2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、影響中美利差走勢的主要因素包括（）?！径噙x題】

A.通貨膨脹

B.經(jīng)濟增長

C.失業(yè)率

D.貨幣政策的差異

正確答案:A、B、D

答案解析:中美兩國經(jīng)濟增長、通貨膨脹以及貨幣政策的差異是影響中美利差走勢的主要因素。選項ABD正確。

2、基差交易中，點價實質(zhì)是一種投機行為，點價技巧包括（）。【多選題】

A.接近提貨月點價

B.分批次多次點價

C.測算利潤點價

D.定期及時點價

正確答案:A、B、C

答案解析:點價技巧包括：（1）接近提貨月點價；（2）分批次多次點價；（3）測算利潤點價。選項ABC正確。

3、則銅的即時現(xiàn)貨價為（）美元/噸。[參考公式：電解銅貿(mào)易定價=lme銅3個月期貨合約價格+cif升貼水價格]【客觀案例題】

A.6920

B.7520

C.6980

D.7700

正確答案:C

答案解析:到岸CIF升貼水價格=FOB升貼水價格+運費+保險費=25+50+5=80美元/噸；電解銅貿(mào)易定價=LME銅3個月期貨合約價格+CIF升貼水價格=80+6900=6980美元/噸。選項C正確。

4、假如產(chǎn)品轉(zhuǎn)為股票，則產(chǎn)品按面值計算應轉(zhuǎn)成的股票數(shù)量為（）股?！究陀^案例題】

A.34

B.35

C.36

D.37

正確答案:A

答案解析:在三種股票中，X股票跌幅=(68.96-80.50)/80.50=-14.34%；Y 股票跌幅= (42.48-45.20)/45.20=-6. 02% ；Z股票跌幅=(15.36-28.60)/28.60=-46.29%。該產(chǎn)品應轉(zhuǎn)為Z股票。Z股票的期初價格為28.60元，則1000元面值可以轉(zhuǎn)換為：1000/28.60=34.97股。因投資者不可能多交1分錢，所以只能轉(zhuǎn)成34股，剩余的0.97股將以現(xiàn)金的形式返還給投資者。（不四舍五入）選項A正確。

5、明斯基時刻是指美國經(jīng)濟學家海曼-明斯基所描述的資產(chǎn)價值崩潰的時刻。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:明斯基時刻是重要的分析方法之一。明斯基時刻是指美國經(jīng)濟學家海曼-明斯基所描述的時刻，即資產(chǎn)價值崩潰的時刻。

6、湖北一家飼料企業(yè)通過交割買入山東中糧黃海的豆粕廠庫倉單，該客戶與中糧集團簽訂協(xié)議，集團安排將其串換至旗下江蘇東海糧油提取現(xiàn)貨。其中，串出廠庫（黃海）升貼水為-30元/噸，該客戶與油廠談判確定的生產(chǎn)計劃調(diào)整費上限為30元/噸，現(xiàn)貨價差為50元/噸，此次倉單串換費用為（）元/噸。[參考公式：串換費用=串出廠庫升貼水+現(xiàn)貨價差+廠庫生產(chǎn)計劃調(diào)整費]【單選題】

A.50

B.110

C.60

D.80

正確答案:A

答案解析:串換費用=串出廠庫升貼水+現(xiàn)貨價差+廠庫生產(chǎn)計劃調(diào)整費=-30+50+30=50元/噸。選項A正確。

7、貨幣互換中，根據(jù)雙方交換利息的形式可以分為（）?！径噙x題】

A.固定對固定

B.固定對浮動

C.浮動對浮動

D.遠期對遠期

正確答案:A、B、C

答案解析:交易雙方可以按固定利率計算利息，也可以按照浮動利率計算利息。于是有固定對固定、固定對浮動、浮動對浮動三種基本形式的貨幣互換。選項ABC正確。

8、一般在多元線性回歸分析中遇到的問題主要有( )。【多選題】

A.多重共線性

B.自相關(guān)

C.異方差

D.序列相關(guān)性

正確答案:A、B、C、D

答案解析:在經(jīng)濟和金融實務中，常常出現(xiàn)數(shù)據(jù)不能滿足線性模型的系列假定，比如隨機擾動項不能滿足同方差的假定，或產(chǎn)生自相關(guān)現(xiàn)象等。一般在多元回歸分析中遇到的較多問題主要有：多重共線性、異方差問題、序列相關(guān)性問題等。

9、在計算在險價值時，不需要利用的信息是（）。【單選題】

A.時間長度N

B.利率高低

C.置信水平

D.資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征

正確答案:B

答案解析:計算VaR至少需要三方面的信息：一是時間長度N；二是置信水平；三是資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征。選項B不屬于。

10、在線性回歸分析中的誤差項服從均值為0，方差為不變常數(shù)，即為一個白噪聲過程。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數(shù)，而且序列不存在相關(guān)性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。例如，在線性回歸分析中的誤差項服從均值為0，方差為不變常數(shù)，即為一個白噪聲過程。