2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、目前，我國期貨交易所均為會(huì)員制交易所。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:我國境內(nèi)期貨交易所有會(huì)員制，也有公司制。鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所實(shí)行會(huì)員制。中國金融期貨交易所實(shí)行公司制。

2、期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一通過監(jiān)控中心辦理。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:期貨公司為客戶申請各期貨交易所交易編碼，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一通過監(jiān)控中心辦理。

3、—般情況下，同一種商品在期貨市場和現(xiàn)貨市場上的價(jià)格變動(dòng)趨勢（）。【單選題】

A.相同

B.相反

C.沒有規(guī)律

D.相同且價(jià)格一致

正確答案:A

答案解析:對于同一種商品來說，在現(xiàn)貨市場和期貨市場同時(shí)存在的情況下，在同一時(shí)空內(nèi)會(huì)受到相同經(jīng)濟(jì)因素的影響和制約，因而一般情況下兩個(gè)市場的價(jià)格變動(dòng)趨勢相同。選項(xiàng)A正確。

4、某日，美國銀行公布的外匯牌價(jià)為1美元兌6.70元人民幣，則這種外匯標(biāo)價(jià)方法是（）?！締芜x題】

A.歐元標(biāo)價(jià)法

B.浮動(dòng)標(biāo)價(jià)法

C.直接標(biāo)價(jià)法

D.間接標(biāo)價(jià)法

正確答案:D

答案解析:間接標(biāo)價(jià)法是以外幣表示本幣的價(jià)格，即以一定單位(1、100或1 000個(gè)單位)的本國貨幣作為標(biāo)準(zhǔn)，折算為一定數(shù)額外國貨幣的標(biāo)價(jià)方法。對于美國來說，美元是本幣，人民幣是外幣，以外幣表示本幣，因此屬于間接標(biāo)價(jià)法。選項(xiàng)D正確。

5、在國際期貨市場上，保證金制度的實(shí)施有如下特點(diǎn)（）?！径噙x題】

A.對交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)

B.交易所根據(jù)合約特點(diǎn)設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)情況等調(diào)節(jié)保證金水平

C.保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的

D.交易所收取客戶的保證金

正確答案:A、B、C

答案解析:在國際期貨市場上，保證金制度的實(shí)施有如下特點(diǎn)：對交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對應(yīng)；交易所根據(jù)合約特點(diǎn)設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)市場風(fēng)險(xiǎn)情況等調(diào)節(jié)保證金水平；保證金的收取是分級(jí)進(jìn)行的。選項(xiàng)ABC正確。

6、下列關(guān)于套期保值比率的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.套期保值比率是被保值現(xiàn)貨頭寸與國債期貨合約的比例關(guān)系

B.在套期保值策略中，確定合適的套期保值率最為關(guān)鍵

C.計(jì)算最優(yōu)套期保值比率時(shí)，如果被保值債券為CTD券，則最優(yōu)套期保值等于轉(zhuǎn)換因子

D.常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有估值法和基點(diǎn)價(jià)值法

正確答案:D

答案解析:常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有久期法和基點(diǎn)價(jià)值法。選項(xiàng)D不正確。

7、持有外匯負(fù)債的投資者，為防止未來償付時(shí)該貨幣升值，可在外匯期貨市場做空頭套期保值。( )【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:外匯負(fù)債者擔(dān)心未來貨幣升值，應(yīng)對外匯期貨買入套期保值。

8、在其他因素不變的條件下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越大，期權(quán)價(jià)格越小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:在其他因素不變的條件下，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率越高，期權(quán)價(jià)格也應(yīng)該越高。

9、首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司有下列（）等法違規(guī)行為或者存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告?！径噙x題】

A.股東干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營

B.涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益

C.期貨市場發(fā)生非理性價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)

D.期貨公司凈資本無法持續(xù)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)

正確答案:A、B、D

答案解析:首席風(fēng)險(xiǎn)官發(fā)現(xiàn)期貨公司有下列違法違規(guī)行為或者存在重大風(fēng)險(xiǎn)隱患的，應(yīng)當(dāng)立即向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告，并向公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)報(bào)告：（1）涉嫌占用、挪用客戶保證金等侵害客戶權(quán)益的；（2）期貨公司資產(chǎn)被抽逃、占用、挪用、查封、凍結(jié)或者用于擔(dān)保的；（3）期貨公司凈資本無法持續(xù)達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的；（4）期貨公司發(fā)生重大訴訟或者仲裁，可能造成重大風(fēng)險(xiǎn)的；（5）股東干預(yù)期貨公司正常經(jīng)營的；（6）中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。選項(xiàng)ABD正確；選項(xiàng)C不屬于此范圍。

10、假設(shè)某日人民幣與美元間的即期匯率為1美元=6.2706元人民幣，人民幣一個(gè)月的上海銀行間同業(yè)拆借利率(SHIBOR)為5.066%，美元一個(gè)月的倫敦銀行間同業(yè)拆借利率(LIBOR)為0.1727%，則一個(gè)月(實(shí)際天數(shù)為31天)遠(yuǎn)期美元兌人民幣匯率應(yīng)為（）?！締芜x題】

A.6.4550

B.5.2750

C.6.2970

D.7.2750

正確答案:C

答案解析:貨幣1為美元，貨幣2為人民幣，帶入公式為：USD/CNY=6.2706×[（1+5.066%×31/360）/（1+0.1727%×31/360）]=6.2970。（選項(xiàng)C正確）