2022年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準(zhǔn)備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習(xí)的成功，都會淋漓盡致的反映在分?jǐn)?shù)上。一起加油前行。

1、假設(shè)某交易模型6年的平均回報率約為25%，波動性約為15%，無風(fēng)險利率約為3%，則該模型夏普比率為（）?！締芜x題】

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

正確答案:C

答案解析:該模型夏普比率為：S=（R-r）/σ=（25%-3%）/15%=1.47。（R為平均回報率、r為無風(fēng)險利率，σ為波動率即標(biāo)準(zhǔn)差）

2、信用違約互換是最基本的信用衍生品合約。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:信用違約互換是最基本的信用衍生品合約。

3、在計(jì)算在險價值時，不需要知道的信息是（）。【單選題】

A.時間長度N

B.利率高低

C.置信水平

D.資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征

正確答案:B

答案解析:計(jì)算VaR至少需要三方面的信息：一是時間長度N；二是置信水平；三是資產(chǎn)組合未來價值變動的分布特征。

4、在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:在行權(quán)價附近，Theta的絕對值最大。也就是說，在行權(quán)價附近，到期時間變化對期權(quán)價值的影響最大。

5、期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是（）?！締芜x題】

A.1:3

B.1:5

C.1:6

D.1;9

正確答案:D

答案解析:期貨加現(xiàn)金增值策略中期貨頭寸和現(xiàn)金頭寸的比例一般是1：9，也可以在這一比例上下調(diào)整。有的指數(shù)型基金只是部分資金采用這種策略，而其他部分依然采用傳統(tǒng)的指數(shù)化投資方法。