2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、投資者利用股指期貨進(jìn)行多頭套期保值的情形是（）?！締芜x題】

A.當(dāng)期貨指數(shù)低估時(shí)

B.計(jì)劃在未來(lái)持有股票組合，擔(dān)心股市上漲而使購(gòu)買(mǎi)成本上升

C.當(dāng)期貨指數(shù)高估時(shí)

D.持有股票組合，擔(dān)心股市下跌而影響收益

正確答案:B

答案解析:進(jìn)行買(mǎi)入套期保值的情形主要是：投資者在未來(lái)計(jì)劃持有股票組合，擔(dān)心股市大盤(pán)上漲而使購(gòu)買(mǎi)股票組合成本上升。通過(guò)在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入股票指數(shù)的操作，在股票市場(chǎng)和期貨市場(chǎng)上建立盈虧沖抵機(jī)制。

2、在期貨文章或書(shū)籍中看到的CBOT，通常是指（）。【單選題】

A.芝加哥商業(yè)交易所

B.芝加哥期貨交易所

C.芝加哥期權(quán)交易所

D.芝加哥商品交易所

正確答案:B

答案解析:CBOT是芝加哥期貨交易所的簡(jiǎn)稱(chēng)。

3、上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是（）?！締芜x題】

A.實(shí)物交割

B.現(xiàn)金交割

C.對(duì)沖交割

D.支票交割

正確答案:A

答案解析:上證50ETF期權(quán)的交割方式一般是實(shí)物交割。

4、支撐線和壓力線有徹底阻止市場(chǎng)價(jià)格按原方向變動(dòng)的可能。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:支撐線和壓力線的作用是阻止和暫時(shí)阻止市場(chǎng)價(jià)格向一個(gè)方向繼續(xù)運(yùn)動(dòng)。同時(shí)，支撐線和壓力線有徹底阻止市場(chǎng)價(jià)格按原方向變動(dòng)的可能。

5、期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所應(yīng)當(dāng)發(fā)布（）?！径噙x題】

A.標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量

B.可用庫(kù)容情況

C.保證金比例

D.成交量排名情況

正確答案:A、B

答案解析:期貨交易涉及商品實(shí)物交割的，期貨交易所還應(yīng)當(dāng)發(fā)布標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單數(shù)量和可用庫(kù)容情況。

6、在股指期貨套期保值中，當(dāng)現(xiàn)貨總價(jià)值和每份期貨合約的價(jià)值確定時(shí)，β系數(shù)越大，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)就越多。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:買(mǎi)賣(mài)期貨合約數(shù)=β×現(xiàn)貨總價(jià)值/（期貨指數(shù)點(diǎn)×每點(diǎn)乘數(shù)）=β×現(xiàn)貨總價(jià)值 / 每份期貨合約的價(jià)值。可見(jiàn)，貝塔系數(shù)越大，所需買(mǎi)賣(mài)的期貨合約數(shù)越多。

7、套期保值者進(jìn)行賣(mài)出套期保值，只要基差走強(qiáng)，無(wú)論期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格上漲或下跌，均會(huì)使保值者出現(xiàn)（）?！締芜x題】

A.凈虧損

B.凈盈利

C.盈虧平衡

D.盈虧相抵

正確答案:B

答案解析:進(jìn)行賣(mài)出套期保值時(shí)，基差走強(qiáng)，期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧相抵后存在凈盈利。

8、美元較歐元貶值，此時(shí)最佳策略為（）。【單選題】

A.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

B.買(mǎi)入歐元期貨，同時(shí)買(mǎi)入美元期貨

C.賣(mài)出美元期貨，同時(shí)買(mǎi)入歐元期貨

D.買(mǎi)入美元期貨，同時(shí)賣(mài)出歐元期貨

正確答案:C

答案解析:美元貶值，則賣(mài)出美元期貨；歐元升值，則買(mǎi)入歐元期貨。

9、下列關(guān)于反向市場(chǎng)的說(shuō)法，正確的有（）?！径噙x題】

A.這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)榻趯?duì)該商品的需求非常迫切

B.這種市場(chǎng)狀態(tài)的出現(xiàn)可能是因?yàn)槭袌?chǎng)預(yù)期將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅增加

C.這種市場(chǎng)狀態(tài)表明持有該商品現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出

D.這種市場(chǎng)狀態(tài)表明現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格不會(huì)隨著交割月份的臨近而趨同

正確答案:A、B

答案解析:反向市場(chǎng)并非意味著持有現(xiàn)貨沒(méi)有持倉(cāng)費(fèi)的支出，只要持有現(xiàn)貨并儲(chǔ)存到未來(lái)某一時(shí)期，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、利息成本的支出就是必不可少的。反向市場(chǎng)的出現(xiàn)主要有兩個(gè)原因：一是近期對(duì)某種商品或資產(chǎn)需求非常迫切，遠(yuǎn)大于近期產(chǎn)量及庫(kù)存量，使現(xiàn)貨價(jià)格大幅度增加，高于期貨價(jià)格；二是預(yù)計(jì)將來(lái)該商品的供給會(huì)大幅度增加，導(dǎo)致期貨價(jià)格大幅度下降，低于現(xiàn)貨價(jià)格。

10、外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、交易所收取的過(guò)戶(hù)費(fèi)等買(mǎi)賣(mài)期貨產(chǎn)生的費(fèi)用。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯期貨的交易成本主要是指交易所和期貨經(jīng)紀(jì)商收取的傭金、中央結(jié)算公司收取的過(guò)戶(hù)費(fèi)等買(mǎi)賣(mài)期貨產(chǎn)生的費(fèi)用。