2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、期轉現(xiàn)交易的流程包括（）?！径噙x題】

A.交易雙方商定價格

B.尋找交易對手

C.向交易所提出申請

D.納稅

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期轉現(xiàn)的交易流程：（1）尋找交易對手；（2）交易雙方商定價格；（3）向交易所提出申請；（4）交易所核準；（5）辦理手續(xù)；（6）納稅。選項ABCD正確。

2、下列關于期貨居間人的說法，正確的是（）?！径噙x題】

A.居間人隸屬于期貨公司

B.居間人不是期貨公司所訂立期貨經紀合同的當事人

C.期貨公司的在職人員不可以成為本公司的居間人

D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人

正確答案:B、C

答案解析:居間人與期貨公司沒有隸屬關系，不是期貨公司訂立期貨經紀合同的當事人；期貨公司在職人員及其直系親屬不得成為本公司和其他期貨公司的居間人。選項BC正確。

3、會員大會是會員制期貨交易所的最高（）。【單選題】

A.管理機構

B.監(jiān)督機構

C.權力機構

D.常設機構

正確答案:C

答案解析:會員大會是會員制期貨交易所的最高權力機構。選項C正確。

4、1月1日，上海期貨交易所3月份銅合約的價格是63200元／噸，5月份銅合約的價格是63000元／噸。某投資者采用熊市套利方法(不考慮傭金因素)，則下列選項中可使該投資者獲利最大的是（）?！締芜x題】

A.3月份銅合約的價格保持不變，5月份銅合約的價格下跌了50元／噸

B.3月份銅合約的價格下跌了70元／噸，5月份銅合約的價格保持不變

C.3月份銅合約的價格下跌了250元／噸，5月份銅合約的價格下跌了170元／噸

D.3月份銅合約的價格下跌了170元／噸，5月份銅合約的價格下跌了250元／噸

正確答案:C

答案解析:熊市套利操作是賣出近月3月合約，同時買入遠月5月合約。而賣出價格高的合約，買入價格低的合約，屬于賣出套利，當價差縮小盈利。建倉時，價差為63200-63000=200元/噸；因此選項中的價差應小于200元/噸，且越小，盈利最大。選項A價差為63200-62950=250元/噸；選項B價差為63130-63000=130元/噸；選項C價差為62950-62830=120元/噸；選項D價差為63030-62750=280元/噸；選項C價差最小，則盈利最大。

5、某企業(yè)預計在未來要銷售某種商品或資產，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降，應采?。ǎ┓绞絹肀Ｗo自身的利益?！締芜x題】

A.多頭套期保值

B.空頭套期保值

C.期現(xiàn)套利

D.期轉現(xiàn)

正確答案:B

答案解析:擔心未來現(xiàn)貨價格下跌，應進行賣出套期保值。選項B正確。賣出套期保值的操作主要適用于以下情形：（1）持有某種商品或資產（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔心市場價格下跌，使其持有的商品或資產的市場價值下降，或者其銷售收益下降；（2）已經按固定價格買入未來交收的商品或資產（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸），擔心市場價格下跌，使其商品或資產市場價值下降或其銷售收益下降；（3）預計在未來要銷售某種商品或資產，但銷售價格尚未確定，擔心市場價格下跌，使其銷售收益下降。選項B正確。

6、在期貨期權交易中，除（）之外，其他要素均已標準化了。【單選題】

A.權利金

B.合約月份

C.合約到期日

D.執(zhí)行價格

正確答案:A

答案解析:期權的價格即權利金。在期貨期權交易中，除權利金之外，其他要素均由期貨交易所標準化了。選項A正確。

7、世界各地期貨交易所的公開喊價方式幾乎一致，都是連續(xù)競價制。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:公開喊價方式又可分為兩種形式：連續(xù)競價制和一節(jié)一價制。日本是一節(jié)一價制。

8、（）是指兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定時間內交換一系列現(xiàn)金流的合約?！締芜x題】

A.交換

B.互換

C.遠期

D.期貨

正確答案:B

答案解析:互換是指兩個或兩個以上當事人按照商定條件，在約定時間內交換一系列現(xiàn)金流的合約。選項B正確。

9、執(zhí)行價格為1280美分／蒲式耳的大豆看漲期權，若此時市場價格為1300美分／蒲式耳，則該期權屬于（）。【單選題】

A.歐式期權

B.平值期權

C.虛值期權

D.實值期權

正確答案:D

答案解析:題中看漲期權，執(zhí)行價格為1280美分/蒲式耳，市場價格為1300美分/蒲式耳，執(zhí)行價格低于市場價格，屬于實值期權。（選項D正確）

10、在我國，1月8日某交易者進行套利交易，同時買入100手3月豆油期貨合約、賣出200手5月豆油期貨合約、買入100手7月豆油期貨合約，成交價格分別為6580元/噸、6600元/噸和6620元/噸。1月20日對沖平倉時成交價格分別為6480元/噸、6500元/噸、6580元/噸時，該投資者的盈虧為（）。（豆油期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.盈利60000元

B.虧損60000元

C.盈利50000元

D.虧損50000元

正確答案:A

答案解析:3月豆油期貨合約：（6480-6580）×100手×10噸/手=-100000元；5月豆油期貨合約：（6600-6500）×200手×10噸/手=200000元；7月豆油期貨合約：（6580-6620）×100手×10噸/手=-40000；則該投資者盈虧：-100000+200000-40000=60000元。選項A正確。