2021年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、技術分析的要素主要有（）。【多選題】

A.價格

B.成交量

C.時間

D.持倉量

正確答案:A、B、C、D

答案解析:期貨市場技術分析方法是通過對市場行為本身的分析來預測價格的變動方向，即主要是對期貨市場的日常交易狀況，包括價格、交易量與持倉量等數(shù)據(jù)，按照時間順序繪制成圖形、圖表，或者形成指標系統(tǒng)，然后針對這些圖形、圖表或指標系統(tǒng)進行分析，預測期貨價格未來走勢。

2、基差為正且數(shù)值越來越小，或者基差從正值變?yōu)樨撝?，或者基差為負值且絕對數(shù)值越來越大，這種基差的變化為“（）”?！締芜x題】

A.走強

B.走弱

C.平穩(wěn)

D.趨近

正確答案:B

答案解析:基差走弱常見的情形有：現(xiàn)貨價格漲幅小于期貨價格漲幅，以及現(xiàn)貨價格跌幅超過期貨價格跌幅。基差走弱即基差數(shù)值變小。

3、下列期貨品種不屬于金融期貨的是（）?！締芜x題】

A.黃金期貨

B.國債期貨

C.股票期貨

D.股票價格指數(shù)期貨

正確答案:A

答案解析:金融期貨包括外匯期貨、利率期貨、股指期貨和股票期貨。國債期貨屬于利率期貨。而黃金期貨屬于商品期貨。

4、期貨轉現(xiàn)貨交易（簡稱期轉現(xiàn)交易），是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格（該價格一般應在交易所規(guī)定的價格波動范圍內）由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格與期貨合約標的物（）的倉單進行交換的行為?！径噙x題】

A.數(shù)量相當

B.品種相同

C.方向相同

D.數(shù)量相同

正確答案:A、B、C

答案解析:期貨轉現(xiàn)貨交易（簡稱期轉現(xiàn)交易），是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會員（客戶）協(xié)商一致并向交易所提出申請，獲得交易所批準后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價格（該價格一般應在交易所規(guī)定的價格波動范圍內）由交易所代為平倉，同時按雙方協(xié)議價格與期貨合約標的物數(shù)量相當、品種相同、方向相同的倉單進行交換的行為。

5、持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約套期保值頭寸的最大數(shù)額。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:持倉限額制度，是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的、按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數(shù)額。大戶報告制度，是指當交易所會員或客戶某品種某合約持倉達到交易所規(guī)定的持倉報告標準時，會員或客戶應向交易所報告。

6、某套利者在銅期貨市場上做蝶式套利操作，4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約，買入10手8月份銅期貨合約，賣出5手9月份銅期貨合約，成交價格分別為30100元/噸、30200元/噸、30300元/噸。4月30日平倉價格分別為30000元/噸、30250元/噸、30200元/噸，則該套利者的總收益為（）元。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.15000

B.5000

C.6500

D.7500

正確答案:D

答案解析:該套利者總盈虧為：（30100－30000）×5×5＋（30250－30200）×10×5＋（30300－30200）×5×5=7500元。

7、套期保值是通過建立（）機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式?！締芜x題】

A.期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵

B.以小博大的杠桿

C.期貨市場代替現(xiàn)貨市場

D.買空賣空的雙向交易

正確答案:A

答案解析:套期保值是通過建立期貨市場與現(xiàn)貨市場之間盈虧沖抵機制，以規(guī)避價格波動風險的一種交易方式。

8、中金所5年期國債期貨合約的報價方式為（）。【單選題】

A.百元凈價報價

B.千元凈價報價

C.收益率報價

D.指數(shù)點報價

正確答案:A

答案解析:我國5年期國債期貨合約和10年期國債期貨合約均采用百元凈價報價和交易，合約到期進行實物交割。

9、某投資者擁有敲定價格為840美分/蒲式耳的3月大豆看漲期權，最新的3月大豆成交價格為839.25美分/蒲式耳。那么，該投資者擁有的期權屬于（）?！締芜x題】

A.實值期權

B.深度實值期權

C.虛值期權

D.深度虛值期權

正確答案:C

答案解析:看漲期權內涵價值=標的資產(chǎn)價格-執(zhí)行價格，當執(zhí)行價格高于當時的期貨合約價格，即執(zhí)行價高于標的資產(chǎn)價格，則該期權為虛值期權。

10、適合做外匯買入套期保值的情形主要包括（）?！径噙x題】

A.持有外匯資產(chǎn)者，擔心未來貨幣貶值

B.出口商和從事國際業(yè)務的銀行預計未來某一時間將會得到一筆外匯，未來避免外匯匯率下跌造成損失

C.外匯短期負債者擔心未來貨幣升值

D.國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失

正確答案:C、D

答案解析:適合做外匯期貨買入套期保值的情形主要包括：(1)外匯短期負債者擔心未來貨幣升值。(2)國際貿易中的進口商擔心付匯時外匯匯率上升造成損失。