2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（中級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、根據(jù)（）不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要?！径噙x題】

A.報(bào)告用途

B.報(bào)告時(shí)間

C.重要性和報(bào)告用途

D.報(bào)告類型

正確答案:C

答案解析:根據(jù)重要性和報(bào)告用途不同，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)明確各類報(bào)告的發(fā)送范圍、報(bào)告內(nèi)容及詳略程度，確保報(bào)告信息與報(bào)送頻率滿足銀行管理的需要。

2、（）是描述泊松過程中事件間隔時(shí)間的概率分布?！締芜x題】

A.均勻分布

B.指數(shù)分布

C.正態(tài)分布

D.二項(xiàng)分布

正確答案:B

答案解析:指數(shù)分布是描述泊松過程中事件間隔時(shí)間的概率分布。

3、違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是( )?！締芜x題】

A.外部欺詐事件

B.內(nèi)部欺詐事件

C.就業(yè)制度和工作場所安全事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件

正確答案:C

答案解析: 違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是指就業(yè)制度和工作場所安全事件（選項(xiàng)C正確）。

4、按照《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，第一層次的監(jiān)管資本要求，核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為（）?！締芜x題】

A.4%、5%和6%

B.4.5%、5%和6%

C.5%、6%和8%

D.6%、7%和8%

正確答案:C

答案解析:選項(xiàng)C正確：銀監(jiān)會(huì)2012年頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中，第一層次的監(jiān)管資本要求是最低資本要求。核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；需要說明的是，對(duì)于核心一級(jí)資本充足率，我國監(jiān)管要求高于巴塞爾協(xié)議的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（4.5%）。

5、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告的作用包括（  ）。【多選題】

A.可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制

B.實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件

C.ICAAP報(bào)告可以作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件

D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)不可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求

E. 監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。

正確答案:A、B、C、E

答案解析:ICAAP報(bào)告有兩方面的作用：（1）作為銀行的自我評(píng)估過程和結(jié)論的書面報(bào)告，可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制，實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件（選項(xiàng)AB正確）；（2）ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件，當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評(píng)估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評(píng)估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求（選項(xiàng)CE正確）。

6、商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)確保在合理的市場風(fēng)險(xiǎn)水平之下安全、穩(wěn)健經(jīng)營，并要求商業(yè)銀行所承擔(dān)的市場風(fēng)險(xiǎn)水平應(yīng)當(dāng)與其市場風(fēng)險(xiǎn)管理能力和資本實(shí)力相匹配。

7、商業(yè)銀行進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警分析時(shí),可考慮將(     )作為區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)?！径噙x題】

A.區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整

B.區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下降

C.區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質(zhì)量差

D.區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低

E.區(qū)域產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警主要表現(xiàn)在：區(qū)域政策法規(guī)的重大變化、區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化、區(qū)域商業(yè)銀行分支機(jī)構(gòu)出現(xiàn)問題。選項(xiàng)A：“區(qū)域相關(guān)法律法規(guī)重大調(diào)整”屬于區(qū)域政策法規(guī)的重大變化的內(nèi)容；選項(xiàng)B：“區(qū)域經(jīng)濟(jì)整體下降”屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的內(nèi)容；選項(xiàng)C：“區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品普遍被購買者反映質(zhì)量差”屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的內(nèi)容；選項(xiàng)D：“區(qū)域內(nèi)客戶資信狀況普遍降低”屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的內(nèi)容；選項(xiàng)E：“區(qū)域產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退”屬于區(qū)域經(jīng)營環(huán)境惡化的內(nèi)容。

8、場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，只有場外衍生工具交易需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:場外衍生工具交易、證券融資交易和與中央交易對(duì)手的交易都需要計(jì)量交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，只有場外衍生工具交易需要計(jì)量信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

9、商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少（    ）向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況?！締芜x題】

A.每年一次

B.每年兩次

C.每年四次

D.每年五次

正確答案:A

答案解析:選項(xiàng)A正確。商業(yè)銀行監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)及高級(jí)管理層在資本管理和資本計(jì)量高級(jí)方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評(píng)價(jià)，并至少每年一次向股東大會(huì)報(bào)告董事會(huì)及高級(jí)管理層的履職情況。

10、下列哪些方法有助于商業(yè)銀行降低可能由利率上升造成的風(fēng)險(xiǎn)(     )?！径噙x題】

A.將閑置的資金購買固定利率債券

B.發(fā)行固定利率的大額可轉(zhuǎn)讓定期存單

C.提高浮動(dòng)利率貸款比例

D.降低固定利率長期貸款比例

E.提供固定利率的住房按揭貸款

正確答案:B、C、D

答案解析:如果銀行以長期存款作為短期固定利率貸款的融資來源，當(dāng)利率上升時(shí)，存款的利息支出是固定的，但貸款的利息收入會(huì)隨著利率的上升而增加，從而導(dǎo)致銀行的未來收益增加、經(jīng)濟(jì)價(jià)值提高。選項(xiàng)A：將閑置的資金購買固定利率債券 ，利息收益是一定的 ，利率上升 ，對(duì)債券持有人來說是一種損失。選項(xiàng)E：比起浮動(dòng)利率的住房按揭貸款，銀行提供固定利率的貸款會(huì)損失利率上升帶來的額外利息收入。選項(xiàng)BCD才是減少損失的措施。