2021年銀行從業(yè)資格考試《風險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、每只開放式公募產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的（），每只封閉式公募產(chǎn)品、每只私募產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的（）?！締芜x題】

A.140%；220%

B.160%；220%

C.160%；200%

D.140%；200%

正確答案:D

答案解析:選項D正確：《關(guān)于規(guī)范金融機構(gòu)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的指導意見》規(guī)定：（1）每只開放式公募產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的140%，每只封閉式公募產(chǎn)品、每只私募產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的200%。（2）公募產(chǎn)品和開放式私募產(chǎn)品不得進行份額分級。分級私募產(chǎn)品的總資產(chǎn)不得超過該產(chǎn)品凈資產(chǎn)的140%。（3）分級私募產(chǎn)品應(yīng)當根據(jù)所投資資產(chǎn)的風險程度設(shè)定分級比例（優(yōu)先級份額/劣后級份額，中間級份額計入優(yōu)先級份額）。固定收益類產(chǎn)品的分級比例不得超過3:1，權(quán)益類產(chǎn)品的分級比例不得超過1:1，商品及金融衍生品類產(chǎn)品、混合類產(chǎn)品的分級比例不得超過2:1。

2、2016年銀行為100個客戶信用評級為BB級，2017年該批客戶中有3個違約，則3%表示（ ）?！締芜x題】

A. 違約概率

B.違約頻率

C.違約損失率

D.貸款損失率

正確答案:B

答案解析:選項B正確。違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性，違約頻率是指通常所稱的違約率。違約概率是分析模型作出的事前預測，違約頻率是事后檢驗的結(jié)果。

3、目前銀行業(yè)壓力測試實踐可以分為兩大類，分別是（）?！径噙x題】

A.針對銀行風險承受能力為主的資本充足性壓力測試

B.針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試

C.針對投資管理的流動性壓力測試

D.針對資產(chǎn)負債管理的流動性壓力測試

E.針對銀行風險控制能力為主的資本充足性壓力測試

正確答案:B、D

答案解析:目前銀行業(yè)壓力測試實踐可以分為兩大類：（1）針對銀行償付能力為主的資本充足性壓力測試（選項B正確），（2）針對資產(chǎn)負債管理的流動性壓力測試（選項D正確）。

4、風險為本的監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:風險監(jiān)管是一種計劃性強、目標明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

5、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本可分為（）?！径噙x題】

A.一級資本

B.基礎(chǔ)一級資本

C.核心一級資本

D.二級資本

E.其他一級資本

正確答案:A、D

答案解析:根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，監(jiān)管資本包括一級資本和二級資本（選項AB正確），其中，一級資本包括核心一級資本和其他一資本。

6、在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，決定其風險承擔能力至關(guān)重要的因素是（）。【多選題】

A.商業(yè)銀行的風險識別水平

B.把握良好投資機會的能力

C.商業(yè)銀行的盈利水平

D.資本充足率水平

E.商業(yè)銀行的風險管理水平

正確答案:D、E

答案解析:選項DE正確：在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素決定其風險承擔能力：一是資本充足率水平；二是商業(yè)銀行的風險管理水平。

7、測量銀行短期流動性風險計量的指標不包括（ ）?！締芜x題】

A.流動性比例

B.流動性覆蓋率

C.優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析

D.存貸比

正確答案:D

答案解析:流動性比率/指標法是各國監(jiān)管當局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風險計量評估方法。商業(yè)銀行衡量流動性風險計量的指標有：流動性比例、流動性覆蓋率、優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)分析。選項D：“存貸比”屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標。

8、不良貸款撥備覆蓋率計算公式為(     )?！締芜x題】

A.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

B.(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

C.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)

D.(一般準備+專項準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款)

正確答案:B

答案解析:選項B正確。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準備+專項準備+特種準備)÷(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)×100%

9、如果銀行的總資產(chǎn)為1000億元，總存款為800億元，核心負債為200億元，應(yīng)收存款為10億元，現(xiàn)金頭寸為5億元，總負債為800億元，則銀行核心負債比例等于（ ）?！締芜x題】

A.15%

B.20%

C.25%

D.30%

正確答案:C

答案解析:已知銀行的核心負債為200億元，總負債為800億元，核心負債比例=核心負債/總負債×100%=200/800×100%=25%（選項C正確）。

10、以下( )屬于個人信貸業(yè)務(wù)操作風險控制措施。【多選題】

A.在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤

B.實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離

C.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程，重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發(fā)展個人信用貸款和自然人保證擔保貸款

D.加強規(guī)范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設(shè)

E.切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風險

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項A 說法正確：在建立責任制的同時配之以獎勵制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤；選項B 說法正確：實行個人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實現(xiàn)審貸部門分離；選項C 說法正確：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進操作流程，重點發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔保方式的個人貸款，審慎發(fā)展個人信用貸款和自然人保證擔保貸款；選項D 說法正確：加強規(guī)范化管理，理順個人貸款前臺和后臺部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強法律審查，實行檔案集中管理，加快個人信貸電子化建設(shè)；選項E 說法正確：切實做好個人信貸貸前調(diào)查、貸時審查、貸后檢查各個環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風險。