2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、債券A息票率為6%，期限10年，按面值出售；債券B息票率為6%，期限10年，低于面值出售。則下列結(jié)論正確的是（）?！締芜x題】

A.A債券久期比B債券久期長(zhǎng)

B.B債券久期比A債券久期長(zhǎng)

C.A債券久期與B債券久期一樣長(zhǎng)

D.缺乏判斷的條件

正確答案:A

答案解析:債券的到期收益率與久期呈負(fù)相關(guān)關(guān)系。由于A和B的期限和息票率相同，A以面值出售，則A的收益率為6%，而B(niǎo)折價(jià)出售，則B的收益率大于6%。則A的到期收益率小于B的到期收益率，因此A的久期大于B的久期。選項(xiàng)A正確。

2、在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是其合約規(guī)定的（）的整數(shù)倍?！締芜x題】

A.交易單位

B.最小變動(dòng)價(jià)位

C.報(bào)價(jià)單位

D.最大波動(dòng)限制

正確答案:B

答案解析:在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)的最小變動(dòng)數(shù)值必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍。選項(xiàng)B正確。

3、下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)的說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合

B.上證50ETF期權(quán)屬于寬基股票組合

C.上證50ETF期權(quán)可看做股票期權(quán)

D.上證50ETF期權(quán)可看做股指期權(quán)

正確答案:A、C

答案解析:上證50ETF期權(quán)屬于窄基股票組合，其期權(quán)可看做股票期權(quán)。選項(xiàng)AC正確。

4、一位面包坊主預(yù)期將在3個(gè)月后購(gòu)進(jìn)一批面粉作為生產(chǎn)原料，為了防止由于面粉市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)而帶來(lái)的損失，該面包坊主將（）?！締芜x題】

A.在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值

B.在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值

C.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行空頭套期保值

D.在遠(yuǎn)期市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值

正確答案:B

答案解析:套期保值是一種對(duì)沖價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的交易方式。未來(lái)要購(gòu)進(jìn)原料，擔(dān)心價(jià)格上漲，則在期貨市場(chǎng)上進(jìn)行多頭套期保值，即買(mǎi)入套期保值。選項(xiàng)B正確。

5、以下關(guān)于利率期貨的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。【單選題】

A.短期利率期貨的標(biāo)主要是期限在1年內(nèi)（含1年）的短期利率

B.利率期貨均采用現(xiàn)金交割

C.利率期貨可以分為短期利率期貨和中長(zhǎng)期利率期貨

D.利率期貨的標(biāo)的資產(chǎn)是利率和債券類(lèi)產(chǎn)品

正確答案:B

答案解析:利率期貨是以利率和債券類(lèi)產(chǎn)品為合約標(biāo)的的期貨品種。根據(jù)利率期貨合約標(biāo)的期限不同，利率期貨分為短期利率期貨和中長(zhǎng)期利率期貨兩類(lèi)。短期利率期貨的交易標(biāo)的主要是期限在1年內(nèi)（含1年）的短期利率，中長(zhǎng)期利率期貨的交易標(biāo)的主要是期限在1年以上的中長(zhǎng)期國(guó)債。其中，短期利率期貨品種一般采用現(xiàn)金交割，中長(zhǎng)期利率期貨品種一般采用實(shí)物交割。選項(xiàng)B說(shuō)法錯(cuò)誤。

6、某交易者以9150元/噸買(mǎi)入5月LLDPE期貨合約1手，同時(shí)以9250元/噸賣(mài)出7月LLDPE期貨合約1手，當(dāng)兩合約價(jià)差為（）元/噸時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，以下選項(xiàng)該交易者盈利最大?！究陀^案例題】

A.0

B.-50

C.-100

D.-150

正確答案:D

答案解析:5月LLDPE期貨合約價(jià)格低于7月LLDPE期貨合約價(jià)格，交易者買(mǎi)入5月期貨合約的同時(shí)賣(mài)出7月期貨合約，屬于賣(mài)出套利，只有當(dāng)價(jià)差縮小時(shí)會(huì)盈利；建倉(cāng)時(shí)價(jià)差為：9250-9150=100元/噸，則平倉(cāng)時(shí)價(jià)差小于100元/噸會(huì)盈利，且價(jià)差縮小到最小的盈利最大，選項(xiàng)D符合題意。

7、某套利者在1月25日，買(mǎi)入5手3月份玉米期貨合約，賣(mài)出15手5月份玉米期貨合約，買(mǎi)入10手7月份玉米期貨合約，價(jià)格分別為2500元／噸、2600元／噸、2550元／噸。2月15日，以2350元／噸、2500元／噸、2380元／噸的價(jià)格進(jìn)行平倉(cāng)。則該套利者的盈虧情況是（）。（玉米期貨合約10噸/手）【客觀案例題】

A.凈盈利2000元

B.凈虧損9500元

C.凈虧損2000元

D.凈盈利9500元

正確答案:B

答案解析:考察蝶式套利，3月份玉米期貨合約虧損：（2350-2500）×5×10=-7500；5月份玉米期貨合約盈利：（2600-2500）×15×10=15000；7月份玉米期貨合約虧損：（2380-2550）×10×10=-17000；則該套利者的盈虧情況：-7500+15000-17000=-9500元。選項(xiàng)B正確。

8、非美元標(biāo)價(jià)法報(bào)價(jià)的貨幣的點(diǎn)值等于（）?！締芜x題】

A.匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位除以匯率

B.匯率標(biāo)價(jià)的最大變動(dòng)單位除以匯率

C.匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率

D.匯率標(biāo)價(jià)的最大變動(dòng)單位乘以匯率

正確答案:C

答案解析:非美元標(biāo)價(jià)法報(bào)價(jià)的貨幣的點(diǎn)值等于匯率標(biāo)價(jià)的最小變動(dòng)單位乘以匯率。選項(xiàng)C正確。

9、3月1日，某經(jīng)銷(xiāo)商以1200元/噸的價(jià)格買(mǎi)入1000噸小麥。為了避免小麥價(jià)格下跌造成存貨貶值，決定在鄭州商品交易所進(jìn)行小麥期貨套期保值交易。該經(jīng)銷(xiāo)商以1240元/噸的價(jià)格賣(mài)出100手5月份小麥期貨合約。假設(shè)在5月1日小麥價(jià)格上漲，該經(jīng)銷(xiāo)商在現(xiàn)貨市場(chǎng)上以1290元/噸的價(jià)格將1000噸小麥出售，同時(shí)在期貨市場(chǎng)上以1310元/噸的價(jià)格將100手5月份小麥期貨合約平倉(cāng)。則該套期保值交易平倉(cāng)時(shí)基差為（）?！究陀^案例題】

A.-40元／噸

B.40元／噸

C.20元／噸

D.-20元／噸

正確答案:D

答案解析:平倉(cāng)時(shí)，現(xiàn)貨價(jià)格為1290元/噸，期貨價(jià)格為1310元/噸；基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格=1290-1310=-20元/噸。選項(xiàng)D正確。

10、在期貨交易中，起到杠桿作用的是（）?！締芜x題】

A.漲跌停板制度

B.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度

C.保證金制度

D.大戶報(bào)告制度

正確答案:C

答案解析:在期貨交易中，起到杠桿作用的是保證金制度。保證金比率越低，杠桿效應(yīng)就越大。選項(xiàng)C正確。