2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、證券公司只能接受其全資擁有的期貨公司從事介紹業(yè)務(wù)。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:證券公司只能接受其全資擁有或者控股的，或者被同一機(jī)構(gòu)控制的期貨公司從事介紹業(yè)務(wù)。

2、對于債券組合，其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重等于各債券在組合中所占的比重。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:對于債券組合，其久期可以表示為組合中每只債券久期的加權(quán)平均，權(quán)重等于各債券在組合中所占的比重。

3、下列關(guān)于套期保值比率的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.套期保值比率是被保值現(xiàn)貨頭寸與國債期貨合約的比例關(guān)系

B.在套期保值策略中，確定合適的套期保值率最為關(guān)鍵

C.計(jì)算最優(yōu)套期保值比率時(shí)，如果被保值債券為CTD券，則最優(yōu)套期保值等于轉(zhuǎn)換因子

D.常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有估值法和基點(diǎn)價(jià)值法

正確答案:D

答案解析:常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有久期法和基點(diǎn)價(jià)值法。選項(xiàng)D不正確。

4、假設(shè)當(dāng)前日元兌美元期貨的價(jià)格是0.010753（即1日元=0.010753美元），合約大小為1250萬日元，某交易者賣出了5張日元兌美元期貨合約。10天后，期貨的價(jià)格變?yōu)?.010796，交易者買入5張合約對沖平倉。則交易者的交易結(jié)果為（）。【單選題】

A.盈利2687.5美元

B.虧損2687.5美元

C.盈利2687.5日元

D.虧損2687.5日元

正確答案:B

答案解析:合約賣出價(jià)格為0.010753，平倉買入價(jià)格為0.010796，則投資者盈虧為：（0.010753-0.010796）×5手×1250萬日元/手=-2687.5美元，即虧損為2687.5美元。

5、最小變動(dòng)價(jià)位如果過小，將會減少交易量，影響市場的活躍，不利于套利和套期保值的正常運(yùn)作。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般而言，較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場流動(dòng)性的增加，但過小的最小變動(dòng)價(jià)位將會增加交易協(xié)商成本；較大的最小變動(dòng)價(jià)位，一般會減少交易量，影響市場的活躍程度，不利于交易者進(jìn)行交易。