2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、下列關(guān)于夏普比率的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.夏普比率的公式為S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在給定的風(fēng)險水平下使期望回報最大化，或在給定期望回報的水平下使風(fēng)險最小化

C.夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風(fēng)險回報越低

D.夏普比率評價模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大撤回情況

正確答案:C

答案解析:選項C不正確。夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風(fēng)險回報越高。

2、以數(shù)據(jù)挖掘的方式形成的量化策略主要應(yīng)用在（）?！径噙x題】

A.分類模型

B.關(guān)聯(lián)模型

C.順序模型

D.聚類模型

正確答案:A、B、C、D

答案解析:目前主要應(yīng)用的數(shù)據(jù)挖掘模型有分類模型、關(guān)聯(lián)模型、順序模型、聚類模型等。

3、偷價行為是在開平倉的時候使用了當(dāng)時存在的進出場條件。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:所謂偷價行為是指在開平倉的時候使用了當(dāng)時已不存在的進出場條件。

4、期貨經(jīng)紀(jì)商的下列行為不屬于搶先交易的是（）。【多選題】

A.期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉方向與客戶指令相同

B.期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉方向與客戶指令相反

C.期貨經(jīng)紀(jì)商與客戶指令所涉商品為同一種商品，但交割月不同

D.期貨交易所能夠證明某一特定商品的不同交割月合約價格之間不存在緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系

正確答案:B、D

答案解析:任何期貨合約或期權(quán)，只要所涉商品與客戶指令所涉商品為同一種商品，即使交割月不同，該期貨經(jīng)紀(jì)商也不得進行搶先交易，但以下情形除外：（1）期貨經(jīng)紀(jì)商的持倉方向與客戶指令相反；（2）當(dāng)期貨交易所能夠證明某一特定商品的不同交割月合約價格之間不存在緊密關(guān)聯(lián)關(guān)系，期貨經(jīng)紀(jì)商可以針對同一品種不同交割月份合約進行交易。

5、下列不屬于量化策略的是（）?！締芜x題】

A.行業(yè)輪動量化策略

B.市場情緒輪動量化策略

C.上下游供需關(guān)系量化策略

D.倉位控制策略

正確答案:D

答案解析:比較典型的量化策略例子如行業(yè)輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需關(guān)系量化策略等。