著性；（2）檢驗(yàn)殘差序列的隨機(jī)性。參數(shù)估計(jì)的顯著性檢驗(yàn)依然通過t統(tǒng)計(jì)量完成。而模型的優(yōu)劣以及殘差序列的判斷是用Q統(tǒng)計(jì)量完成。

3、下列屬于基本GARCH模型存在的局限性的是（）?！径噙x題】

A.ARCH/GARCH模型沒有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系

B.ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)

C.非負(fù)線性約束條件在估計(jì)ARCH/GARCH模型的參數(shù)的時(shí)候被違背

D.ARCH/GARCH模型的波動(dòng)率不隨時(shí)間的變化，且線性依賴過去的收益

正確答案:A、B、C

答案解析:基本GARCH模型存在三大局限性：（1）非負(fù)線性約束條件（ARCH/GARCH模型中所有估計(jì)參數(shù)必須非負(fù)）在估計(jì)ARCH/GARCH模型的參數(shù)的時(shí)候被違背。（2）ARCH/GARCH模型都無法解釋金融資產(chǎn)收益率中的杠桿效應(yīng)。（3）ARCH/GARCH模型沒有在當(dāng)期的條件異方差與條件均值之間建立聯(lián)系。

4、經(jīng)濟(jì)周期分析法對國債、股市以及金融屬性強(qiáng)的大宗商品（）分析比較有幫助。【單選題】

A.短期趨勢

B.長期趨勢

C.主要趨勢

D.次要趨勢

正確答案:B

答案解析:經(jīng)濟(jì)周期分析法有著長期性、趨勢性較好的特點(diǎn)，對國債、股市以及金融屬性強(qiáng)的大宗商品長期趨勢分析比較有幫助。

5、回歸模型中，檢驗(yàn)所用的統(tǒng)計(jì)量服從（）?！締芜x題】

A.

B.r（n-1）

C.

D.t（n-2）

正確答案:D

答案解析:由t檢驗(yàn)可知其構(gòu)造的t統(tǒng)計(jì)量公式為：即服從自由度n-2的t分布。