2023年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為（）。【多選題】

A.反向市場

B.逆轉(zhuǎn)市場

C.現(xiàn)貨溢價

D.正向市場

正確答案:A、B、C

答案解析:當(dāng)現(xiàn)貨價格高于期貨價格時，基差為正值，這種市場狀態(tài)稱為反向市場，或者逆轉(zhuǎn)市場、現(xiàn)貨溢價。ABC正確。

2、期權(quán)交易中，買方的最大風(fēng)險是權(quán)利金的虧損。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:期權(quán)交易中，買方向賣方支付權(quán)利金后，只有權(quán)利沒有義務(wù)，因此買方的最大風(fēng)險是權(quán)利金的虧損。

3、期貨公司風(fēng)險管理子公司與企業(yè)的合作套保模式分為（）。【多選題】

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移模式

B.期現(xiàn)合作模式

C.風(fēng)險外包模式

D.風(fēng)險對沖模式

正確答案:B、C

答案解析:期貨公司風(fēng)險管理子公司與企業(yè)的合作套保模式有兩種：第一種，中小企業(yè)客戶在期貨公司的指導(dǎo)下從事現(xiàn)貨相關(guān)的業(yè)務(wù)，期貨公司負責(zé)相關(guān)的套期保值策略制定、風(fēng)險管理業(yè)務(wù)。（期現(xiàn)合作模式）第二種，中小企業(yè)客戶將套期保值操作外包給期貨公司風(fēng)險管理公司。（風(fēng)險外包模式）選項BC正確。

4、下列各種指數(shù)中，采用加權(quán)平均法編制的是（）?！径噙x題】

A.道瓊斯平均系列指數(shù)

B.標準普爾500指數(shù)

C.香港恒生指數(shù)

D.英國金融時報指數(shù)

正確答案:B、C

答案解析:道瓊斯平均系列指數(shù)的計算方法采用的是算術(shù)平均法；英國金融時報指數(shù)采用幾何平均法計算。選項BC正確。

5、假設(shè)年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30日為6月股指期貨合約的交割日，4月1日，股票現(xiàn)貨指數(shù)為1450點，如不考慮交易成本，其6月股指期貨合約的理論價格為（）點。(小數(shù)點后保留兩位)【客觀案例題】

A.1486.47

B.1537

C.1468.13

D.1457.03

正確答案:C

答案解析:股指期貨理論價格為：F(t，T)=S(t)[1+(r-d)-(t-t)/365]=1450×[1+（6%-1%）×3/12]=1468.13點。