2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、公司制期貨交易所的總經(jīng)理由（）聘任?！締芜x題】

A.股東大會

B.理事會

C.議事會

D.董事會

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。他對董事會負(fù)責(zé)，由董事會聘任或解聘。選項(xiàng)D正確。

2、根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為（）?！径噙x題】

A.近端匯率

B.遠(yuǎn)端匯率

C.起始匯率

D.末端匯率

正確答案:A、B

答案解析:根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，掉期匯率可分為近端匯率和遠(yuǎn)端匯率。選項(xiàng)AB正確。

3、當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為（）。【多選題】

A.反向市場

B.逆轉(zhuǎn)市場

C.現(xiàn)貨溢價

D.正向市場

正確答案:A、B、C

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價。選項(xiàng)ABC正確。

4、4月份，某機(jī)構(gòu)投資者擁有800萬元面值的某5年期B國債，假設(shè)該國債是最便宜可交割債券，轉(zhuǎn)換因子為1.125。當(dāng)時國債價格為每百元面值107.50元。該公司預(yù)計6月份要用款，需將其賣出，為防止國債價格下跌，該投資者在市場上進(jìn)行套期保值。假設(shè)套期保值比率等于轉(zhuǎn)換因子，要對沖800萬元面值的現(xiàn)券則應(yīng)（）?！締芜x題】

A.買進(jìn)國債期貨8手

B.賣出國債期貨8手

C.買進(jìn)國債期貨9手

D.賣出國債期貨9手

正確答案:D

答案解析:為了防止國債價格下跌，應(yīng)進(jìn)行國債期貨的賣出套期保值；賣出國債期貨合約數(shù)=債券組合面值/國債期貨合約面值=(800萬元×1.125) /100萬元=9手。選項(xiàng)D正確。（中金所國債期貨合約面值為100萬/手，可交割國債與其對應(yīng)的國債期貨合約需通過轉(zhuǎn)換因子轉(zhuǎn)換。）

5、商品期貨合約最小變動價位的確定，一般取決于該合約標(biāo)的物的（）?！径噙x題】

A.種類

B.交割等級

C.性質(zhì)

D.市場價格波動情況

正確答案:A、C、D

答案解析:商品期貨合約最小變動價位的確定，通常取決于該合約標(biāo)的物的種類、性質(zhì)、市場價格波動情況和商業(yè)規(guī)范等。選項(xiàng)ACD正確。

6、某套利者買入5月份豆油期貨合約的同時賣出7月份豆油期貨合約，價格分別是8600元/噸和8650元/噸，平倉時兩個合約的期貨價格分別變?yōu)?730元/噸和8710元/噸，則該套利者平倉時的價差為（）元/噸?！究陀^案例題】

A.30

B.-30

C.20

D.-20

正確答案:D

答案解析:建倉時價差為：價格高的合約減去價格低的合約，即，7月份豆油期貨合約價格-5月份豆油期貨合約價格。 平倉時價差計算方向與建倉是方向一致，也是7月合約價格-5月合約價格，因此平倉時價差=8710-8730=-20元/噸。選項(xiàng)D正確。

7、會員制期貨交易所會員大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)是（）?！締芜x題】

A.董事會

B.理事會

C.專業(yè)委員會

D.業(yè)務(wù)管理部門

正確答案:B

答案解析:理事會是會員大會的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對會員大會負(fù)責(zé)。選項(xiàng)B正確。

8、會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。

9、（）是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員?！締芜x題】

A.董事長

B.董事會

C.秘書

D.總經(jīng)理

正確答案:D

答案解析:總經(jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理工作的高級管理人員。選項(xiàng)D正確。

10、下列關(guān)于期貨投機(jī)的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.投機(jī)者按持有頭寸方向來劃分，可分為機(jī)構(gòu)投資者和個人投資者

B.投機(jī)者為套期保值者提供了更多的交易機(jī)會

C.一定會增加價格波動風(fēng)險

D.期貨投機(jī)者承擔(dān)了套期保值者希望轉(zhuǎn)移的風(fēng)險

正確答案:B、D

答案解析:投機(jī)者按持有頭寸方向來劃分，可分為多頭投機(jī)者和空頭投機(jī)者；適度的投機(jī)能夠減緩價格波動。選項(xiàng)BD正確。