2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求由三部分構(gòu)成，不包括（）?！締芜x題】

A.集中度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

B.敏感度風(fēng)險(xiǎn)資本要求

C.違約風(fēng)險(xiǎn)資本要求

D.剩余風(fēng)險(xiǎn)附加資本要求

正確答案:A

答案解析:標(biāo)準(zhǔn)法下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求由三部分構(gòu)成，分別是敏感度風(fēng)險(xiǎn)資本要求、違約風(fēng)險(xiǎn)資本要求及剩余風(fēng)險(xiǎn)附加資本要求。

2、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型，說法正確的是（）?！締芜x題】

A.Credit Portfolio View模型直接將轉(zhuǎn)移概率與微觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入微觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。

B.CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在無(wú)期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失。

C.Credit Risk +模型是根據(jù)針對(duì)火險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理，對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析，并假設(shè)在組合中，每筆貸款只有違約和不違約兩種狀態(tài)。

D.Credit Portfolio View模型比較適用于沖動(dòng)類型的借款人，因?yàn)樵擃惤杩钊藢?duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)A說法不正確：Credit Portfolio View模型是直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值，而不是微觀因素；選項(xiàng)B說法不正確：CreditMetrics模型本質(zhì)上是一個(gè)VaR模型，目的是為了計(jì)算出在一定的置信水平下，一個(gè)信用資產(chǎn)組合在持有期限內(nèi)可能發(fā)生的最大損失；選項(xiàng)D說法不正確：Credit Portfolio View模型比較適用于投機(jī)類型而不是沖動(dòng)類型的借款人，因?yàn)橥稒C(jī)類借款人對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)因素的變化更敏感。

3、（）是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容?！締芜x題】

A.經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

B.控制風(fēng)險(xiǎn)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理

D.防范風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)、能否有效管理和控制風(fēng)險(xiǎn)，直接決定了商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)成敗。因此，風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理的核心內(nèi)容。

4、（）作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)各類參與者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要平臺(tái)?！締芜x題】

A.保險(xiǎn)公司

B.商業(yè)銀行

C.非銀行金融機(jī)構(gòu)

D.銀行金融機(jī)構(gòu)

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行作為經(jīng)濟(jì)社會(huì)各類參與者轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險(xiǎn)的主要平臺(tái)，利用其專業(yè)化的風(fēng)險(xiǎn)管理技能，通過分散或者對(duì)沖等方法對(duì)從客戶方承擔(dān)過來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

5、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行進(jìn)入（ ）?！締芜x題】

A.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：（1）20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（2）20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（3）20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（選項(xiàng)A正確）；（4）20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

6、20世紀(jì)70年代，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理模式進(jìn)入了( )階段?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式

正確答案:C

答案解析:20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段（選項(xiàng)C正確）；20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。

7、監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)（），并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。【多選題】

A.評(píng)估

B.計(jì)量

C.識(shí)別

D.預(yù)警

E.監(jiān)測(cè)

正確答案:A、C、D

答案解析:監(jiān)管部門通過非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和現(xiàn)場(chǎng)檢查等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別和評(píng)估，并針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置。

8、巴塞爾協(xié)議I的貢獻(xiàn)在于，將（）監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。【單選題】

A.核心一級(jí)資本充足率

B.一級(jí)資本充足率

C.資本充足率

D.最低資本要求

正確答案:C

答案解析:巴塞爾協(xié)議I的貢獻(xiàn)在于，將資本充足率監(jiān)管作為銀行監(jiān)管的核心內(nèi)容，并提出具體的、國(guó)際統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)，其在銀行監(jiān)管歷程中處于核心地位，是后來(lái)的巴塞爾協(xié)議Ⅱ、巴塞爾協(xié)議Ⅲ的基石。

9、操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋是在量化分析風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分布、發(fā)生概率和損失程度的基礎(chǔ)上，采用適當(dāng)?shù)木忈尮ぞ?，限制、降低或分散操作風(fēng)險(xiǎn)。

10、本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其營(yíng)利的根本手段?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:本質(zhì)上，商業(yè)銀行就是經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的金融機(jī)構(gòu)，以經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)為其營(yíng)利的根本手段。