2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、商業(yè)銀行有必要對(duì)（）做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊?！締芜x題】

A.危機(jī)管理的政策和流程

B.聲譽(yù)管理措施

C.聲譽(yù)管理計(jì)劃

D.風(fēng)險(xiǎn)承受能力

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理的政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效的溝通預(yù)案，制定有效的危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并及時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩解致命風(fēng)險(xiǎn)的沖擊。

2、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)中，全部產(chǎn)品投資單只股票的市值占該股票流通市值的比例應(yīng)不超過(guò)（）。【單選題】

A.10%

B.15%

C.30%

D.50%

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)中，全部產(chǎn)品投資單只股票的市值占該股票流通市值的比例應(yīng)不超過(guò)30%。

3、巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。，流程和方法是（）?！径噙x題】

A.須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制

B.設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限

C.須同步計(jì)算各交易臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法資本

D.開(kāi)展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)

E.提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:巴塞爾協(xié)議Ⅲ內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失替代風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值指標(biāo)，提出全新的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法管理流程和計(jì)量方法。一是須建立內(nèi)部模型法持續(xù)評(píng)估機(jī)制。二是內(nèi)部模型法資本計(jì)量以預(yù)期尾部損失（ES）代替風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）。三是設(shè)置了不同的流動(dòng)性期限。四是提出不可建模風(fēng)險(xiǎn)因子的資本計(jì)量要求。五是須同步計(jì)算各交易臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)法資本。六是開(kāi)展全行和交易臺(tái)層面返回檢驗(yàn)。

4、客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)具體原因?yàn)? )?！径噙x題】

A.未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)

B.未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)普通客戶履行分內(nèi)義務(wù)

C.設(shè)計(jì)缺陷

D.產(chǎn)品性質(zhì)

E.與交易對(duì)手發(fā)生糾紛

正確答案:A、C、D

答案解析:客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件：因未按有關(guān)規(guī)定造成未對(duì)特定客戶履行分內(nèi)義務(wù)（如誠(chéng)信責(zé)任和適當(dāng)性要求）或產(chǎn)品性質(zhì)或設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)ACD正確）。選項(xiàng)E：與交易對(duì)手發(fā)生糾紛屬于執(zhí)行、交割和流程管理事件導(dǎo)致的損失事件的原因。

5、高級(jí)計(jì)量法已經(jīng)被取消了?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:2016年3月，巴塞爾委員會(huì)正式公開(kāi)建議取消高級(jí)計(jì)量法。

6、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。【單選題】

A.實(shí)際情況

B.未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/p>

C.實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿?/p>

D.潛在收益

正確答案:C

答案解析:考察恰當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)管理方法的知識(shí)。戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來(lái)的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色（選項(xiàng)C正確）。

7、（），美國(guó)貨幣監(jiān)理署發(fā)布了《大型銀行監(jiān)理專員手冊(cè)》。【單選題】

A.2013年5月

B.2015年5月

C.2017年5月

D.2018年5月

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確：2013年5月，美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OCC）發(fā)布的《大型銀行監(jiān)理專員手冊(cè)》，指出戰(zhàn)略風(fēng)臉評(píng)估不僅僅是對(duì)銀行書(shū)面戰(zhàn)略計(jì)劃的分析，其主要關(guān)注機(jī)會(huì)成本以及相關(guān)計(jì)劃、制度和實(shí)施如何影響銀行的牌照價(jià)值或企業(yè)價(jià)值；此外，還應(yīng)納入管理層對(duì)外部因素的分析，此類因素會(huì)對(duì)銀行戰(zhàn)略方向形成影響，如經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、監(jiān)管和其他環(huán)境變化。

8、私募產(chǎn)品面向的合格投資者要求，近3年本人年均收入不低于（）?！締芜x題】

A.30萬(wàn)元

B.40萬(wàn)元

C.80萬(wàn)元

D.100萬(wàn)元

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B正確：私募產(chǎn)品面向合格投資者通過(guò)非公開(kāi)方式發(fā)行。合格投資者是指具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力，投資于單只資產(chǎn)管理產(chǎn)品不低于一定金額且符合下列條件的自然人和法人或者其他組織。（1）具有2年以上投資經(jīng)歷，且滿足：家庭金融凈資產(chǎn)不低于300萬(wàn)元，或者家庭金融資產(chǎn)不低于500萬(wàn)元，或者近3年本人年均收入不低于40萬(wàn)元。（2）最近1年末凈資產(chǎn)不低于1000萬(wàn)元的法人單位。（3）金融管理部門視為合格投資者的其他情形。

9、在國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主體分為（）?！径噙x題】

A.直接風(fēng)險(xiǎn)主體

B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.間接風(fēng)險(xiǎn)主體

D.最終風(fēng)險(xiǎn)主體

E.主權(quán)違約風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、D

答案解析:國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)主體分為直接風(fēng)險(xiǎn)主體和最終風(fēng)險(xiǎn)主體。直接風(fēng)險(xiǎn)主體，一般指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手；最終風(fēng)險(xiǎn)主體，一般指發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移時(shí)擔(dān)保人、保險(xiǎn)公司等，未發(fā)生國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的部分，最終風(fēng)險(xiǎn)主體與直接風(fēng)險(xiǎn)主體相同。

10、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入不包括（）?！締芜x題】

A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）

B.違約概率（PD）

C.一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）

D.違約損失率（LGD）

正確答案:C

答案解析:信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中，所對(duì)應(yīng)的違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）、有效期限（M）等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)都是公式中重要的輸入因素，決定了不同的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)數(shù)額。選項(xiàng)C：一般風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）不是信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的參數(shù)。