2023年銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理（初級）》考試共120題，分為單選題和多選題和判斷題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)業(yè)務(wù)特點，建立信用風(fēng)險緩釋制度、政策和程序，并不定期對風(fēng)險緩釋措施有效性進行評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)本機構(gòu)業(yè)務(wù)特點，建立信用風(fēng)險緩釋制度、政策和程序，定期對風(fēng)險緩釋措施有效性進行評估。

2、現(xiàn)金流分析是從（）幾個維度全面分析銀行所面臨的流動性風(fēng)險。【多選題】

A.事件

B.時間

C.產(chǎn)品

D.場景

E.地點

正確答案:B、C、D

答案解析:選項BCD正確。相比比例分析，現(xiàn)金流分析不是以一個數(shù)字表示銀行面臨的短期流動性風(fēng)險，而是從時間、產(chǎn)品和場景三個維度全面分析銀行所面臨的流動性風(fēng)險，也以更直接的方式回答“銀行是否有足夠的頭寸應(yīng)對流動性風(fēng)險”。

3、（）是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和?！締芜x題】

A.儲備資本要求

B.第二支柱資本要求

C.逆周期資本要求

D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求

正確答案:B

答案解析:選項B正確：第二支柱資本要求是指監(jiān)管機構(gòu)在最低資本要求的基礎(chǔ)上提出的各類特定資本要求的總和。

4、在聲譽風(fēng)險識別中，識別聲譽事件很關(guān)鍵，（）是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的相關(guān)行為或事件。【單選題】

A.風(fēng)險事件

B.聲譽因素

C.聲譽事件

D.名譽事件

正確答案:C

答案解析:在聲譽風(fēng)險識別中，識別聲譽事件很關(guān)鍵，聲譽事件是指引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險的相關(guān)行為或事件。

5、下面說法正確的是（）?！径噙x題】

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日

B.商業(yè)銀行在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備

C.商業(yè)銀行應(yīng)盡量提高其資金來源和使用的同質(zhì)性

D.商業(yè)銀行制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況

E.商業(yè)銀行的資金使用應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)

正確答案:A、B、D、E

答案解析:選項C說法不正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行限額管理的相關(guān)要求，盡可能降低其資金來源（負(fù)債）和使用（資產(chǎn)）的同質(zhì)性，形成合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)，以獲得穩(wěn)定的、多樣化的現(xiàn)金流量，最大限度地降低流動性風(fēng)險。選項ABD說法正確：商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身情況，控制各類資金來源的合理比例，并適度分散客戶種類和資金到期日；在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金，并根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點持有合理的流動資產(chǎn)組合，作為應(yīng)付緊急融資的儲備；制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合以及與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系，以維持資金來源的多樣化及穩(wěn)定性，避免資金來源過度集中于個別對手、產(chǎn)品或市場；同時制定風(fēng)險集中限額，并監(jiān)測日常遵守的情況。選項E說法正確：商業(yè)銀行的資金使用（如貸款發(fā)放、購買金融產(chǎn)品）同樣應(yīng)當(dāng)注意交易對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)。

6、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行長期收益的影響，而久期分析能夠?qū)首儎拥亩唐谟绊戇M行評估?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行短期收益的影響，而久期分析能夠計量利率風(fēng)險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。

7、標(biāo)準(zhǔn)法分別計算利率風(fēng)險和股票風(fēng)險、銀行整體的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險加以單獨計算期權(quán)風(fēng)險后，將這些風(fēng)險類別計算獲得的資本要求簡單相加?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:標(biāo)準(zhǔn)法分別計算利率風(fēng)險和股票風(fēng)險、銀行整體的匯率風(fēng)險和商品風(fēng)險加以單獨計算期權(quán)風(fēng)險后，將這些風(fēng)險類別計算獲得的資本要求簡單相加。

8、在實踐中，需要考慮的重點假設(shè)包括（）?！径噙x題】

A.投資類資產(chǎn)

B.票據(jù)

C.現(xiàn)金

D.存款類項目

E.貸款類項目

正確答案:A、B、D

答案解析:在實踐中，需要考慮的重點假設(shè)包括投資類資產(chǎn)、票據(jù)和存款類項目（選項ABD正確）。

9、商業(yè)銀行信息安全主要管理要素包括（ ）?！径噙x題】

A.信息科技部門負(fù)責(zé)落實信息安全管理職能

B.根據(jù)信息安全級別將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域

C.應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處理、存儲過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風(fēng)險

D.對所有員工進行必要的培訓(xùn)

E.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全

正確答案:A、B、C、D、E

答案解析:商業(yè)銀行信息安全主要管理要素如下：（1）信息科技部門應(yīng)落實信息安全管理職能（選項A正確）。（2）應(yīng)建立有效管理用戶認(rèn)證和訪問控制的流程。（3）應(yīng)根據(jù)信息安全級別，將網(wǎng)絡(luò)劃分為不同的邏輯安全域（以下簡稱為域）（選項B正確）。（4）應(yīng)確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全。（5）應(yīng)通過采取措施，確保所有信息系統(tǒng)的安全。（6）應(yīng)制定相關(guān)策略和流程，管理所有生產(chǎn)系統(tǒng)的活動日志，以支持有效的審核、安全取證分析和預(yù)防欺詐。（7）應(yīng)采取加密技術(shù)，防范涉密信息在傳輸、處理、存儲過程中出現(xiàn)泄露或被篡改的風(fēng)險，并建立密碼設(shè)備管理制度，確保使用符合國家要求的加密技術(shù)和加密設(shè)備；管理、使用密碼設(shè)備的員工經(jīng)過專業(yè)培訓(xùn)和嚴(yán)格審查；加密強度滿足信息機密性的要求；制定并落實有效的管理流程，尤其是密鑰和證書生命周期管理（選項C正確）。（8）應(yīng)配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設(shè)備的安全，并定期對所有設(shè)備進行安全檢查，包括臺式個人計算機（PC）、便攜式計算機、柜員終端、自動柜員機（ATM）、存折打印機、讀卡器、銷售終端（POS）和個人數(shù)字助理（PDA）等（選項E正確）。（9）應(yīng)制定相關(guān)制度和流程，嚴(yán)格管理客戶信息的采集、處理、存貯、傳輸、分發(fā)、備份、恢復(fù)、清理和銷毀。（10）應(yīng)對所有員工進行必要的培訓(xùn)，使其充分掌握信息科技風(fēng)險管理制度和流程，了解違反規(guī)定的后果，并對違反安全規(guī)定的行為采取零容忍政策（選項D正確）。

10、將許多類似的但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于（）的風(fēng)險管理方式?！締芜x題】

A. 風(fēng)險對沖

B. 風(fēng)險轉(zhuǎn)移

C. 風(fēng)險規(guī)避

D. 風(fēng)險分散

正確答案:D

答案解析:商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略：（1）風(fēng)險分散，（2）風(fēng)險對沖，（3）風(fēng)險轉(zhuǎn)移，（4）風(fēng)險規(guī)避，（5）風(fēng)險補償。風(fēng)險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風(fēng)險的策略性選擇（選項D符合題意）?！安灰獙⑺械碾u蛋放在一個籃子里”的古老投資格言形象地說明了這一方法。