2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（中級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注（ ）可能造成的影響。【單選題】

A.管理層風(fēng)險

B.生產(chǎn)風(fēng)險

C.系統(tǒng)風(fēng)險

D.個體風(fēng)險

正確答案:C

答案解析:選項C正確。商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風(fēng)險時，應(yīng)更加關(guān)注系統(tǒng)性風(fēng)險可能造成的影響。

2、關(guān)于交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的計量，下列說法錯誤的是（）?！締芜x題】

A.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為場外衍生工具交易的違約風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法下交易對手的風(fēng)險權(quán)重

B.對于場外衍生工具交易，商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，將場外衍生工具交易風(fēng)險暴露代入內(nèi)部評級法計量交易對手違約風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

C.對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬戶，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重；對交易賬戶，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)

D.商業(yè)銀行采用內(nèi)部評級法的，按照一般信用風(fēng)險內(nèi)部評級法的計量規(guī)則計算

正確答案:C

答案解析:選項C說法錯誤：對于證券融資交易，商業(yè)銀行采用權(quán)重法的，對銀行賬戶，按照權(quán)重法的規(guī)定計量風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)，對交易賬戶，交易對手信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)為證券融資交易風(fēng)險緩釋后風(fēng)險暴露乘以權(quán)重法規(guī)定的交易對手風(fēng)險權(quán)重。

3、金融機構(gòu)應(yīng)在（    ）發(fā)生重大變化時及時更新?！径噙x題】

A.業(yè)務(wù)模式

B. 管理架構(gòu)

C.風(fēng)險狀況

D.外部環(huán)境

E.內(nèi)部環(huán)境

正確答案:A、B、C、D

答案解析:選項ABCD正確。金融機構(gòu)應(yīng)確保每年對恢復(fù)計劃和處置計劃進行一次全面重檢，并在業(yè)務(wù)模式、管理架構(gòu)、風(fēng)險狀況或外部環(huán)境發(fā)生重大變化時及時更新。

4、新標準法相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加體現(xiàn)在（）?！径噙x題】

A.違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜

B.從監(jiān)管資本計量角度規(guī)范交易臺管理

C.嚴格規(guī)范內(nèi)部風(fēng)險轉(zhuǎn)移交易的計量管理

D.敏感度法的實施要求更高

E.須單獨計算信用價差風(fēng)險

正確答案:A、D、E

答案解析:選項ADE正確：新標準法需銀行分別計算敏感度方法的資本要求、違約風(fēng)險資本要求和剩余風(fēng)險資本附加，要求銀行具備各類產(chǎn)品的估值和敏感度計箅能力，按月計算并向監(jiān)管機構(gòu)報告標準法資本要求，相對現(xiàn)行方法要求更高，實施難度更大，高頻度的定期計算和報告，工作量也將顯著增加。一是須單獨計算信用價差風(fēng)險；二是敏感度法的實施要求更高；三是違約風(fēng)險資本計算更加復(fù)雜；四是首次提出剩余風(fēng)險資本附加要求。

5、銀行保險機構(gòu)應(yīng)建立聲譽風(fēng)險事件分級機制，結(jié)合本機構(gòu)實際，對聲譽事件的（）等進行研判評估，科學(xué)分類，分級應(yīng)對?！径噙x題】

A.嚴重程度

B.性質(zhì)

C.發(fā)展趨勢

D.影響范圍

E.傳播速度

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:銀行保險機構(gòu)應(yīng)建立聲譽風(fēng)險事件分級機制，結(jié)合本機構(gòu)實際，對聲譽事件的性質(zhì)、嚴重程度、傳播速度、影響范圍、發(fā)展趨勢等進行研判評估，科學(xué)分類，分級應(yīng)對。

6、下列不屬于二級資本的是( )?！締芜x題】

A.超額貸款損失準備可計入部分

B.少數(shù)股東資本可計入部分

C.盈余公積

D.二級資本工具及其溢價

正確答案:C

答案解析:核心一級資本包括：實收資本或普通股、資本公積可計入部分、盈余公積、一般風(fēng)險準備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計入部分。其他一級資本包括：其他一級資本工具及其溢價(如優(yōu)先股及其溢價)、少數(shù)股東資本可計入部分。二級資本包括：二級資本工具及其溢價、超額貸款損失準備可計入部分、少數(shù)股東資本可計入部分。選項C：盈余公積屬于核心一級資本，不屬于二級資本。

7、商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系的主要內(nèi)容包括（）?！径噙x題】

A.全面的市場風(fēng)險管理政策

B.完善的市場風(fēng)險管理流程

C.完備、可靠的IT系統(tǒng)

D.可靠的獨立驗證機制

E.嚴格的內(nèi)部控制和審計

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理體系包括以下主要內(nèi)容：（1）有效的董事會和高級管理層的治理架構(gòu)；（2）全面的市場風(fēng)險管理政策（選項A正確）；（3）完善的市場風(fēng)險管理流程（選項B正確）；（4）完備、可靠的IT系統(tǒng)；（選項C正確）（5）可靠的獨立驗證機制（選項D正確）；（6）嚴格的內(nèi)部控制和審計（選項E正確）。

8、商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，不定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)當建立內(nèi)部資本充足評估程序的報告體系，定期監(jiān)測和報告銀行資本水平和主要影響因素的變化趨勢。

9、與綜合報告不同，專題報告主要是(    )?！締芜x題】

A.對常規(guī)信息進行定期報告

B.至少每年一次

C.重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告

D.定期報告的

正確答案:C

答案解析:專題報告是各報告單位針對管理范圍內(nèi)發(fā)生（或潛在）的重大風(fēng)險事項與內(nèi)控隱患所作出的專題性風(fēng)險分析報告（選項C正確）。

10、某3年期債券久期為2.5年，債券當前市場價格為102元，市場利率為4%，假設(shè)市場利率突然下降100個基點，則該債券的價格（）?！締芜x題】

A.降低2.452元

B.上升2.452元

C.下降2.942元

D.上升2.942元

正確答案:B

答案解析:基點用于金融方面，債券和票據(jù)利率改變量的度量單位。一個基點等于1個百分點的1%，即0.01%，因此，100個基點等于1%。根據(jù)久期計算公式可得，△P=-P×D×△y／(1+y)=-102×2.5×（-1%）／(1+4％)=2.452元（選項B正確）。公式中P表示債券價格，△P表示債券價格的變化幅度，Y表示市場利率，△y表示市場利率的變化幅度，D表示麥考利久期。