2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、消除多重共線性影響的方法有( )。【多選題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法有逐步回歸法 、變換模型的形式 、增加樣本容量和嶺回歸法 。

2、對于線性模型，如果存在多重共線性，則意味著模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差互不相同。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:對于線性模型，如果出現(xiàn)異方差，則意味著模型中隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差互不相同，不是常數(shù)。

3、White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（）?！締芜x題】

A.異方差性

B.自相關(guān)性

C.協(xié)整

D.多重共線性

正確答案:A

答案解析:檢驗(yàn)異方差的方法很多，常用的方法有帕克（Park）檢驗(yàn)與戈里瑟（Gleiser）檢驗(yàn)、戈德菲爾德-匡特檢驗(yàn)（G-Q檢驗(yàn)）、懷特（White）檢驗(yàn)、ARCH檢驗(yàn)等。

4、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )。【多選題】

A.加權(quán)最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學(xué)形式

D.移動平均法

正確答案:A、C

答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對原模型加權(quán)，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數(shù)；②對模型進(jìn)行對數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數(shù)后，再做OLS估計，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊憽＿x項(xiàng)AC正確。而選項(xiàng)B，差分法是處理多重共線性的方法。

5、下列關(guān)于方差膨脹因子的說法正確的有( )。【多選題】

A.計算公式為：

B.的大小可以用來度量多重共線性的嚴(yán)重程度

C.經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)≥5，說明第j個解釋變量與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性

D.表示第j個解釋變量對其余解釋變量做輔助線性回歸的多重可決系數(shù)

正確答案:A、B、D

答案解析:選項(xiàng)C不正確，當(dāng)≥10，說明第j個解釋變量與其余解釋變量之間存在嚴(yán)重的多重共線性。