2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會(huì)淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、1個(gè)月后到期的滬深300股指期貨理論價(jià)格是（）點(diǎn)?！究陀^案例題】

A.2506.25

B.2508.33

C.2510.42

D.2528.33

正確答案:A

答案解析:在支付連續(xù)紅利率的情況如下，根據(jù)遠(yuǎn)期價(jià)格定價(jià)公式，股指期貨的理論價(jià)格為：點(diǎn)。選項(xiàng)A正確。

2、某量化模型設(shè)計(jì)者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬(wàn)元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬(wàn)元，虧損交易每筆虧損0.3萬(wàn)元，期間最大資產(chǎn)回撤為10萬(wàn)元。策略二：每次投資30萬(wàn)元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬(wàn)元，虧損交易每筆虧損0.25萬(wàn)元，期間最大資金回撤為5萬(wàn)元。則這兩個(gè)策略，采用哪個(gè)策略建模更好（）?！締芜x題】

A.策略一

B.策略二

C.兩種策略效果相同

D.無(wú)法比較

正確答案:B

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬(wàn)元，收益風(fēng)險(xiǎn)比為：25/5=5；其他條件不變的情況下，比值越高說(shuō)明模型盈利能力越強(qiáng)，越值得采用。策略二收益風(fēng)險(xiǎn)比高于策略一，因此策略二更好。

3、關(guān)于國(guó)家商品儲(chǔ)備，下列說(shuō)法正確的有（）?！径噙x題】

A.是宏觀調(diào)控體系的重要組成部分

B.是保障供應(yīng)、穩(wěn)定價(jià)格的“緩沖器”、“蓄水池”和“保護(hù)傘“

C.國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)里的物資是放在里邊不動(dòng)的

D.國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)里的物資要進(jìn)行輪庫(kù)

正確答案:A、B、D

答案解析:國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)里的物資并不是放在里邊不動(dòng)的，以農(nóng)產(chǎn)品為例，國(guó)家儲(chǔ)備庫(kù)里的糧油物資每年都會(huì)有進(jìn)有出。選項(xiàng)ABD正確。

4、如果投資者非?？春煤笫?，將50%的資金投資于股票，其余50%的資金做多股指期貨，則投資組合的β為（）?！究陀^案例題】

A.4.39

B.4.93

C.5.39

D.5.93

正確答案:C

答案解析:投資組合的β為：0.5×1.20+0.5/12%×1.15=5.39。選項(xiàng)C正確。

5、某期貨分析師采用Excel軟件對(duì)上海期貨交易所銅主力合約價(jià)格與長(zhǎng)江有色市場(chǎng)公布的銅期貨價(jià)格進(jìn)行回歸分析，得到方差分析結(jié)果如下：則回歸方程的擬合優(yōu)度為（）?！締芜x題】

A.0.6566

B.0.7076

C.0.8886

D.0.4572

正確答案:C

答案解析:根據(jù)公式=ESS/TSS=1-RSS/TSS。ESS=6343239171，R=795205947.9，TSS=7138445119，帶入公式計(jì)算得到0.8886。選項(xiàng)C正確。