2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、下列關于大連商品交易所跨期套利指令的說法正確的是（）?！径噙x題】

A.買套利價格=近月合約買申報價-遠月合約賣申報價

B.跨期套利指令的交易方式是賣出近月合約，買入遠月合約

C.賣套利價格=近月合約買申報價-遠月合約賣申報價

D.跨期套利指令的交易方式是買入近月合約，賣出遠月合約

正確答案:A、D

答案解析:大連商品交易所的套利指令跨期套利指令、跨品種套利指令和壓榨利潤套利交易指令三類。同品種跨期套利交易指令的報價方式是，買入近月合約，賣出遠月合約。買套利價格=近月合約買申報價-遠月合約賣申報價。選項AD正確。

2、股票指數(shù)的編制通常采用的方法有（）?！径噙x題】

A.算術(shù)平均法

B.加權(quán)平均法

C.幾何平均法

D.綜合指數(shù)法

正確答案:A、B、C

答案解析:編制股票指數(shù)，通常采用的計算方法有算術(shù)平均法、加權(quán)平均法和幾何平均法。選項ABC正確。

3、買入套期保值是企業(yè)需要在現(xiàn)貨市場買入現(xiàn)貨，為了防止價格下跌而在期貨市場賣出，以對沖其現(xiàn)貨商品下跌風險的操作。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:買入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的價格上漲風險的操作。

4、某套利者在銅期貨市場上做蝶式套利操作，4月20日賣出了5手5月份銅期貨合約，買入10手8月份銅期貨合約，賣出5手9月份銅期貨合約，成交價格分別為30100元/噸、30200元/噸、30300元/噸。4月30日平倉價格分別為30000元/噸、30250元/噸、30200元/噸，則該套利者的總收益為（）元。（銅期貨5噸/手）【客觀案例題】

A.15000

B.5000

C.6500

D.7500

正確答案:D

答案解析:該套利者總盈虧為：（30100－30000）×5×5＋（30250－30200）×10×5＋（30300－30200）×5×5=7500元。選項D正確。

5、由于近期整個股市行情不明朗，股價大起大落，難以判斷行情走勢，某投機者決定進行雙向期權(quán)投機。在6月5日，某投資者以5點的權(quán)利金(每點250美元)買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，同時以5點的權(quán)利金買進一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點的標準普爾500股票指數(shù)美式看跌期權(quán)合約。當前的現(xiàn)貨指數(shù)為245點。從6月5日至6月20日期間，股市波動很小，現(xiàn)貨指數(shù)一直在245點徘徊，6月20日時兩種期權(quán)的權(quán)利金都變?yōu)?點，則此時該投機者的平倉盈虧為（）。【單選題】

A.盈利2000美元

B.盈利2250美元

C.虧損2000美元

D.虧損2250美元

正確答案:C

答案解析:投資者買入兩份期權(quán)合約共支付10點權(quán)利金，將兩份期權(quán)合約同時平倉，可獲得權(quán)利金2點；則虧損8點，每點250美元，則總虧損為：8×250=2000美元。（選項C正確）

6、9月1日，某證券投資基金持有的股票組合現(xiàn)值為1.12億元，β系數(shù)為0.9。該基金經(jīng)理擔心后市下跌，決定利用滬深300股指期貨進行套期保值。此時滬深300指數(shù)為2700點，12月到期的滬深300指數(shù)期貨為2825點。該基金要賣出（）張滬深300股指期貨合約?！究陀^案例題】

A.110

B.115

C.117

D.119

正確答案:D

答案解析:賣出期貨合約數(shù)=現(xiàn)貨總價值×β系數(shù)/（期貨指數(shù)點×每點乘數(shù)）=1.12億×0.9/(2825×300)≈119張。（選項D正確）

7、遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規(guī)定在未來某一時間進行實物商品交收的一種交易方式。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:遠期交易是指買賣雙方簽訂遠期合同，規(guī)定在未來某一時間進行實物商品交收的一種交易方式。

8、在期貨期權(quán)交易中，除（）之外，其他要素均已標準化了?！締芜x題】

A.權(quán)利金

B.合約月份

C.合約到期日

D.執(zhí)行價格

正確答案:A

答案解析:期權(quán)的價格即權(quán)利金。在期貨期權(quán)交易中，除權(quán)利金之外，其他要素均由期貨交易所標準化了。選項A正確。

9、我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的（），遇法定節(jié)假日順延。【單選題】

A.第一個周五

B.第二個周五

C.第三個周五

D.第四個周五

正確答案:B

答案解析:我國國債期貨的最后交易日為合約到期月份的第二個周五，遇法定節(jié)假日順延。選項B正確。

10、金屬銅期貨與金屬銅期貨期權(quán)兩者交易的標的物是相同的東西，都是金屬銅。( )【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:不同，金屬銅期貨的標的資產(chǎn)是金屬銅；而金屬銅期貨期權(quán)合約的標的物是期貨合約。