2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理金融統(tǒng)計(jì)與計(jì)量方法5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于（）時(shí)，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性?！締芜x題】

A.1

B.10

C.15

D.20

正確答案:B

答案解析:經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)方差膨脹因子大于等于10時(shí)，說明第j個(gè)解釋變量與其他解釋變量間存在嚴(yán)重的多重共線性。

2、消除多重共線性影響的方法包括（）。【多選題】

A.逐步回歸法

B.變換模型的形式

C.增加樣本容量

D.嶺回歸法

正確答案:A、B、C、D

答案解析:消除多重共線性影響的方法包括：逐步回歸法；嶺回歸法；增加樣本容量；變換模型的形式。

3、異方差問題的處理方法為(   )。【單選題】

A.加權(quán)最小二乘法

B.差分法

C.擴(kuò)大樣本空間

D.最小二乘法

正確答案:A

答案解析:異方差問題的處理方法為使用加權(quán)最小二乘法。

4、對(duì)回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有( )?！径噙x題】

A.加權(quán)最小二乘法

B.差分法

C.改變模型的數(shù)學(xué)形式

D.移動(dòng)平均法

正確答案:A、C

答案解析:對(duì)回歸模型存在異方差問題的主要處理方法有：①加權(quán)最小二乘法，對(duì)原模型加權(quán)，使之變成一個(gè)新的不存在異方差性的模型，然后采用OLS估計(jì)其參數(shù)；②對(duì)模型進(jìn)行對(duì)數(shù)變換，即將解釋變量和被解釋變量分別取對(duì)數(shù)后，再做OLS估計(jì)，這樣通?？梢越档彤惙讲钚缘挠绊?。選項(xiàng)AC正確。而選項(xiàng)B，差分法是處理多重共線性的方法。

5、消除自相關(guān)影響的方法包括( )?！径噙x題】

A.嶺回歸法

B.一階差分法

C.德賓兩步法

D.增加樣本容量

正確答案:B、C

答案解析:若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性，常采用廣義差分法、一階差分法、科克倫-奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型。選項(xiàng)AD屬于消除多重共線性影響的方法。