2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、外匯期貨套利交易主要包括（）?！径噙x題】

A.期現(xiàn)套利

B.跨期套利

C.跨市套利

D.跨幣種套利

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期貨套利形式與商品期貨套利形式大致相同，可分為期現(xiàn)套利、跨期套利、跨市場(chǎng)套利和跨幣種套利等類型。

2、未來將購入固定收益?zhèn)耐顿Y者，如果擔(dān)心未來市場(chǎng)利率下降，通常會(huì)利用利率期貨的（）來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)?！締芜x題】

A.買進(jìn)套利

B.買入套期保值

C.賣出套利

D.賣出套期保值

正確答案:B

答案解析:若投資者預(yù)期市場(chǎng)利率下降，則債券價(jià)格將會(huì)上漲，可以進(jìn)行買入套期保值操作。選項(xiàng)B正確。

3、會(huì)員制期貨交易所由全體會(huì)員共同出資組建。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:會(huì)員制期貨交易所是由全體會(huì)員共同出資組建，繳納一定的會(huì)員資格費(fèi)作為注冊(cè)資本，以其全部財(cái)產(chǎn)承擔(dān)有限責(zé)任的非營(yíng)利性法人。

4、對(duì)于股指期貨來說，當(dāng)出現(xiàn)期價(jià)高估時(shí)，套利者可以進(jìn)行（）?！締芜x題】

A.垂直套利

B.反向套利

C.水平套利

D.正向套利

正確答案:D

答案解析:當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí)，交易者可通過賣出股指期貨同時(shí)買入對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，即“正向套利”；選項(xiàng)D正確。當(dāng)存在期價(jià)低估時(shí)，交易者可通過買入股指期貨的同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易，即“反向套利”。

5、7月份，大豆的現(xiàn)貨價(jià)格為5010元／噸，某生產(chǎn)商擔(dān)心9月份大豆收獲出售時(shí)價(jià)格下跌，故進(jìn)行套期保值操作，以5050元／噸的價(jià)格賣出500噸11月份的大豆期貨合約。9月份時(shí)，大豆現(xiàn)貨價(jià)格降為4980元／噸，期貨價(jià)格降為5000元／噸，該農(nóng)場(chǎng)賣出500噸大豆現(xiàn)貨，并對(duì)沖原有期貨合約。則下列說法不正確的是（）。【客觀案例題】

A.市場(chǎng)上基差走強(qiáng)

B.該生產(chǎn)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上虧損，在期貨市場(chǎng)上盈利

C.實(shí)際賣出大豆的價(jià)格為5030元／噸

D.該生產(chǎn)商在此套期保值操作中凈盈利40000元

正確答案:D

答案解析:基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格 。建倉時(shí)基差=5010-5050=-40；9月份平倉時(shí)基差=4980-5000=-20，從7月到9月，基差走強(qiáng)；選項(xiàng)A正確；現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損：（4980-5010）×500=-15000元；期貨市場(chǎng)盈利：（5050-5000）×500=25000元；兩個(gè)市場(chǎng)凈盈利10000元。選項(xiàng)B正確；選項(xiàng)D不正確；大豆實(shí)際賣出價(jià)格為：4980+（5050-5000）=5030元/噸。選項(xiàng)C正確。

6、我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是（）?！締芜x題】

A.CU

B.AL

C.ZN

D.AU

正確答案:D

答案解析:我國(guó)上海期貨交易所的黃金期貨合約的交易代碼是AU。

7、在實(shí)際經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中，投資債券的收益可以表現(xiàn)為（）。【多選題】

A.利息收入

B.資本利得

C.再投資收益

D.債務(wù)人違約金

正確答案:A、B、C

答案解析:違約金是當(dāng)事人完全不履行或不適當(dāng)履行債務(wù)時(shí)，才會(huì)獲得，并不是投資者的投資收益。選項(xiàng)ABC正確。

8、“點(diǎn)價(jià)+套期保值”的操作方式，可以有效降低套期保值中的基差變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)?！九袛囝}】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:“點(diǎn)價(jià)+套期保值”的操作方式，可以有效降低套期保值中的基差變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，這也被稱為基差交易（貿(mào)易）。

9、在貨幣互換中，本金交換的形式有（）?！径噙x題】

A.在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議終止日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換

B.在協(xié)議生效日和終止日均不實(shí)際交換兩種貨幣的本金

C.在協(xié)議生效日或終止日僅進(jìn)行一次兩種貨幣的本金交換

D.主管部門規(guī)定的其他形式

正確答案:A、B、C、D

答案解析:本金交換的形式包括：（1）在協(xié)議生效日雙方按約定匯率交換兩種貨幣本金，在協(xié)議終止日雙方再以相同的匯率、相同的金額進(jìn)行一次本金的反向交換；（2）在協(xié)議生效日與到期日均不實(shí)際交換兩種貨幣本金；（3）在協(xié)議生效日或到期日僅進(jìn)行一次兩種貨幣的本金交換；（4）主管部門規(guī)定的其他形式。選項(xiàng)ABCD正確。

10、下列關(guān)于美式期權(quán)和歐式期權(quán)的說法，正確的是（）。【多選題】

A.美式期權(quán)在美國(guó)市場(chǎng)交易

B.美式期權(quán)的買方在規(guī)定的有效期限內(nèi)的任何交易日都可以行權(quán)

C.歐式期權(quán)在歐洲市場(chǎng)交易

D.歐式期權(quán)的買方只能在合約到期日行權(quán)

正確答案:B、D

答案解析:美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前(含到期日)的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)。歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)。選項(xiàng)BD正確。