2020年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、某商業(yè)銀行當(dāng)期期初可疑類貸款余額為600億元，其中100億元在當(dāng)期期末成為損失類貸款。期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少150億元，則該銀行當(dāng)期的可疑類貸款遷徙率為（）?！締芜x題】

A.25%

B.20.22%

C.22.22%

D.32.22%

正確答案:C

答案解析:期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初正常類貸款中，在報(bào)告期末分類為損失類的貸款余額，可疑類貸款遷徙率=期初可疑類貸款向下遷徙金額/(期初可疑類貸款余額-期初可疑貸款期間減少金額)×100%=100/（600-150）=22.22%（選項(xiàng)C正確）。

2、下列不屬于銀行監(jiān)管法律框架的是（  ）?！締芜x題】

A.法律

B.行政法規(guī)

C.規(guī)章

D.自律組織

正確答案:D

答案解析:在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成。選項(xiàng)D：“自律組織”不屬于銀行監(jiān)管法律框架。

3、通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方屬于（）策略?！締芜x題】

A.降低風(fēng)險(xiǎn)

B.承受風(fēng)險(xiǎn)

C.轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)

D.回避風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確。轉(zhuǎn)移或緩釋風(fēng)險(xiǎn)，即通過外包、保險(xiǎn)、專門協(xié)議等工具，將損失全部或部分轉(zhuǎn)移至第三方，值得注意的是，在轉(zhuǎn)移或緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)的過程中，可能會(huì)產(chǎn)生新的操作風(fēng)險(xiǎn)；承受風(fēng)險(xiǎn)，即對(duì)于無法降低又無法避免的風(fēng)險(xiǎn)，如人員、流程、系統(tǒng)等引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，采取承擔(dān)并通過定價(jià)、撥備、資本等方式進(jìn)行主動(dòng)管理；降低風(fēng)險(xiǎn)，即通過風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制程序?qū)Ω黠L(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，減少操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性，降低風(fēng)險(xiǎn)損失的嚴(yán)重程度；回避風(fēng)險(xiǎn)，即通過撤銷危險(xiǎn)地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)、關(guān)閉高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)等方式進(jìn)行規(guī)避。

4、對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:對(duì)于不滿足利用內(nèi)部模型法，但希望提高風(fēng)險(xiǎn)敏感度（相對(duì)現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法）的銀行，可以采用標(biāo)準(zhǔn)法。

5、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）?！締芜x題】

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元

正確答案:D

答案解析:根據(jù)投資組合原理，投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和，而當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，因此，部門當(dāng)期的整體VaR值要小于700萬元（選項(xiàng)D正確）。

6、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失，持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理能夠最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失、持久維護(hù)和提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)和股東價(jià)值。

7、以下( )屬于個(gè)人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施?！径噙x題】

A.在建立責(zé)任制的同時(shí)配之以獎(jiǎng)勵(lì)制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤

B.實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離

C.優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證擔(dān)保貸款

D.加強(qiáng)規(guī)范化管理，理順個(gè)人貸款前臺(tái)和后臺(tái)部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強(qiáng)法律審查，實(shí)行檔案集中管理，加快個(gè)人信貸電子化建設(shè)

E.切實(shí)做好個(gè)人信貸貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A 說法正確：在建立責(zé)任制的同時(shí)配之以獎(jiǎng)勵(lì)制度，將客戶經(jīng)理的貸款發(fā)放質(zhì)量與其收入掛鉤；選項(xiàng)B 說法正確：實(shí)行個(gè)人信貸業(yè)務(wù)集約化管理，提升管理層次，實(shí)現(xiàn)審貸部門分離；選項(xiàng)C 說法正確：優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改進(jìn)操作流程，重點(diǎn)發(fā)展以質(zhì)押和抵押為擔(dān)保方式的個(gè)人貸款，審慎發(fā)展個(gè)人信用貸款和自然人保證擔(dān)保貸款；選項(xiàng)D 說法正確：加強(qiáng)規(guī)范化管理，理順個(gè)人貸款前臺(tái)和后臺(tái)部門之間的關(guān)系，完善業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)授權(quán)制度，加強(qiáng)法律審查，實(shí)行檔案集中管理，加快個(gè)人信貸電子化建設(shè)；選項(xiàng)E 說法正確：切實(shí)做好個(gè)人信貸貸前調(diào)查、貸時(shí)審查、貸后檢查各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范操作，防范信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)。

8、以下不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的是（ ）?！締芜x題】

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來?yè)p失

C.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，完全可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)

正確答案:C

答案解析:考察戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)的知識(shí)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本假設(shè)包括三項(xiàng)：（1）準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的；（2）預(yù)防工作有助于避免或減少事件和未來?yè)p失；（3）如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)。選項(xiàng)C：“如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，完全可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生”不屬于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理基本假設(shè)。

9、與綜合報(bào)告不同，專題報(bào)告主要是(    )?！締芜x題】

A.對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告

B.至少每年一次

C.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告

D.定期報(bào)告的

正確答案:C

答案解析:專題報(bào)告是各報(bào)告單位針對(duì)管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告（選項(xiàng)C正確）。

10、活期存款和現(xiàn)金具有（  ）的期限和（  ）的流動(dòng)性，但收益也是（  ）的?！締芜x題】

A.最短；最高；最高

B.最長(zhǎng)；最低；最低

C.最短；最高；最低

D.最長(zhǎng)；最低；最高

正確答案:C

答案解析:活期存款和現(xiàn)金具有最短的期限和最高的流動(dòng)性，但收益也是最低的（選項(xiàng)C正確）。