2024年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險(xiǎn)管理（初級(jí)）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的（）?！締芜x題】

A.經(jīng)營(yíng)水平

B.資本實(shí)力

C.市場(chǎng)地位

D.公司治理水平

正確答案:D

答案解析:市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的有效程度取決于銀行的公司治理水平。

2、在服務(wù)提供商經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上（）年內(nèi)有效?！締芜x題】

A.1

B.2

C.3

D.5

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)在簽訂合同前，對(duì)重要外包的備選服務(wù)提供商深入開(kāi)展盡職調(diào)查，必要時(shí)可聘請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)協(xié)助調(diào)查。在服務(wù)提供商經(jīng)營(yíng)狀況未發(fā)生重大變化的前提下，盡職調(diào)查結(jié)果原則上一年內(nèi)有效。

3、下列關(guān)于業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)種類的說(shuō)法中，正確的是（）?！径噙x題】

A.產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)

C.投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)

D.投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

E.產(chǎn)品端和投資端，風(fēng)險(xiǎn)均來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:A、C

答案解析:選項(xiàng)AC正確：資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)涉及的風(fēng)險(xiǎn)種類包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等，按照業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)實(shí)質(zhì)歸類管理各類風(fēng)險(xiǎn)。隨著資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)向凈值化和大類資產(chǎn)配置的方向邁進(jìn)，應(yīng)關(guān)注各類風(fēng)險(xiǎn)的傳染、共振，防范交叉性風(fēng)險(xiǎn)。（1）產(chǎn)品端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。（2）投資端，風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和集中度風(fēng)險(xiǎn)。

4、高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:高級(jí)管理層向董事會(huì)負(fù)責(zé)，是商業(yè)銀行的執(zhí)行機(jī)構(gòu)。

5、商業(yè)銀行應(yīng)至少每季向高管層匯報(bào)壓力測(cè)試結(jié)果，至少每年向董事會(huì)匯報(bào)壓力測(cè)試結(jié)果?！九袛囝}】

A.正確

B. 錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)至少每月向高管層匯報(bào)壓力測(cè)試結(jié)果，至少每年向董事會(huì)匯報(bào)壓力測(cè)試結(jié)果。

6、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）?！締芜x題】

A.軟件產(chǎn)品

B.服務(wù)提供商

C.硬件設(shè)備

D.服務(wù)接受方

正確答案:D

答案解析:信息科技系統(tǒng)事件：因信息科技系統(tǒng)生產(chǎn)運(yùn)行、應(yīng)用開(kāi)發(fā)、安全管理以及由于軟件產(chǎn)品、硬件設(shè)備、服務(wù)提供商等第三方因素，造成系統(tǒng)無(wú)法正常辦理或系統(tǒng)速度異常所導(dǎo)致的損失事件（選項(xiàng)D符合題意）。

7、在評(píng)估回歸模型性能時(shí)，（）是指可解釋的波動(dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述?！締芜x題】

A.殘差圖

B.均方誤差

C.擬合優(yōu)度

D.模型擬合優(yōu)良性評(píng)價(jià)準(zhǔn)則

正確答案:C

答案解析:擬合優(yōu)度?？山忉尩牟▌?dòng)與總波動(dòng)之比，反應(yīng)了Y的波動(dòng)有多少百分比能被X的波動(dòng)表述。

8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略的說(shuō)法正確的是( )?！径噙x題】

A.風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法

B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法

C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn)

E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法正確：風(fēng)險(xiǎn)分散是通過(guò)多樣化的投資來(lái)分散和降低風(fēng)險(xiǎn)的方法；選項(xiàng)B說(shuō)法正確：風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是管理利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)非常有效的辦法；選項(xiàng)C說(shuō)法正確：風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移可分為保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移和非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移；選項(xiàng)D說(shuō)法正確：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避主要通過(guò)經(jīng)濟(jì)資本配置來(lái)實(shí)現(xiàn) ；選項(xiàng)E說(shuō)法正確：風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償主要是指事前對(duì)風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)的價(jià)格補(bǔ)償  。

9、內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容。【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:內(nèi)部資本充足評(píng)估報(bào)告（ICAAP報(bào)告）是整個(gè)內(nèi)部資本充足評(píng)估的總結(jié)性報(bào)告，內(nèi)容涵蓋內(nèi)部資本充足評(píng)估的主要內(nèi)容，即風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、資本規(guī)劃和壓力測(cè)試。

10、風(fēng)險(xiǎn)遷徒類指標(biāo)，例如正常貸款遷徒率屬于動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:風(fēng)險(xiǎn)遷徒類指標(biāo)，例如正常貸款遷徒率屬于動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)。