2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、工業(yè)品出廠價格指數(shù)是從（）角度反映當(dāng)月國內(nèi)市場的工業(yè)品價格與上年同月價格相比的價格變動?！締芜x題】

A.生產(chǎn)

B.消費

C.供給

D.需求

正確答案:A

答案解析:生產(chǎn)者價格指數(shù)也被稱為工業(yè)品出廠價格指數(shù)，是從生產(chǎn)角度反映當(dāng)月國內(nèi)市場的工業(yè)品價格與上年同月價格相比的價格變動。

2、基差交易合同簽訂后，（）就成了決定最終采購價格的唯一未知因素。【單選題】

A.基差大小

B.期貨價格

C.現(xiàn)貨價格

D.運輸費

正確答案:B

答案解析:基差交易合同簽訂后，基差大小就已經(jīng)確定了，期貨價格就成了決定最終采購價格的唯一未知因素，而且期貨價格一般占到現(xiàn)貨成交價格整體的90%以上。

3、歷史模擬法是指以風(fēng)險因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來的可能場景。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:模擬法包括歷史模擬法和蒙特卡羅模擬法。運用歷史模擬法模擬風(fēng)險因子的各種情景，即把風(fēng)險因子的歷史數(shù)據(jù)作為未來的可能場景。

4、該企業(yè)在期貨市場上的損益為（）元?！究陀^案例題】

A.612161.72

B.-612161.72

C.546794.34

D.-546794.34

正確答案:A

答案解析:期貨市場損益：（0.11772-0.10486）×5手×100萬人民幣=64300歐元，即人民幣：64300×9.5204=612161.72元。

5、假設(shè)黃金現(xiàn)貨價格為800美元，借款利率為10%，貸款利率為8%，交易費率為6%，賣空黃金的保證金為12%。那么1年后交割的黃金期貨的價格區(qū)間是（）?！締芜x題】

A.（369.3 ， 426.5）

B.（ 716.9，937.18）

C.（645.2 , 710..3）

D.（795.7 ， 826.1）

正確答案:B

答案解析:黃金期貨價格區(qū)間下限為：  ；   價格區(qū)間上限為：   ；價格區(qū)間為（ 716.9，937.18）

6、在美國，每月最先發(fā)表的經(jīng)濟指數(shù)數(shù)據(jù)是（）?！締芜x題】

A.失業(yè)率數(shù)據(jù)與非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)

B.房屋開工及建筑許可數(shù)據(jù)

C.采購經(jīng)理人指數(shù)（ISM）

D.月度貿(mào)易數(shù)據(jù)

正確答案:C

答案解析:采購經(jīng)理人指數(shù)是經(jīng)濟監(jiān)測的先行指標(biāo)，在美國每月第一個工作日發(fā)布，在時間上大大早于其他官方數(shù)據(jù)。

7、一家銅桿企業(yè)月度生產(chǎn)銅桿3000噸，上月結(jié)轉(zhuǎn)500噸，如果企業(yè)已確定在月底以40000元/噸的價格銷售1000噸銅桿，此時銅桿企業(yè)的風(fēng)險敞口為（）噸?！締芜x題】

A.3000

B.500

C.1000

D.2500

正確答案:D

答案解析:企業(yè)庫存風(fēng)險水平的計算公式為：風(fēng)險敞口=期末庫存水平＋（當(dāng)期采購量-當(dāng)期銷售量）=500+3000-1000=2500噸。

8、根據(jù)管理渠道，全社會固定資產(chǎn)投資分為（）?！径噙x題】

A.聯(lián)營固定資產(chǎn)投資

B.基本建設(shè)

C.房地產(chǎn)開發(fā)投資

D.更新改造

正確答案:B、C、D

答案解析:根據(jù)管理渠道，全社會固定資產(chǎn)投資分為基本建設(shè)、更新改造、房地產(chǎn)開發(fā)投資和其他固定資產(chǎn)投資。根據(jù)經(jīng)濟類型，全社會固定資產(chǎn)投資分為國有、集體、聯(lián)營、股份制、外商、港澳臺商和其他。

9、油廠在進(jìn)行豆粕銷售時，所采取的（）銷售模式屬于基差定價模型?！締芜x題】

A.期貨價格+升貼水

B.遠(yuǎn)期定價

C.一口價

D.封頂促銷

正確答案:A

答案解析:采用“期貨價格+升貼水”的基差定價方式是國際大宗商品定價的主流模式。國際豆類等谷物貿(mào)易都往往通過“期貨價格+升貼水”的交易模式進(jìn)行操作。目前，國內(nèi)飼料行業(yè)和有色行業(yè)經(jīng)常運用該模式定價。

10、若采用3個月后到期的滬深300股指期貨合約進(jìn)行期現(xiàn)套利，期現(xiàn)套利的成本為20個指數(shù)點，則該合約的無套利區(qū)間（）。【客觀案例題】

A.[2498.82， 2538.82]

B.[2455，2545]

C.[2486.25， 2526.25]

D.[2505， 2545]

正確答案:A

答案解析:3個月后到期的期貨理論價格為：點，則無套利區(qū)間為：[2518.82-20，2518.82+20]，即[ 2498.82，2538.82]，選項A正確。