2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計與計量方法5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、在用OLS估計回歸模型時，存在異方差問題將導致( )?！径噙x題】

A.參數(shù)估計量無偏

B.變量的顯著性檢驗無意義

C.模型的預測失效

D.參數(shù)估計量有偏

正確答案:A、B、C

答案解析:計量經(jīng)濟學模型一旦出現(xiàn)異方差性，如果仍采用OLS估計模型參數(shù)，會產生下列不良后果：①OLS估計量仍然具有無偏性，但OLS估計的方差不再是最小的；②顯著性檢驗失去意義；③模型的預測失效：當模型出現(xiàn)異方差性時，參數(shù)OLS估計值的變異程度增大，從而造成對被解釋變量y的預測誤差變大，降低預測精度，預測功能失效。

2、經(jīng)驗表明，當方差膨脹因子大于等于（）時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性?！締芜x題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗表明，當方差膨脹因子大于等于10時，說明第j個解釋變量與其他解釋變量間存在嚴重的多重共線性。

3、如果方差膨脹因子=10，則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的（）問題?！締芜x題】

A.異方差

B.序列相關

C.多重共線性

D.擬合誤差

正確答案:C

答案解析:方差膨脹因子的計算公式：大于等于10時，則說明第j個解釋變量xj與其余解釋變量之間存在嚴重的多重共線性問題。

4、若通過檢驗發(fā)現(xiàn)多元線性回歸模型存在多重共線性，則應用模型會帶來的后果是（）?！径噙x題】

A.參數(shù)估計值不穩(wěn)定

B.模型檢驗容易出錯

C.模型的預測精度降低

D.解釋變量之間不獨立

正確答案:A、B、C

答案解析:多重共線性產生的后果主要有：①多重共線性使得參數(shù)估計值不穩(wěn)定，并對于樣本非常敏感；②使得參數(shù)估計值的方差增大；③由于參數(shù)估計值的方差增大，會導致參數(shù)估計置信區(qū)間增大，從而降低預測精度；④嚴重的多重共線性發(fā)生時，模型的檢驗容易做出錯誤的判斷。例如，參數(shù)估計方差增大，導致對于參數(shù)進行顯著性c檢驗時，會增大不拒絕原假設的可能性。

5、對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )?！径噙x題】

A.加權最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學形式

D.移動平均法

正確答案:A、C

答案解析:對回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權最小二乘法，對原模型加權，使之變成一個新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計其參數(shù)；②對模型進行對數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對數(shù)后，再做OLS估計，這樣通常可以降低異方差性的影響。選項AC正確。而選項B，差分法是處理多重共線性的方法。