2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、下列關(guān)于外匯期貨的套利說(shuō)法正確的有（）?！径噙x題】

A.外匯期貨跨市場(chǎng)套利，是在不同交易所對(duì)同一外匯期貨合約進(jìn)行方向相反的操作

B.外匯期貨跨幣種套利，是在同一交易所對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約之間進(jìn)行操作

C.外匯期貨跨期套利，是在同一交易所對(duì)幣種相同而交割月份不同的期貨合約間進(jìn)行操作

D.外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨幣種套利等類型。外匯期貨跨期套利，是指交易者同時(shí)買入或賣出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，以期合約間價(jià)差朝有利方向發(fā)展后平倉(cāng)獲利的交易行為。外匯期貨跨幣種套利，是指交易者根據(jù)對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，買進(jìn)某一幣種的期貨合約，同時(shí)賣出另一幣種相同交割月份的期貨合約,從而進(jìn)行套利交易。外匯期貨跨市場(chǎng)套利，是指交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在一個(gè)交易所買入一種外匯期貨合約，同時(shí)在另一個(gè)交易所賣出同種外匯期貨合約，從而進(jìn)行套利交易。選項(xiàng)ABCD正確。

2、在期貨市場(chǎng)中，金融期貨通常采用的交割方式包括（）?！径噙x題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金交割

C.期轉(zhuǎn)現(xiàn)

D.現(xiàn)轉(zhuǎn)期

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易的交割方式分為實(shí)物交割和現(xiàn)金交割兩種。商品期貨、股票期貨、外匯期貨、中長(zhǎng)期利率期貨通常采取實(shí)物交割方式，股票指數(shù)期貨和短期利率期貨通常采用現(xiàn)金交割方式。選項(xiàng)AB正確。

3、期權(quán)交易是針對(duì)某種具體權(quán)利，即買權(quán)或賣權(quán)的買賣，而買方只能執(zhí)行期權(quán)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:期權(quán)交易是針對(duì)某種具體權(quán)利，即買權(quán)或賣權(quán)的買賣。買方有權(quán)執(zhí)行期權(quán)，也可放棄行權(quán)，因此期權(quán)也稱為選擇權(quán)。

4、現(xiàn)金交割方式是由芝加哥期貨交易所首先采用的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在芝加哥商業(yè)交易所的歐洲美元期貨引入現(xiàn)金交割制度之前，澳大利亞悉尼期貨交易所已于1980年推出了現(xiàn)金交割的美元期貨，因此是澳大利亞悉尼期貨交易所首先采用的。

5、2013年2月27日，國(guó)債期貨TF1403合約價(jià)格為92.640元，其可交割國(guó)債140003凈價(jià)為101.2812元，轉(zhuǎn)換因子1.0877，國(guó)債的基差為（）。【單選題】

A.0.5167

B.8.6412

C.7.8992

D.0.0058

正確答案:A

答案解析:國(guó)債基差=國(guó)債現(xiàn)貨價(jià)格-國(guó)債期貨價(jià)格×轉(zhuǎn)換因子=101.2812-92.640×1.0877=0.5167。選項(xiàng)A正確。

6、（）簡(jiǎn)稱LME，目前世界上最大和最有影響力的有色金屬期貨交易中心?！締芜x題】

A.上海期貨交易所

B.紐約商業(yè)交易所

C.紐約商品交易所

D.倫敦金屬交易所

正確答案:D

答案解析:倫敦金屬交易所簡(jiǎn)稱（LME），倫敦金屬交易所自創(chuàng)建以來(lái)一直交易活躍，至今其價(jià)格依然是國(guó)際有色金屬市場(chǎng)的晴雨表。選項(xiàng)D正確。

7、我國(guó)實(shí)行會(huì)員制的期貨交易所有（）?！径噙x題】

A.大連商品交易所

B.鄭州商品交易所

C.上海期貨交易所

D.中國(guó)金融期貨交易所

正確答案:A、B、C

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所是公司制期貨交易所。上海期貨交易所、鄭州商品交易所和大連商品交易所實(shí)行會(huì)員制。選項(xiàng)ABC正確。

8、國(guó)債期貨賣出套期保值適用的情形有（）?！径噙x題】

A.持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降

B.利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率下降，導(dǎo)致融資成本上升

C.資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加

D.資金的貸方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加。

正確答案:A、C

答案解析:國(guó)債期貨賣出套期保值適用的情形主要有：（1）持有債券，擔(dān)心利率上升，其債券價(jià)格下跌或者收益率相對(duì)下降；（2）利用債券融資的籌資人，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致融資成本上升；資金的借方，擔(dān)心利率上升，導(dǎo)致借入成本增加。選項(xiàng)AC正確。

9、中國(guó)金融期貨交易所上市的期貨品種有（）。【多選題】

A.10年期國(guó)債期貨

B.上證50股指期貨

C.中證500股指期貨

D.上證50ETF期權(quán)

正確答案:A、B、C

答案解析:中國(guó)金融期貨交易所上市的品種有：滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨、5年期國(guó)債期貨、10年期國(guó)債期貨、2年期國(guó)債期貨。（選項(xiàng)ABC正確）選項(xiàng)D，上證50ETF期權(quán)是在上海證券交易所掛牌上市。

10、下列關(guān)于銅期貨基差的變化，屬于基差走強(qiáng)的是（）?！締芜x題】

A.基差從1000元/噸變?yōu)?00元/噸

B.基差從1000元/噸變?yōu)?200元/噸

C.基差從-1000元/噸變?yōu)?20元/噸

D.基差從-1000元/噸變?yōu)?1200元/噸

正確答案:C

答案解析:基差變大則為基差走強(qiáng)。只有選項(xiàng)C的基差是變大的，即為基差走強(qiáng)。