2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計與計量分析5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、設有一個回歸方程，變量x增加一個單位時，變量（）?！締芜x題】

A.平均增加2.5個單位

B.平均增加2個單位

C.平均減少2.5個單位

D.平均減少2個單位

正確答案:C

答案解析:該方程表示，x增加一個單位，平均減少2.5個單位。選項C正確。

2、在預測內自變量已知時，預測因變量的值，稱為有條件預測。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在預測內自變量已知時，預測因變量的值，稱為無條件預測。如果在預測期內自變量未知，這時的因變量預測值就是有條件預測。

3、在線性回歸分析中的誤差項服從均值為0，方差為不變常數，即為一個白噪聲過程。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:若一個隨機過程的均值為0，方差為不變的常數，而且序列不存在相關性，這樣的隨機過程稱為白噪聲過程。例如，在線性回歸分析中的誤差項服從均值為0，方差為不變常數，即為一個白噪聲過程。

4、用Δy作為被解釋變量，Δx和(為序列的滯后項)作為解釋變量，做OLS線性回歸，得到下表所示的輸出結果，體現了系統(tǒng)（）?！究陀^案例題】

A.存在誤差修正機制

B.不存在誤差修正機制

C.存在多重共線性

D.不存在多重共線性

正確答案:A

答案解析:從輸出結果表可以得出，該誤差修正模型的估計結果為：上式估計結果表明，城鎮(zhèn)居民月人均食物支出的變化不僅取決于人均年生活費收入的變化，還取決于上一期食物支出對均衡水平的偏離。誤差系數，的估計值為-0.6582，體現了對偏離的修正，上一期偏離越遠，本期修正的量就越大，即系統(tǒng)存在誤差修正機制。選項A正確。

5、結合期貨價格的波動率和成交持倉量的關系，可以判斷行情的走勢。 （）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:結合期貨價格的波動率和成交持倉量的關系，可以判斷行情的走勢。