2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理量化交易（過期章）5道練習題，附答案解析，供您備考練習。

1、搶先交易在證券市場或期貨市場交易中虛假報價再撤單的一種行為，即先下單，隨后再取消訂單，借此影響價格。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:搶先交易也稱雙重交易，是指期貨經紀商利用其職務之便從亊內幕交易，即期貨經紀商在持有任何客戶指令的情況下，在為客戶申報指令之前，先行為自己的賬戶（或其擁有權益的賬戶）進行交易。

2、下列關于夏普比率的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.夏普比率的公式為S=（R-r）/σ

B.夏普公式的核心思想是，在給定的風險水平下使期望回報最大化，或在給定期望回報的水平下使風險最小化

C.夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越低

D.夏普比率評價模型的不足之處在于僅僅考慮了收益的平均波動水平，而沒有考慮資金最大撤回情況

正確答案:C

答案解析:選項C不正確。夏普比率越大，說明投資機會所獲得的超額風險回報越高。

3、一個模型做22筆交易，盈利10筆，共盈利50萬元；其余交易均虧損，共虧損10萬元，該模型的總盈虧比為（）?！締芜x題】

A.0.2

B.0.5

C.2

D.5

正確答案:D

答案解析:盈虧比= 一段時間內所有盈利交易的總盈利額/同時段所有虧損交易的虧損額=50/10=5。

4、某量化模型設計者在交易策略上面臨兩種選擇：策略一：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈虧次數(shù)各為50%,其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.3萬元，期間最大資產回撤為10萬元。策略二：每次投資30萬元。平均每年交易100次，盈利次數(shù)40次，虧損次數(shù)60次，其中，盈利交易每筆盈利1萬元，虧損交易每筆虧損0.25萬元，期間最大資金回撤為5萬元。這兩種策略模型的收益風險比分別為（）?！締芜x題】

A.3.5；5

B.5.8；4.3

C.4；3.3

D.5；6.5

正確答案:A

答案解析:策略一的年均收益為：50×1-50×0.3=35萬元，收益風險比為35/10=3.5；策略二的年均收益為：40×1-60×0.25=25萬元，收益風險比為：25/5=5。

5、通常，模型的加載周期（），交易頻率（），對交易成本的影響也越大?！締芜x題】

A.越短；越高

B.越短；越低

C.越長；越高

D.越長；越低

正確答案:A

答案解析:通常，模型的加載周期越短，交易頻率高，對交易成本的影響也越大。