2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測(cè)提升！

1、7月份，鄭商所小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-20元/噸，到了8月，基差變?yōu)?0元/噸，表明市場(chǎng)狀態(tài)從正向市場(chǎng)轉(zhuǎn)變?yōu)榉聪蚴袌?chǎng)，這種變化為基差（）?！締芜x題】

A.“走強(qiáng)”

B.“走弱”

C.“平穩(wěn)”

D.“縮減”

正確答案:A

答案解析:基差從“-20元/噸”變?yōu)椤?0元/噸”，基差變大即基差走強(qiáng)。選項(xiàng)A正確。

2、持有股票的成本由（）組成。【多選題】

A.股票的價(jià)格

B.資金占用成本

C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利

D.股票的漲幅

正確答案:B、C

答案解析:持有成本由兩部分組成：一項(xiàng)是資金占用成本；另一項(xiàng)是持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利。資金占用成本減去持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利便可得到凈持有成本。BC正確。

3、下列關(guān)于多頭套期保值的說(shuō)法，不正確的是（）。【單選題】

A.操作者預(yù)先在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)，持有多頭頭寸

B.適用于未來(lái)某一時(shí)間準(zhǔn)備賣(mài)出某種商品但擔(dān)心價(jià)格下跌的交易者

C.此操作有助于降低倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用和提高企業(yè)資金的使用效率

D.進(jìn)行此操作會(huì)失去由于價(jià)格變動(dòng)而可能得到的獲利機(jī)會(huì)

正確答案:B

答案解析:選項(xiàng)B不正確，“擔(dān)心價(jià)格下跌”應(yīng)進(jìn)行賣(mài)出套期保值。買(mǎi)入套期保值也稱(chēng)多頭套期保值，其目的是為了防范現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，在期貨市場(chǎng)買(mǎi)入期貨合約。

4、以下（）期貨屬于在大連商品交易所上市交易的品種?！締芜x題】

A.白糖

B.玉米淀粉

C.PTA

D.鋅

正確答案:B

答案解析:大連商品交易上市品種包括：黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆油、豆粕、玉米、玉米淀粉、棕櫚油、雞蛋、膠合板、線型低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯、焦炭、焦煤、鐵礦石、纖維板、梗米、生豬、乙二醇、苯乙烯、液化石油氣期貨。選項(xiàng)B正確。

5、某股票投資組合中，五只股票的β系數(shù)分別為1.2、0.9、1.05、0.75、1.11，所占權(quán)益分別為100萬(wàn)元、200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、350萬(wàn)元、350萬(wàn)元。該股票組合的β系數(shù)為（）?！究陀^案例題】

A.0.799

B.0.856

C.0.974

D.1.011

正確答案:C

答案解析:資金總額為，100+200+300+350+350=1300萬(wàn)元。股票組合β=(1.2×100 +0.9×200 +1.05×300 +0.75×350 +1.11×350)÷1300 =0.974。選項(xiàng)C正確。

6、大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于結(jié)論：買(mǎi)近月合約賣(mài)遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大指的是價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:A

答案解析:大連商品交易所跨期套利指令交易中，對(duì)于買(mǎi)近月合約賣(mài)遠(yuǎn)月合約，只要平倉(cāng)價(jià)差相當(dāng)于建倉(cāng)價(jià)差擴(kuò)大了，就會(huì)盈利。這里的價(jià)差擴(kuò)大是指價(jià)差本身的值，而不是絕對(duì)值的大小。

7、關(guān)于“基差”，下列說(shuō)法正確的是（）?！径噙x題】

A.套期保值的本質(zhì)是風(fēng)險(xiǎn)消滅

B.基差的大小主要與持倉(cāng)費(fèi)有關(guān)

C.基差是現(xiàn)貨價(jià)格和期貨價(jià)格的差

D.套期保值的實(shí)質(zhì)是用較小的基差風(fēng)險(xiǎn)代替較大的現(xiàn)貨價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

正確答案:B、C、D

答案解析:選項(xiàng)A說(shuō)法不正確，套期保值的本質(zhì)是“風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖”，以降低風(fēng)險(xiǎn)對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響，實(shí)現(xiàn)其穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。選項(xiàng)BCD說(shuō)法正確。

8、下列關(guān)于套期保值者的描述正確的是（）?！締芜x題】

A.熟悉品種，對(duì)價(jià)格預(yù)測(cè)準(zhǔn)確

B.利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)

C.頻繁交易，博取利潤(rùn)

D.與投機(jī)者的交易方向相反

正確答案:B

答案解析:套期保值者利用期貨市場(chǎng)轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。選項(xiàng)B正確。

9、下列不能利用套期保值交易進(jìn)行規(guī)避的風(fēng)險(xiǎn)是（）?！締芜x題】

A.農(nóng)作物減產(chǎn)造成的糧食價(jià)格上漲

B.原油供給的減少引起的制成品價(jià)格上漲

C.利率上升使得銀行存款利率提高

D.糧食價(jià)格的下跌使得買(mǎi)方拒絕付款

正確答案:D

答案解析:套期保值是轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而買(mǎi)家拒絕付款屬于違約，不能規(guī)避。選項(xiàng)D正確。

10、一般地，市場(chǎng)利率上升，標(biāo)的物期限較長(zhǎng)的國(guó)債期貨合約價(jià)格跌幅會(huì)小于期限較短的國(guó)債期貨合約價(jià)格的跌幅。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:一般情況下，期限長(zhǎng)的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度要大于期限短的債券對(duì)利率變動(dòng)的敏感程度。也就是說(shuō)，當(dāng)市場(chǎng)利率上升或下降時(shí)，長(zhǎng)期債券價(jià)格的跌幅或漲幅要大于短期債券價(jià)格的跌幅或漲幅。