2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 分析方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、下列關于誤差修正模型的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.若變量之間存在長期均衡關系，則表明這些變量間存在著協(xié)整關系

B.誤差修正模型產(chǎn)生的原因是建模時用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程

C.變量之間的長期均衡關系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的

D.任何一組相互協(xié)整的時間序列變量都存在誤差修正機制

正確答案:B、C、D

答案解析:傳統(tǒng)的經(jīng)濟模型通常表述的是變量之間的一種長期均衡關系，而實際經(jīng)濟數(shù)據(jù)卻是由非均衡過程生成的。因此，建模時需要用數(shù)據(jù)的動態(tài)非均衡過程來逼近經(jīng)濟理論的長期均衡過程，于是產(chǎn)生了誤差修正模型。選項B正確；誤差修正模型的基本思想是，若變量間存在協(xié)整關系，則表明這些變量間存在著長期均衡關系，而這種長期均衡關系是在短期波動過程中的不斷調(diào)整下得以實現(xiàn)的。選項A不正確；選項C正確；任何一組相互協(xié)整的時間序列變量都存在誤差修正機制，通過短期調(diào)節(jié)行為，達到變量間長期均衡關系的存在。選項D正確。

2、分析兩個變量之間的相關關系，通常通過觀察變量之間的散點圖和求解相關系數(shù)的大小來度量變量之間線性關系的相關程度。若相關系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算出來的，一般稱為（）。【單選題】

A.總體相關系數(shù)

B.相對相關系數(shù)

C.樣本相關系數(shù)

D.絕對相關系數(shù)

正確答案:A

答案解析:相關系數(shù)分為總體相關系數(shù)和樣本相關系數(shù)。若相關系數(shù)是根據(jù)總體全部數(shù)據(jù)計算出來的，稱為總體相關系數(shù)，記為p；根據(jù)樣本數(shù)據(jù)計算出來的，稱為樣本相關系數(shù)，簡稱相關系數(shù)，記為r。

3、下列關于平穩(wěn)性隨機過程，說法正確的是（）?！径噙x題】

A.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于時間

B.均值和方差不隨時間的改變而改變

C.任何兩期之間的協(xié)方差值不依賴于兩期的距離或滯后的長度

D.隨機變量是連續(xù)的

正確答案:A、B

答案解析:隨機變量按照時間的先后順序排列的集合叫隨機過程。隨機變量可以是連續(xù)的也可以是離散的。若一個隨機過程的均值和方差不隨時間的改變而改變，且在任何兩期之間的協(xié)方差值僅依賴于兩期的距離或滯后的長度，而不依賴于時間，這樣的隨機過程稱為平穩(wěn)性隨機過程。反之，稱為非平穩(wěn)隨機過程。選項AB正確。

4、平穩(wěn)時間序列的（）不隨時間的改變而改變?！径噙x題】

A.均值

B.方差

C.協(xié)方差

D.相關系數(shù)

正確答案:A、B、C

答案解析:時間序列的統(tǒng)計特征不會隨著時間的變化而變化，即反映統(tǒng)計特征的均值、方差和協(xié)方差等均不隨時間的改變而改變，稱為平穩(wěn)時間序列。

5、美國商品期貨交易委員會（CFTC）持倉報告的最核心內(nèi)容是（）?！締芜x題】

A.商業(yè)持倉

B.非商業(yè)持倉

C.非報告持倉

D.長格式持倉

正確答案:B

答案解析:交易頭寸超過CFTC規(guī)定水平的報告交易商持倉被分成商業(yè)和非商業(yè)持倉。非商業(yè)持倉是CFTC持倉報告中最核心的內(nèi)容，被市場視作影響行情的重要因素。