2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第十章 遠(yuǎn)期合約5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、外匯衍生品主要包括（）?！径噙x題】

A.外匯遠(yuǎn)期

B.外匯期貨

C.外匯期權(quán)

D.外匯掉期

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯衍生品包括外匯遠(yuǎn)期、外匯期貨、外匯期權(quán)、外匯掉期、貨幣互換等。選項(xiàng)ABCD正確。

2、假設(shè)一家中國(guó)企業(yè)將在未來3個(gè)月后收到美元貨款，企業(yè)擔(dān)心3個(gè)月后美元貶值，該企業(yè)可以通過（）手段來實(shí)現(xiàn)套期保值的目的?！径噙x題】

A.賣出期貨合約

B.買入期貨合約

C.買入看跌期權(quán)

D.買入看漲期權(quán)

正確答案:A、C

答案解析:未來有應(yīng)收外幣賬款的企業(yè)，可以賣出期貨合約進(jìn)行套期保值。在運(yùn)用貨幣期權(quán)來套期保值時(shí)，企業(yè)可以通過買入看跌期權(quán)為應(yīng)收賬款套期保值。選項(xiàng)AC正確。

3、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率賣價(jià)-近端掉期點(diǎn)賣價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)。

4、外匯掉期可以調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)，即當(dāng)外匯收付不匹配時(shí)，可以通過（），使得外匯收付時(shí)間一致。【多選題】

A.將所持有的即期外匯變成遠(yuǎn)期外匯

B.將所持有的即期外匯變成另一種即期外匯

C.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成即期外匯

D.將所持有的遠(yuǎn)期外匯變成比原來期限短的遠(yuǎn)期外匯

正確答案:A、C、D

答案解析:資金期限結(jié)構(gòu)是指企業(yè)或金融機(jī)構(gòu)支付外匯與收到外匯的期限分布。所謂調(diào)整就是當(dāng)外匯收付不匹配時(shí)，將所持有的即期外匯變成遠(yuǎn)期外匯，或?qū)⑦h(yuǎn)期外匯變成即期外匯(或是比原來期限短的遠(yuǎn)期)，使得外匯收付時(shí)間一致。選項(xiàng)ACD正確。

5、以下（）情形適合使用外匯掉期工具來管理外匯風(fēng)險(xiǎn)?！径噙x題】

A.某進(jìn)出口公司遭到海外公司延期兩個(gè)月支付的100萬歐元，為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施

B.某公司外匯頭寸以美元為主，為了在歐洲開拓短期業(yè)務(wù)，向銀行借入歐元，公司為了規(guī)避遠(yuǎn)期歐元兌美元匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施

C.某制造業(yè)公司在海外有多個(gè)項(xiàng)目，自身擁有外匯應(yīng)付和應(yīng)收款項(xiàng)，為了對(duì)沖匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，須采取對(duì)應(yīng)措施

D.某金融機(jī)構(gòu)為了獲取外匯投機(jī)收益，需要使用外匯衍生品工具進(jìn)行投機(jī)

正確答案:A、B、C

答案解析:外匯掉期的適用情形包括：對(duì)沖貨幣貶值風(fēng)險(xiǎn)；調(diào)整資金期限結(jié)構(gòu)。選項(xiàng)D目的是投機(jī)，不屬于外匯風(fēng)險(xiǎn)管理。選項(xiàng)ABC正確。