2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某投資者以2100元/噸賣出5月大豆期貨合約一張，同時(shí)以2000元/噸買入7月大豆合約一張，當(dāng)5月合約和7月合約價(jià)差為（）時(shí)，該投資人獲利?！径噙x題】

A.150元/噸

B.50 元/噸

C.100 元/噸

D.-80元/噸

正確答案:B、D

答案解析:5月大豆期貨合約價(jià)格高于7月大豆期貨合約價(jià)格，則賣出5月合約，買入7月合約，屬于賣出套利，價(jià)差縮小會(huì)盈利。建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為：2100-2000=100元/噸，所以當(dāng)價(jià)差變小，即小于100元/噸時(shí)會(huì)獲利。選項(xiàng)BD符合條件。

2、開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單（）?！締芜x題】

A.開市后將自動(dòng)取消

B.自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易

C.開市后將被優(yōu)先成交

D.將于下一個(gè)交易日繼續(xù)參與開盤集合競(jìng)價(jià)

正確答案:B

答案解析:開盤價(jià)由集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生。開盤集合競(jìng)價(jià)中的未成交申報(bào)單自動(dòng)參與開市后競(jìng)價(jià)交易。選項(xiàng)B正確。

3、假設(shè)當(dāng)前日元兌美元期貨的價(jià)格是0.010753（即1日元=0.010753美元），合約大小為1250萬日元，某交易者賣出了5張日元兌美元期貨合約。10天后，期貨的價(jià)格變?yōu)?.010796，交易者買入5張合約對(duì)沖平倉(cāng)。則交易者的交易結(jié)果為（）?！締芜x題】

A.盈利2687.5美元

B.虧損2687.5美元

C.盈利2687.5日元

D.虧損2687.5日元

正確答案:B

答案解析:合約賣出價(jià)格為0.010753，平倉(cāng)買入價(jià)格為0.010796，則投資者盈虧為：（0.010753-0.010796）×5手×1250萬日元/手=-2687.5美元，即虧損為2687.5美元。選項(xiàng)B正確。

4、執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí)，買方獲得或交付的資產(chǎn)是（）?！締芜x題】

A.外匯期貨合約

B.貨幣

C.外匯

D.期權(quán)合約

正確答案:A

答案解析:外匯期貨期權(quán)與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí)，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是外匯期貨合約，而不是貨幣本身。選項(xiàng)A正確。

5、期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)中，由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)屬于（）?！締芜x題】

A.管理風(fēng)險(xiǎn)

B.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

C.系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)

D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A

答案解析:期貨交易所的風(fēng)險(xiǎn)主要包括交易所的管理風(fēng)險(xiǎn)和技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。前者是指由于交易所的風(fēng)險(xiǎn)管理制度不健全或者執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理制度不嚴(yán)、交易者違規(guī)操作等原因所造成的風(fēng)險(xiǎn)，后者是指由于計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)或通信信息系統(tǒng)出現(xiàn)故障而帶來的風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)A正確。

6、6月5日，某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金（每點(diǎn)250美元 ）買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，同時(shí)以5點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價(jià)格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看跌期權(quán)合約。當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為245點(diǎn)。6月20日，現(xiàn)貨指數(shù)上漲至285點(diǎn)，看漲期權(quán)的權(quán)利金價(jià)格變?yōu)?0點(diǎn)，看跌期權(quán)的權(quán)利金變?yōu)?點(diǎn)，該投資者可將兩份期權(quán)合約同時(shí)平倉(cāng)，則交易結(jié)果是（）?！究陀^案例題】

A.盈利7250美元

B.盈利7750美元

C.虧損7250美元

D.虧損7750美元

正確答案:B

答案解析:期權(quán)交易的了結(jié)方式有對(duì)沖平倉(cāng)、行權(quán)了結(jié)和放棄權(quán)利三種。交易者選擇了對(duì)沖了結(jié)。買入看漲期權(quán)合約盈虧：40-5=35點(diǎn)；買入看跌期權(quán)盈虧：1-5=-4點(diǎn)，兩期權(quán)共盈利（35-4）×250=7750美元。（選項(xiàng)B正確）

7、短期國(guó)債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:短期國(guó)債采用貼現(xiàn)方式發(fā)行，到期按照面值進(jìn)行兌付。

8、一般情況下，期限長(zhǎng)的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度要小于期限短的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般情況下，期限長(zhǎng)的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度要大于期限短的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度。

9、建倉(cāng)時(shí)，投機(jī)者應(yīng)在（）?！締芜x題】

A.市場(chǎng)一出現(xiàn)上漲時(shí)，就買入期貨合約

B.市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約

C.市場(chǎng)下跌時(shí)，買入期貨合約

D.市場(chǎng)反彈時(shí)，立即買入期貨合約

正確答案:B

答案解析:建倉(cāng)時(shí)應(yīng)注意，只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已明確上漲時(shí)，才買入期貨合約；在市場(chǎng)趨勢(shì)已明確下跌時(shí)，才賣出期貨合約。選項(xiàng)B正確。

10、某投資者在某期貨公司開戶，存入保證金30萬元，按經(jīng)紀(jì)公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶開倉(cāng)買入100手大豆期貨合約，成交價(jià)為2800元/噸，當(dāng)日該客戶又以2850元/噸的價(jià)格平倉(cāng)賣出40手大豆期貨合約。當(dāng)日大豆結(jié)算價(jià)為2840元/噸。則該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.44 000

B.173 600

C.170 400

D.117 600

正確答案:B

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出成交價(jià)-當(dāng)日結(jié)算價(jià)）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價(jià)-買入成交價(jià)）×買入量=（2850-2840）×40×10+（2840-2800）×100×10=44000元；當(dāng)日交易保證金=當(dāng)日結(jié)算價(jià)×當(dāng)日交易結(jié)束后的持倉(cāng)總量×交易保證金比例=2840×60×10×10%=170400元；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=300000-170400+44000=173600元。選項(xiàng)B正確。