2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某新客戶存入保證金200 000元，在5月7日開倉買入大豆期貨合約100手，成交價為3500元/噸，同一天該客戶平倉賣出40手大豆合約，成交價為3600元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為3550元/噸，交易保證金比例為5%，則客戶當(dāng)日交易保證金為（）元。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.17 650

B.10 650

C.176 500

D.106 500

正確答案:D

答案解析:當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉總量×交易保證金比例=3550×（100-40）×10×5%=106 500元。選項D正確。

2、假設(shè)當(dāng)前3月和6月的歐元/美元外匯期貨價格分別為1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合約價格分別變?yōu)?.3513和1.3528。那么價差發(fā)生的變化是（）?！締芜x題】

A.擴(kuò)大了5個點(diǎn)

B.縮小了5個點(diǎn)

C.擴(kuò)大了13個點(diǎn)

D.擴(kuò)大了18個點(diǎn)

正確答案:A

答案解析:建倉時，價差=1.3510-1.3500=0.0010 ；平倉時，價差=1.3528-1.3513= 0.0015；價差由0.0010變?yōu)?.0015，擴(kuò)大了0.0015-0.0010=0.0005，即5個點(diǎn)。選項A正確。

3、我國期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會員、客戶出現(xiàn)下列（）情形時，交易所有權(quán)對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉?！径噙x題】

A.會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的

B.客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員持倉量超出其限倉規(guī)定

C.因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的

D.會員、客戶雙方向開倉的

正確答案:A、B、C

答案解析:我國境內(nèi)期貨交易所規(guī)定，當(dāng)會員（客戶）出現(xiàn)下列情形之一時，交易所有權(quán)對其持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉。（1）會員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時限內(nèi)補(bǔ)足的。（2）客戶、從事自營業(yè)務(wù)的交易會員的持倉量超出其限倉規(guī)定。（3）因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉處罰的。（4）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉（5）其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉的。選項ABC正確。

4、在實際經(jīng)濟(jì)活動中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）?！径噙x題】

A.利息收入

B.資本利得

C.再投資收益

D.債務(wù)人違約金

正確答案:A、B、C

答案解析:選項ABC正確。違約金是當(dāng)事人完全不履行或不適當(dāng)履行債務(wù)時，才會獲得，并不是投資者的投資收益。

5、中國商品期貨市場發(fā)展迅猛，已成為全球交易量最大的商品期貨市場。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:中國的商品期貨市場發(fā)展迅猛，自2010年起已經(jīng)成為全球交易量最大的商品期貨市場。

6、榨油廠利用大豆期貨進(jìn)行買入套期保值的情形是（）。【單選題】

A.已簽訂大豆購貨合同，確定了交易價格

B.三個月后將購買一批大豆，擔(dān)心大豆價格上漲

C.擔(dān)心豆油價格下跌

D.大豆現(xiàn)貨價格遠(yuǎn)低于期貨價格

正確答案:B

答案解析:買入套期保值是套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預(yù)期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風(fēng)險的操作。即榨油廠是擔(dān)心大豆價格上漲。選項B正確。

7、關(guān)于期權(quán)交易，下列說法錯誤的有（）?！径噙x題】

A.期權(quán)賣方想獲得權(quán)利必須向買方支付一定數(shù)量的權(quán)利金

B.買方有權(quán)執(zhí)行期權(quán)，也可以放棄行權(quán)

C.期權(quán)買方可以買進(jìn)標(biāo)的物，但不可以賣出標(biāo)的物

D.買方僅承擔(dān)有限風(fēng)險，卻擁有巨大的獲利潛力

正確答案:A、C

答案解析:期權(quán)買方想獲得權(quán)力必須向賣方支付一定數(shù)量的權(quán)利金；（選項A不正確）期權(quán)買方可以開倉買入看漲期權(quán)，也可以開倉買入看跌期權(quán)，在規(guī)定的行權(quán)期內(nèi)，買方可以行使權(quán)力買進(jìn)或賣出標(biāo)的資產(chǎn)。（選項C不正確）

8、看跌期權(quán)賣方損益與買方正好相反，買方的盈利即為賣方的虧損，買方的虧損即為賣方的盈利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:考察賣出看跌期權(quán)的損益?？吹跈?quán)賣方損益與買方正好相反。

9、外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約，以（）為標(biāo)的物?！締芜x題】

A.黃金

B.利率

C.銀行定期存單

D.匯率

正確答案:D

答案解析:外匯期貨是交易雙方以約定的幣種、金額及匯率，在未來某一約定時間交割的標(biāo)準(zhǔn)化合約。以匯率為標(biāo)的物。選項D正確。

10、某投資者進(jìn)行蝶式套利，在某交易所以3230元／噸賣出4手1月份大豆期貨合約，同時以3190元／噸買入6手3月份大豆期貨合約，并以3050元／噸賣出2手5月份大豆期貨合約。該投資者在1、3、5月份大豆期貨合約價格分別為（）時，同時將頭寸平倉能夠保證盈虧平衡。（大豆期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.3220元／噸，3180元／噸，3040元／噸

B.3220元／噸，3260元／噸，3400元／噸

C.3170元／噸，3180元／噸，3020元／噸

D.3270元／噸，3250元／噸，3100元／噸

正確答案:A

答案解析:采用將選項代入的方法計算：選項A，總盈虧為：（3230-3220）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3040）×10×2=0，即盈虧平衡；選項B，總盈虧為：（3230-3220）×10×4+（3260-3190）×10×6+（3050-3400）×10×2=-2400元，有虧損；選項C，總盈虧為：（3230-3170）×10×4+（3180-3190）×10×6+（3050-3020）×10×2=2400元，有盈利；選項D，總盈虧為：（3230-3270）×10×4+（3250-3190）×10×6+（3050-3100）×10×2=1000元，有盈利。選項A符合題意。