2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關(guān)于國債期貨的說法，正確的有（）?！径噙x題】

A.在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利

B.全價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國債的應(yīng)付利息

C.凈價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)

D.買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息

正確答案:A、D

答案解析:在中長期國債的交割中，賣方具有選擇用哪種券種交割的權(quán)利。買方付給賣方的發(fā)票金額包括國債本金和應(yīng)付利息。選項(xiàng)AD正確。凈價(jià)交易中，交易價(jià)格不包括國債的應(yīng)付利息。全價(jià)交易的缺陷是在付息日會(huì)產(chǎn)生一個(gè)較大的向下跳空缺口，導(dǎo)致價(jià)格曲線不連續(xù)。選項(xiàng)BC不正確。

2、期貨價(jià)差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可分為（）?！径噙x題】

A.跨市套利

B.跨商品套利

C.跨期套利

D.期現(xiàn)套利

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨價(jià)差套利根據(jù)所選擇的期貨合約的不同，可分為跨期套利、跨品種套利和跨市套利。

3、滬深300股指期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位為0.01點(diǎn)。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:滬深300指數(shù)期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)。

4、下列不屬于我國“五位一體”的期貨監(jiān)管協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的是（）?！締芜x題】

A.中國證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)

B.期貨交易所

C.期貨公司

D.中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)

正確答案:C

答案解析:期貨市場“五位一體”的監(jiān)管體系是：中國證監(jiān)會(huì)、證監(jiān)局、期貨交易所、中國期貨市場監(jiān)控中心和中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)。期貨公司是代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取傭金的中介組織，屬于受監(jiān)管的對(duì)象。選項(xiàng)C不屬于此范圍。

5、在我國股票期權(quán)市場上，將機(jī)構(gòu)投資者區(qū)分為（）。【多選題】

A.套期保值者

B.專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者

C.投機(jī)者

D.普通機(jī)構(gòu)投資者

正確答案:B、D

答案解析:在我國股票期權(quán)市場上，將機(jī)構(gòu)投資者區(qū)分為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者和普通機(jī)構(gòu)投資者。

6、某榨油廠預(yù)計(jì)下個(gè)季度將生產(chǎn)豆油6000噸，為了規(guī)避豆油價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，榨油廠應(yīng)對(duì)這批未來要出售的豆油進(jìn)行買入套期保值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:擔(dān)心生產(chǎn)的商品市場價(jià)格下跌，應(yīng)進(jìn)行賣出套期保值。

7、1月7日，中國平安股票的收盤價(jià)是40.09元/股。當(dāng)日，1月到期、行權(quán)價(jià)為40元的認(rèn)購期權(quán)，合約結(jié)算價(jià)為1.268元。則按照認(rèn)購期權(quán)漲跌幅=Max{行權(quán)價(jià)×0.2%，Min[(2×正股價(jià)一行權(quán)價(jià))，正股價(jià)]×10%}計(jì)算公式，在下一個(gè)交易日，該認(rèn)購期權(quán)的跌停板價(jià)為（）?！締芜x題】

A.4.009

B.5.277

C.0.001

D.-2.741

正確答案:C

答案解析:漲跌幅=Max{40×0.2%，Min [(2×40.09-40)，40.09]×10%} =4.009， （Max是取最大意思，Min是取最小值的意思）跌停板=1.268-4.009=-2.7412跌停價(jià)小于最小報(bào)價(jià)單位(0.001元)，則跌停價(jià)為0.001元。此題了解即可。

8、在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率賣價(jià)-近端掉期點(diǎn)賣價(jià)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買入、遠(yuǎn)端賣出，則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣價(jià)。

9、近端匯率是指第（）次交換貨幣時(shí)適用的匯率?！締芜x題】

A.一

B.二

C.三

D.四

正確答案:A

答案解析:根據(jù)起息日的遠(yuǎn)近，每筆外匯掉期交易包含一個(gè)近端起息日和一個(gè)遠(yuǎn)端起息日。這兩個(gè)不同起息日所對(duì)應(yīng)的匯率稱為掉期匯率。近端匯率是指第一次交換貨幣時(shí)適用的匯率。遠(yuǎn)端匯率是第二次交換貨幣時(shí)適用的匯率。

10、目前，我國鄭州商品交易所上市的期貨品種包括（）等。【多選題】

A.小麥

B.豆粕

C.天然橡膠

D.PTA

正確答案:A、D

答案解析:鄭州商品交易所上市的期貨品種有：優(yōu)質(zhì)強(qiáng)筋小麥、普通小麥、棉花、白糖、精對(duì)苯二甲酸（PTA）、油菜籽、菜籽油、菜籽粕、早秈稻、甲醇、玻璃、動(dòng)力煤、粳稻、晚秈稻、硅鐵（鐵合金）、棉紗、蘋果、紅棗、尿素、花生、短纖、純堿期貨。選項(xiàng)B，在大連商品交易所上市；選項(xiàng)C，在上海期貨交易所上市。