2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第八章 股指期貨5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、假設某投資者持有A、B、C三只股票，三只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9和1.05，資金是平均分配在這三只股票上，則該股票組合的β系數(shù)為（）?！締芜x題】

A.1.05

B.1.15

C.0.95

D.1

正確答案:A

答案解析:資金平均分配到ABC三只股票，則ABC股票各自的資金占比為1/3。股票組合的β系數(shù)=1.2×1/3+0.9×1/3+1.05×1/3=1.05。

2、編制股票指數(shù)時，通常的計算方法有算術平均法、加權平均法和移動平均線法。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:編制股票指數(shù)時，通常的計算方法有算術平均法、加權平均法和幾何平均法。

3、某投資者做恒生指數(shù)期貨投資，以22500點買入3份合約，在22800點時全部賣出平倉，已知合約乘數(shù)為50港元／點，則該投資者的盈虧情況為（）?！締芜x題】

A.盈利15000港元

B.虧損15000港元

C.盈利45000港元

D.虧損45000港元

正確答案:C

答案解析:以22500點買入，以22800點賣出，則投資者盈利為：（22800-22500）×50×3=45000（港元）。

4、下列股指期貨合約，沒有每日價格最大變動限制的是（）?！径噙x題】

A.新加坡日經(jīng)225指數(shù)期貨

B.香港恒生指數(shù)期貨

C.英國FT—SE100指數(shù)期貨

D.滬深300股指期貨

正確答案:B、C

答案解析:為防止價格大幅波動引發(fā)的風險，國際上通常對股指期貨交易規(guī)定每日價格最大波動限制。比如新加坡交易的日經(jīng)225指數(shù)期貨。但并非所有交易所都采取每日價格波動限制，如我國香港恒生指數(shù)期貨、英國FT—SE100指數(shù)期貨交易就沒有此限制。選項CD正確。

5、買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約，該一攬子股票組合與滬深300股指構成完全對應，現(xiàn)在市場價值為150萬人民幣，即對應于滬深指數(shù)5000點。假定市場年利率為6%，且預計一個月后收到15000元現(xiàn)金紅利，則該遠期合約的合理價格應該為（）元。【客觀案例題】

A.1537500

B.1537650

C.1507500

D.1507350

正確答案:D

答案解析:資金占用150萬元，3個月的資金占用成本為：150萬×6%×3/12=22500（元）；一個月后收到15000元紅利，剩余2個月后本息和=15000+15000×6%×2/12=15150（元）。則該遠期合約的合理價格應為：現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入=1500000+22500-15150=1507350（元）。