2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般包括（）。【多選題】

A.違約概率

B.資產(chǎn)市值

C.違約損失率

D.超額備付金率

E.流動(dòng)性缺口率

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確：信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般包括違約概率、違約損失率、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露、貸款不良率等指標(biāo)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括資產(chǎn)市值、收益率、凈利息收入、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值等指標(biāo)。操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括交易失敗次數(shù)及比例、損失數(shù)額及占資產(chǎn)比例、案件發(fā)生比例等指標(biāo)。流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試中的承壓指標(biāo)一般應(yīng)包括流動(dòng)性缺口率、超額備付金率、流動(dòng)性比例、核心負(fù)債依存度、存貸款比例等指標(biāo)。

2、通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度是降低風(fēng)險(xiǎn)策略?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度是降低風(fēng)險(xiǎn)策略。

3、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)的是( )。【單選題】

A.貼現(xiàn)業(yè)務(wù)

B.賬戶管理

C.現(xiàn)金庫(kù)箱

D.會(huì)計(jì)核算

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。法人信貸業(yè)務(wù)是我國(guó)商業(yè)銀行最主要的業(yè)務(wù)種類之一，包括法人客戶貸款業(yè)務(wù)、貼現(xiàn)業(yè)務(wù)、銀行承兌匯票等業(yè)務(wù)。 選項(xiàng)B：賬戶管理屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)；選項(xiàng)C：現(xiàn)金庫(kù)箱屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)；選項(xiàng)D：會(huì)計(jì)核算屬于柜臺(tái)業(yè)務(wù)。

4、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說(shuō)法正確的是（）?！締芜x題】

A.Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入微觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在無(wú)期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

C.Credit Risk +模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

D.Credit Portfolio View模型比較適用于沖動(dòng)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確：Credit Portfolio View模型是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素；選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；選項(xiàng)D說(shuō)法不正確：Credit Portfolio View模型比較適用于投機(jī)類型而不是沖動(dòng)類型的借款人，因?yàn)橥稒C(jī)類借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

5、商業(yè)銀行對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，應(yīng)按（  ）等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額?！径噙x題】

A.區(qū)域

B.風(fēng)險(xiǎn)程度

C.國(guó)別

D.風(fēng)險(xiǎn)類別

E.自身風(fēng)險(xiǎn)偏好

正確答案:A、C、D

答案解析:選項(xiàng)ACD正確。商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)實(shí)行限額管理，在綜合考慮跨境業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)和自身風(fēng)險(xiǎn)偏好等因素的基礎(chǔ)上，按區(qū)域、風(fēng)險(xiǎn)類別、國(guó)別等維度合理設(shè)定覆蓋表內(nèi)外項(xiàng)目的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)限額。

6、可用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況的指標(biāo)是（  ）?！締芜x題】

A.超額備付金率

B.流動(dòng)性覆蓋率

C.流動(dòng)性比例

D.優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)分析

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。超額備付金率指商業(yè)銀行為適應(yīng)資金營(yíng)運(yùn)的需要，用于保證存款支付和資金清算的貨幣資金占存款總額的比率。該指標(biāo)用于反映銀行的現(xiàn)金頭寸情況，可以衡量銀行的流動(dòng)性和清償能力。

7、銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)算方法中的利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括（   ）。【單選題】

A.利率變動(dòng)方向

B.利率變動(dòng)水平

C.利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)

D.利率最大化的時(shí)間

正確答案:D

答案解析:利率預(yù)測(cè)的內(nèi)容包括利率變動(dòng)方向、利率變動(dòng)水平、利率周期轉(zhuǎn)折點(diǎn)的預(yù)測(cè)。選項(xiàng)D：利率最大化的時(shí)間屬于混淆選項(xiàng)。

8、一般來(lái)說(shuō)，收益率曲線( )?！径噙x題】

A.形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系

B.是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

C.是對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期的結(jié)果

D.是對(duì)未來(lái)通貨膨脹預(yù)期的結(jié)果

E.是對(duì)未來(lái)資本回報(bào)預(yù)期的結(jié)果

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ABCDE正確。收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長(zhǎng)短期收益率之間的關(guān)系，它是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷，以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)走勢(shì)預(yù)期（包括經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、通貨膨脹、資本回報(bào)等）的結(jié)果。

9、風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管是一種計(jì)劃性強(qiáng)、目標(biāo)明確、提高效率和節(jié)省資源的監(jiān)管模式。

10、（）是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比?！締芜x題】

A.到期收益率

B.預(yù)期收益率

C.持有期收益率

D.絕對(duì)收益率

正確答案:C

答案解析:持有期收益率是最常用的評(píng)價(jià)投資收益的方式，是當(dāng)期資產(chǎn)總價(jià)值的變化及其現(xiàn)金收益占期初投資額的百分比。