2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、多元線性回歸模型的基本假定有（）?！径噙x題】

A.零均值假定

B.隨機(jī)擾動項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)

C.異方差假定

D.無多重共線性假定

正確答案:A、B、D

答案解析:多元線性回歸分析的基本假定：（1）零均值假定；（2）同方差假定與無自相關(guān)假定；（3）無多重共線性假定；（4）隨機(jī)擾動項(xiàng)與解釋變量互不相關(guān)假定；（5）正態(tài)性假定。選項(xiàng)ABD正確。

2、為判斷該兩組時間序列的平穩(wěn)性，首先將人均食品支出和人均年生活費(fèi)收入消除物價變動的影響，得到實(shí)際人均年食品支出(Y)和實(shí)際人均年生活費(fèi)收入(X)，再對Y和X分別取對數(shù)，記y=lnX，x=InX。對其進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，結(jié)果如下兩表所示，表明（）?！究陀^案例題】

A.x序列為平穩(wěn)性時間序列，y序列為非平穩(wěn)性時間序列

B.x和y序列均為平穩(wěn)性時間序列

C.x和y序列均為非平穩(wěn)性時間序列

D.y序列為平穩(wěn)性時間序列，x序列為非平穩(wěn)性時間序列

正確答案:C

答案解析:從兩個表可以看出，x和y序列的ADF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量值均大于在1%、5%和10%顯著性水平下的臨界值，表明x和y序列均為非平穩(wěn)性時間序列。選項(xiàng)C正確。

3、ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:ARMA模型的可貴之處體現(xiàn)在，利用時間序列自身的歷史數(shù)據(jù)來預(yù)測未來，不依賴其他變量。

4、四分位數(shù)是指將一組數(shù)據(jù)按照從小到大的順序排序后，處于數(shù)據(jù)中（）和（）位次上的數(shù)值，這兩個數(shù)值分別為下四分位數(shù)和上四分位數(shù)?！締芜x題】

A.10%，90%

B.20%，80%

C.25%，75%

D.30%，70%

正確答案:C

答案解析:四分位數(shù)是指將一組數(shù)據(jù)按照從小到大的順序排序后，處于數(shù)據(jù)中25%和75%位次上的數(shù)值，這兩個數(shù)值分別為下四分位數(shù)和上四分位數(shù)。選項(xiàng)C正確。

5、分析兩個變量之間的相關(guān)關(guān)系，通常通過（）來度量變量之間線性關(guān)系的相關(guān)程度?！径噙x題】

A.分析擬合優(yōu)度

B.觀察變量之間的散點(diǎn)圖

C.計(jì)算殘差

D.求解相關(guān)系數(shù)的大小

正確答案:B、D

答案解析:研究經(jīng)濟(jì)和金融問題時往往需要探尋變量之間的相互關(guān)系，變量和變量之間通常存在確定性函數(shù)關(guān)系和相關(guān)關(guān)系兩種關(guān)系。分析兩個變量之間的相關(guān)關(guān)系，通常通過觀察變量之間的散點(diǎn)圖和求解相關(guān)系數(shù)的大小來度量變量之間線性關(guān)系的相關(guān)程度。選項(xiàng)BD正確。