2025年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括（  ）?！締芜x題】

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期

正確答案:D

答案解析:專家判斷法與借款人有關(guān)的因素包括：聲譽(yù)、杠桿、收益波動(dòng)性。選項(xiàng)D：經(jīng)濟(jì)周期是與市場(chǎng)有關(guān)的因素。

2、以下各項(xiàng)中，不屬于銀行監(jiān)管的基本原則的是( )?！径噙x題】

A.效率

B.有效

C.依法

D.公開

E.透明

正確答案:B、E

答案解析:《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循依法、公開、公正和效率四項(xiàng)基本原則。（1）依法原則是指監(jiān)管職權(quán)的設(shè)定和行使必須依據(jù)法律、行政法規(guī)的規(guī)定；（2）公開原則是指監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外,應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?；?）公正原則是指銀行業(yè)市場(chǎng)的參與者具有平等的法律地位,銀監(jiān)會(huì)進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)時(shí)應(yīng)當(dāng)平等對(duì)待所有參與者；（4）效率原則是指銀監(jiān)會(huì)在進(jìn)行監(jiān)管活動(dòng)中要合理配置和利用監(jiān)管資源,提高監(jiān)管效率,既要保證全面履行監(jiān)管職責(zé),確保監(jiān)管目標(biāo)實(shí)現(xiàn),又要努力降低監(jiān)管成本,不給納稅人、被監(jiān)管對(duì)象帶來負(fù)擔(dān)。選項(xiàng)B：有效原則屬于混淆選項(xiàng)；選項(xiàng)E：透明原則屬于混淆選項(xiàng)。

3、多頭監(jiān)管體制即由不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)不同的金融機(jī)構(gòu)及金融業(yè)務(wù)分別實(shí)施監(jiān)管。根據(jù)監(jiān)管權(quán)限在中央和地方的不同劃分，將其區(qū)分為（）?！径噙x題】

A.集權(quán)多頭式監(jiān)管體制

B.分權(quán)多頭式監(jiān)管體制

C.雙峰監(jiān)管

D.中央集權(quán)多頭式監(jiān)管體制

E.地方分權(quán)多頭式監(jiān)管體制

正確答案:A、B

答案解析:多頭監(jiān)管體制即由不同的監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)不同的金融機(jī)構(gòu)及金融業(yè)務(wù)分別實(shí)施監(jiān)管。根據(jù)監(jiān)管權(quán)限在中央和地方的不同劃分，又可將其區(qū)分為分權(quán)多頭式監(jiān)管體制和集權(quán)多頭式監(jiān)管體制。

4、下列關(guān)于內(nèi)部審計(jì)部門職責(zé)的說法中，錯(cuò)誤的是（   ）。【單選題】

A.內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況

B.至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況

C.至少每年兩次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況

D.檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性

正確答案:C

答案解析:內(nèi)部審計(jì)部門的職責(zé)包括：（1）內(nèi)部審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)評(píng)估資本管理的治理結(jié)構(gòu)和相關(guān)部門履職情況，以及相關(guān)人員的專業(yè)技能和資源充分性； （2）至少每年一次檢查內(nèi)部資本充足評(píng)估程序相關(guān)政策和執(zhí)行情況； （3）至少每年一次評(píng)估資本規(guī)劃的執(zhí)行情況； （4）至少每年一次評(píng)估資本充足率管理計(jì)劃的執(zhí)行情況（選項(xiàng)C說法錯(cuò)誤）； （5）檢查資本管理的信息系統(tǒng)和數(shù)據(jù)管理的合規(guī)性和有效性； （6）向董事會(huì)提交資本充足率管理審計(jì)報(bào)告、內(nèi)部資本充足評(píng)估程序執(zhí)行情況審計(jì)報(bào)告、資本計(jì)量高級(jí)方法管理審計(jì)報(bào)告。

5、凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率不低于（  ）。【單選題】

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正確答案:B

答案解析:凈穩(wěn)定資金比率定義為可用穩(wěn)定資金與所需穩(wěn)定資金之比，這個(gè)比率不低于100%（選項(xiàng)B符合題意）。

6、匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括（）等多方面因素?！径噙x題】

A.國際收支

B.通貨膨脹率

C.利率政策

D.匯率政策

E.市場(chǎng)預(yù)期

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:匯率波動(dòng)取決于外匯市場(chǎng)的供求狀況，主要包括國際收支、通貨膨脹率、利率政策、匯率政策、市場(chǎng)預(yù)期、投機(jī)沖擊，以及各國國內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)等多方面因素。

7、（   ） 是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額?！締芜x題】

A.敏感度限額

B.頭寸限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額

正確答案:C

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)主要包括:頭寸限額、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額、止損限額、敏感度限額等。選項(xiàng)C：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額（VaRLimits)是指對(duì)基于量化方法計(jì)算出的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果來設(shè)定限額。

8、壓力測(cè)試的作用包括前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:壓力測(cè)試的六項(xiàng)基本作用包括：（1）前瞻性評(píng)估壓力情景下的風(fēng)險(xiǎn)暴露，識(shí)別定位業(yè)務(wù)的脆弱環(huán)節(jié)，改進(jìn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況的理解，監(jiān)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)的變動(dòng)。（2）對(duì)基于歷史數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)模型進(jìn)行補(bǔ)充，識(shí)別和管理“尾部”風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)模型假設(shè)進(jìn)行評(píng)估。（3）關(guān)注新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn)。（4）評(píng)估銀行資產(chǎn)質(zhì)量、盈利能力、資本水平和流動(dòng)性承受壓力事件的能力，為銀行設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)偏好、制定資本和流動(dòng)性規(guī)劃提供依據(jù)。（5）支持內(nèi)外部對(duì)風(fēng)險(xiǎn)偏好和改進(jìn)措施的溝通交流。（6）協(xié)助銀行制定改進(jìn)措施。

9、風(fēng)險(xiǎn)救助是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施，主要包括（）等?！径噙x題】

A.調(diào)整決策層和管理層

B.實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組

C.外部注資和變現(xiàn)資產(chǎn)

D.股東增資

E.凍結(jié)大額開支和股息紅利分配

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)救助是針對(duì)有問題的銀行機(jī)構(gòu)采取的救助性措施，主要包括：調(diào)整決策層和管理層、實(shí)施資產(chǎn)和債務(wù)重組、外部注資、變現(xiàn)資產(chǎn)、股東增資、凍結(jié)大額開支和股息紅利分配、停止部分業(yè)務(wù)，以及實(shí)施兼并重組等。

10、在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，比較常見的違約概率模型有（）?！径噙x題】

A.邏輯回歸模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Metrics模型

D.風(fēng)險(xiǎn)中性模型

E.死亡率模型

正確答案:A、B、D、E

答案解析:在信用風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，比較常見的違約概率模型包括邏輯回歸模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、風(fēng)險(xiǎn)中性模型、死亡率模型。