2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、已知一元線性回歸方程為，且，，則=（）?！締芜x題】

A.0

B.6

C.2

D.-6

正確答案:D

答案解析:該回歸方程必過（3，6）這點(diǎn)，帶入方程，則=-6。

2、ARMA模型在參數(shù)估計(jì)通過驗(yàn)證后，即可利用模型進(jìn)行預(yù)測和分析。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:ARMA模型在參數(shù)估計(jì)通過驗(yàn)證后，即可利用模型進(jìn)行預(yù)測和分析。

3、若用最小二乘法估計(jì)的回歸方程為PPI=0.002+0.85CPI，通過了模型的各項(xiàng)顯著性檢驗(yàn)，表明（）。【客觀案例題】

A.CPI每上漲1個(gè)單位，PPI將會(huì)提高0.85個(gè)單位

B.CPI每上漲1個(gè)單位，PPI平均將會(huì)提高0.85個(gè)單位

C.CIP與PPI之間存在著負(fù)相關(guān)關(guān)系

D.CPI與PPI之間存在著顯著的線性相關(guān)關(guān)系

正確答案:B、D

答案解析:根據(jù)回歸方程可知，CPI每上漲1個(gè)單位，PPI平均將會(huì)提高0.85個(gè)單位，二者之間存在著顯著的線性相關(guān)關(guān)系。選項(xiàng)BD正確

4、利用回歸方程，預(yù)測期內(nèi)自變量已知時(shí)，對因變量進(jìn)行的估計(jì)和預(yù)測通常分為（）?！径噙x題】

A.點(diǎn)預(yù)測

B.區(qū)間預(yù)測

C.相對預(yù)測

D.絕對預(yù)測

正確答案:A、B

答案解析:有條件預(yù)測是指在預(yù)測期內(nèi)自變量未知的因變量預(yù)測值；無條件預(yù)測是指在預(yù)測期內(nèi)自變量已知時(shí)，預(yù)測因變量的值。一般來說，無條件預(yù)測分為點(diǎn)預(yù)測與區(qū)間預(yù)測。

5、根據(jù)模型的檢驗(yàn)結(jié)果，表明（）?！究陀^案例題】

A.回歸系數(shù)的顯著性高

B.回歸方程的擬合程度高

C.回歸模型線性關(guān)系顯著

D.回歸結(jié)果不太滿意

正確答案:A、B、C

答案解析:變量X的回歸系數(shù)檢驗(yàn)的P值為0，表明回歸系數(shù)顯著，美元指數(shù)對布倫特原油期貨標(biāo)牌價(jià)具有顯著的影響；選項(xiàng)A正確；可決系數(shù)和調(diào)整的等于0.917，說明所建立的一元線性回歸模型整體上對樣本數(shù)據(jù)擬合效果較好；選項(xiàng)B正確；對整個(gè)模型的F檢驗(yàn)的P值為0，說明回歸模型線性關(guān)系顯著。選項(xiàng)C正確。