2022年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、限額指標(biāo)全部采用的是比率指標(biāo)。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的選取上，各類風(fēng)險(xiǎn)限額一般會(huì)選取監(jiān)管部門關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)作為限額指標(biāo)，因此限額指標(biāo)很多是比率指標(biāo)，也有部分限額采用的是絕對(duì)額指標(biāo)。

2、（）代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大致經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：（1）20世紀(jì)60年代以前，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（2）20世紀(jì)60年代，負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（3）20世紀(jì)70年代，資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；（4）20世紀(jì)80年代以后，全面風(fēng)險(xiǎn)管理階段。選項(xiàng)D正確。全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表了國(guó)際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的重要基石。

3、各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告（）?！締芜x題】

A.董事會(huì)

B.首席風(fēng)險(xiǎn)管理官

C.高級(jí)管理層

D.監(jiān)事會(huì)

正確答案:C

答案解析:各類超限情況均需及時(shí)報(bào)告高級(jí)管理層，對(duì)于涉及限額調(diào)整的情況，需提交高級(jí)管理層專業(yè)風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)審批。

4、我國(guó)商業(yè)銀行授信集中度的分類有（）?！径噙x題】

A.貸款集中度

B.集團(tuán)客戶授信集中度

C.零售業(yè)集中度

D.關(guān)聯(lián)方授信集中度

E.行業(yè)集中度

正確答案:A、B、D、E

答案解析:我國(guó)商業(yè)銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)管理主要針對(duì)授信集中度，這也是我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)高度重視的領(lǐng)域。授信集中度管理的分類包括：1.貸款集中度2.集團(tuán)客戶授信集中度3.關(guān)聯(lián)方授信集中度4.同業(yè)客戶授信集中度5.押品集中度6.行業(yè)集中度

5、內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部控制指為商業(yè)銀行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理層和全體員工參與的,通過(guò)制定和實(shí)施系統(tǒng)化的制度、流程和方法，實(shí)現(xiàn)控制目標(biāo)的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。

6、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說(shuō)法，不正確的是( )?！締芜x題】

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過(guò)匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B說(shuō)法不正確：負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由被動(dòng)負(fù)債方式向主動(dòng)負(fù)債方式轉(zhuǎn)變。

7、在評(píng)估回歸模型性能時(shí)，（）是指可解釋的波動(dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述。【單選題】

A.殘差圖

B.均方誤差

C.擬合優(yōu)度

D.模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

正確答案:C

答案解析:擬合優(yōu)度。可解釋的波動(dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述。

8、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于(   )?！締芜x題】

A.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性

B.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

C.財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)

D.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

正確答案:D

答案解析:通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評(píng)價(jià)（選項(xiàng)D正確）；外部審計(jì)則側(cè)重于對(duì)外公開(kāi)披露的財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)，關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。

9、針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括（）。【多選題】

A.表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對(duì)流動(dòng)性造成損耗

B.基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)

C.批發(fā)和零售融資的可獲得性下降

D.信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升

E.流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降

正確答案:A、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)ACDE正確。針對(duì)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的壓力情景包括但不限于以下內(nèi)容：流動(dòng)性資產(chǎn)變現(xiàn)能力大幅下降，批發(fā)和零售存款大量流失，批發(fā)和零售融資的可獲得性下降，交易對(duì)手要求追加抵（質(zhì)）押品或減少融資金額，主要交易對(duì)手違約或破產(chǎn)，信用評(píng)級(jí)下調(diào)或聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)上升，市場(chǎng)流動(dòng)性狀況出現(xiàn)重大不利變化，表外業(yè)務(wù)、復(fù)雜產(chǎn)品和交易對(duì)流動(dòng)性造成損耗，銀行支付清算系統(tǒng)突然中斷運(yùn)行等。選項(xiàng)B：“基準(zhǔn)利率不同步以及收益率曲線出現(xiàn)大幅變動(dòng)”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

10、在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括（  ）?！径噙x題】

A.信用風(fēng)險(xiǎn)限額

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額

C.操作風(fēng)險(xiǎn)限額

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額

E. 國(guó)別限額

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:在銀行的實(shí)踐中，一些常用的限額指標(biāo)包括：（1）信用風(fēng)險(xiǎn)限額，例如單一客戶貸款集中度限額、單一集團(tuán)客戶授信集中度限額、行業(yè)限額（選項(xiàng)A正確）；（2）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，例如交易賬戶VaR限額，產(chǎn)品或組合敞口限額、敏感度限額、止損限額（選項(xiàng)B正確）；（3）操作風(fēng)險(xiǎn)限額，例如操作風(fēng)險(xiǎn)損失率、監(jiān)管處罰率、千人重大操作風(fēng)險(xiǎn)事發(fā)率、千人發(fā)案率、案件風(fēng)險(xiǎn)率、操作風(fēng)險(xiǎn)事件敗訴率、信息系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)時(shí)段可用率、操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本率（選項(xiàng)C正確）；（4）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額，例如流動(dòng)性比例、存貸比、流動(dòng)性覆蓋率 (LCR)、凈穩(wěn)定資金比例（NSFR)、流動(dòng)性缺口率、核心負(fù)債依存度、單日現(xiàn)金錯(cuò)配限額、一個(gè)月累計(jì)現(xiàn)金錯(cuò)配限額、最大十家存款集中度、最大十家金融同業(yè)集中度（選項(xiàng)D正確）；（5）國(guó)別限額，例如某一個(gè)國(guó)家的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)敞口。除了在機(jī)構(gòu)層面 (法人或集團(tuán))設(shè)定總體風(fēng)險(xiǎn)限額外，部分銀行在某些特殊的業(yè)務(wù)條線，例如資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)條線，設(shè)置單獨(dú)的限額體系，控制各類風(fēng)險(xiǎn)（選項(xiàng)E正確）。