2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第六章 利率期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、以下采用實(shí)物交割的是（）?！径噙x題】

A.CME13周國(guó)債期貨

B.CME3個(gè)月歐洲美元期貨

C.CBOT5年期國(guó)債期貨

D.CBOT30年期國(guó)債期貨

正確答案:C、D

答案解析:選項(xiàng)AB屬于短期利率期貨，采用現(xiàn)金交割方式；選項(xiàng)CD屬于中長(zhǎng)期利率期貨，采用實(shí)物交割方式。

2、下列關(guān)于國(guó)債期貨在風(fēng)險(xiǎn)管理和投資組合管理中的應(yīng)用，說法正確的是（）?！径噙x題】

A.預(yù)期利率走高，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨空頭持倉(cāng)，減低組合久期

B.預(yù)期利率走高，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨多頭持倉(cāng)，提高組合久期

C.預(yù)期利率走低，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨多頭持倉(cāng)，提高組合久期

D.預(yù)期利率走低，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨空頭持倉(cāng)，減低組合久期

正確答案:A、C

答案解析:目標(biāo)久期調(diào)整：預(yù)期利率走高，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨空頭持倉(cāng)，減低組合久期。 預(yù)期利率走低，可以適當(dāng)增加國(guó)債期貨多頭持倉(cāng)，提高組合久期。選項(xiàng)AC正確。

3、賣出基差策略即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:賣出基差策略即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利。

4、國(guó)債期現(xiàn)套利策略一般分為（）?！径噙x題】

A.買入套利策略

B.基差交易策略

C.賣出套利策略

D.IRR套利策略

正確答案:B、D

答案解析:國(guó)債期現(xiàn)套利策略一般分為：基差交易策略和IRR套利策略。選項(xiàng)BD正確。

5、中金所5年期國(guó)債期貨合約的報(bào)價(jià)方式為（）。【單選題】

A.百元凈價(jià)報(bào)價(jià)

B.千元凈價(jià)報(bào)價(jià)

C.收益率報(bào)價(jià)

D.指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)

正確答案:A

答案解析:我國(guó)5年期國(guó)債期貨合約采用百元凈價(jià)報(bào)價(jià)，合約到期進(jìn)行實(shí)物交割。選項(xiàng)A正確。