2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期貨合約標(biāo)準(zhǔn)化是指除（）外的所有條款都是預(yù)先由期貨交易所統(tǒng)一規(guī)定好的，這給期貨交易帶來很大便利?！締芜x題】

A.數(shù)量

B.規(guī)格

C.交割時間

D.價格

正確答案:D

答案解析:期貨合約是由交易所統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)化合約。在合約中，標(biāo)的物的數(shù)量、規(guī)格、交割時間和地點等都是既定的。這種標(biāo)準(zhǔn)化合約給期貨交易帶來了極大的便利，交易雙方不需要事先對交易的具體條款進行協(xié)商，從而節(jié)約了交易成本，提高了交易效率和市場流動性。

2、下列組合構(gòu)成熊市價差組合的是（）?！締芜x題】

A.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭

B.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭

C.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份不同協(xié)議價格的看跌期權(quán)多頭

D.一份看漲期權(quán)多頭 + 一份相同協(xié)議價格的看跌期權(quán)多頭

正確答案:A

答案解析:熊市價差組合：（1）由一份看漲期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭組成。（2）也可以由一份看跌期權(quán)多頭和一份同一期限較低協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭組成。選項A正確。

3、首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)期貨公司有（）等法違規(guī)行為或者存在重大風(fēng)險隱患的，應(yīng)當(dāng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告。【多選題】

A.股東干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營

B.涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益

C.期貨市場發(fā)生非理性價格波動風(fēng)險

D.期貨公司凈資本無法持續(xù)達到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

正確答案:A、B、D

答案解析:首席風(fēng)險官發(fā)現(xiàn)期貨公司有下列違法違規(guī)行為或者存在重大風(fēng)險隱患的，應(yīng)當(dāng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)報告，并向公司董事會和監(jiān)事會報告：（1）涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益的；（2）期貨公司資產(chǎn)被抽逃、占用、挪用、查封、凍結(jié)或者用于擔(dān)保的；（3）期貨公司凈資本無法持續(xù)達到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的；（4）期貨公司發(fā)生重大訴訟或者仲裁，可能造成重大風(fēng)險的；（5）股東干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營的；（6）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情形。選項ABD正確；選項C不屬于此范圍。

4、大豆供需平衡表中包含有（）等項目?！径噙x題】

A.產(chǎn)量

B.進口量

C.期初庫存

D.庫存消費比

正確答案:A、B、C、D

答案解析:供求平衡表列出了大量的供給與需求方面的重要數(shù)據(jù)，如上期結(jié)轉(zhuǎn)庫存、當(dāng)期生產(chǎn)量、進口量、消費量、出口量、當(dāng)期結(jié)轉(zhuǎn)庫存等。選項ABCD正確。

5、某會員在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為4000元/噸，同一天該會員平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4040元/噸，交易保證金比例為10%。該會員上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為1 100 000元，且未持有任何期貨合約，則該會員的當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額(不含手續(xù)費、稅金等費用)為（）。【單選題】

A.1 4000

B.1 100 000

C.1 114 000

D.1 033 200

正確答案:D

答案解析:當(dāng)日盈虧=（賣出價-當(dāng)日結(jié)算價）×賣出量+（當(dāng)日結(jié)算價-買入價）×買入量=(4030-4040)×20×10+(4040-4000)×40×10=14 000元；當(dāng)日保證金=當(dāng)日結(jié)算價×當(dāng)日持倉量×保證金比例=4040×20×10×10%=80800元；當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額=上一日結(jié)算準(zhǔn)備金余額+上一日保證金 - 當(dāng)日保證金+當(dāng)日盈虧=1 100 000+0-80800+14 000=1 033 200元。

6、人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標(biāo)準(zhǔn)的（）?！締芜x題】

A.期貨合約

B.期權(quán)合約

C.外匯遠期合約

D.互換合約

正確答案:C

答案解析:人民幣NDF是指以人民幣匯率為計價標(biāo)準(zhǔn)的外匯遠期合約。選項C正確。

7、假設(shè)當(dāng)前6月和9月的英鎊/美元外匯期貨價格分別為1.5255和1.5365，交易者進行牛市套利，買進10手6月合約的同時賣出10手9月合約。1個月后，6月合約和9月合約的價格分別變?yōu)?.5285和1.5375。每手英鎊/美元外匯期貨中一個點變動的價值為12.5美元，那么交易者的盈虧情況為（）?！締芜x題】

A.虧損1250美元

B.虧損2500美元

C.盈利1250美元

D.盈利2500美元

正確答案:D

答案解析:6月合約：盈虧為，(1.5285-1.5255)=0.0030，即盈利30點；30×10×12.5=3750美元；9月合約，盈虧為（1.5365-1.5375）=-0.0010，即虧損10點；10×10×12.5=1250美元；綜上，總的盈利為：3750-1250=2500美元。（1點代表0.01%，即0.0001）

8、根據(jù)具體的套利種類，套利指令可以分為（）?！径噙x題】

A.跨期套利指令

B.買入套利指令

C.跨品種套利指令

D.賣出套利指令

正確答案:A、C

答案解析:在指令種類上，可以分為市價指令和限價指令。根據(jù)具體的套利種類，還分為跨期套利指令和跨品種套利指令。選項AC正確。

9、某新客戶存入保證金30 000元，5月7日買入5手大豆合約，成交價為4000元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4020元/噸，5月8日該客戶又買入5手大豆合約，成交價為4030元/噸，當(dāng)日結(jié)算價為4060元/噸。則該客戶在5月8日的當(dāng)日盈虧為（）元。（大豆期貨10噸/手）【客觀案例題】

A.450

B.4500

C.350

D.3500

正確答案:D

答案解析:根據(jù)公式可得：當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧。沒有平倉，因此平倉盈虧為0；持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日持倉盈虧。則當(dāng)日盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價-上一交易日結(jié)算價）×買入量+（當(dāng)日結(jié)算價-買入價）×買入量=（4060-4020）×5×10+（4060-4030）×5×10=3500（元）

10、在期貨交易中，買賣雙方都要繳納保證金。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期貨交易實行保證金制度。在期貨交易中，買賣雙方都要繳納期貨合約價值5%~15%的保證金，作為履約的保證。