2020年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、某新客戶存入保證金100000元，在4月1日開倉買入大豆期貨合約40手(每手10噸)，成交價為4000元／噸，同一天該客戶平倉賣出20手大豆合約，成交價為4030元／噸，當(dāng)日結(jié)算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％，4月2日，該客戶再買入8手大豆合約，成交價為4030元／噸，當(dāng)日結(jié)算價為4060元／噸，4月3日，該客戶將28手大豆合約全部平倉，成交價為4070元／噸，當(dāng)日結(jié)算價為4050元／噸，則其賬戶情況的平倉盈虧、當(dāng)日盈虧、當(dāng)日結(jié)算準備金余額為( )元?！締芜x題】

A.2800，2800，134200

B.2600，2800，123200

C.2800，2800，123200

D.2600．2600，123200

正確答案:C

答案解析:平倉盈余 （4070-4060）×28×10=2800,當(dāng)日盈虧 （4070-4050）×28×10+（4050-4060）×28×10=2800,相應(yīng)公式過于復(fù)雜，請參看教材111頁。準備金余額 =上一交易日余額+上一交易日保證金-當(dāng)日交易保證金+當(dāng)日盈虧+入金-出金-手續(xù)費=123200

2、下列農(nóng)產(chǎn)品期貨的標(biāo)的物是經(jīng)濟作物的有( )?！径噙x題】

A.玉米

B.棉花

C.大豆

D.白糖

正確答案:B、C、D

答案解析:玉米屬于谷物期貨。

3、以下期貨合約名稱正確的是（）【單選題】

A.大連商品交易所優(yōu)質(zhì)強筋小麥期貨合約

B.上海期貨交易所陰極銅期貨合約

C.上海期貨交易所線型低密度聚乙烯期貨合約

D.鄭州商品交易所黃大豆1號期貨合約

正確答案:B

答案解析:合約名稱注明了該合約的品種名稱及其上市交易所名稱。

4、國債基差的計算公式為（    ）?！締芜x題】

A.國債基差=國債期貨價格-國債現(xiàn)貨價格×轉(zhuǎn)換因子

B.國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子

C.國債基差=國債現(xiàn)貨價格+國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子

D.國債基差=國債期貨價格+國債現(xiàn)貨價格×轉(zhuǎn)換因子

正確答案:B

答案解析:國債基差=國債現(xiàn)貨價格-國債期貨價格×轉(zhuǎn)換因子

5、股指期貨期現(xiàn)套利中，如果實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，勢必導(dǎo)致兩者在未來的走勢或回報不一致，就會導(dǎo)致模擬誤差。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:準確的套利交易意味著賣出或買進股指期貨合約的同時，買進或賣出與其相對應(yīng)的股票組合。與使用股指期貨進行的套期保值通常是交叉套期保值一樣，在套利交易中，實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會完全一致。這時，就可能導(dǎo)致兩者未來的走勢或回報不一致，從而導(dǎo)致一定的誤差。這種誤差，通常稱為模擬誤差。

6、大連商品交易所會員不做結(jié)算會員和非結(jié)算會員的區(qū)分，交易所的會員既是交易會員，也是結(jié)算會員?！九袛囝}】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所會員不做結(jié)算會員和非結(jié)算會員的區(qū)分，交易所的會員既是交易會員，也是結(jié)算會員。

7、CME3個月歐洲美元期貨合約的面額為1000000美元，期限為3個月期歐洲美元定期存單，若最小價格波動幅度為一個基點，則利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動為（）美元?！締芜x題】

A.25

B.32.5

C.50

D.100

正確答案:A

答案解析:1個基點是指數(shù)的1%，即0.01，利率每波動一點所帶來的一份合約價格的變動=1000000×0.01%× 3/12=25（美元）。

8、大連商品交易所豆粕期貨合約的最小變動價位是1元/噸，即每手合約的最小變動值是1元/噸×10噸=10元。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:豆粕期貨合約的交易單位為“10噸/手”。期貨合約價值的最小變動值=最小變動價位×交易單位=1元/噸×10噸=10元。

9、當(dāng)芝加哥期貨交易所(CBOT)30年期國債期貨合約的報價為98-15時，表示該合約價值為（）美元?！締芜x題】

A.98150

B.98000.15

C.99375

D.98468.75

正確答案:D

答案解析:98*1000+31.25*15=98468.75

10、當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠高于當(dāng)時的標(biāo)的物價格時，該期權(quán)為( )。【單選題】

A.實值期權(quán)

B.極度實值期權(quán)

C.虛值期權(quán)

D.極度虛值期權(quán)

正確答案:D

答案解析:極度虛值期權(quán)的定義。當(dāng)看漲期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠高于標(biāo)的物的市場價格，看跌期權(quán)的執(zhí)行價格遠遠低于標(biāo)的物市場價格時，被稱為深度或極度虛值期權(quán)。