2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第六章 利率期貨5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、CBOT市場5年期國債期貨，合約標(biāo)的面值為10萬美元，1/32點代表（）美元?！究陀^案例題】

A.100

B.1 000

C.3 125

D.31.25

正確答案:D

答案解析:美國市場中長期國債期貨報價的小數(shù)點后價格進(jìn)位采用32進(jìn)制度，報價單位為基點（1個基點價值1000美元），因此1/32個點為：1000×（1/32）=31.25美元。選項D正確。

2、根據(jù)交易細(xì)則，3月2日，中金所上市交易的5年期國債期貨合約有（）?！締芜x題】

A.TF1406，TF1409，TF1412

B.TF1403，TF 1406，TF1409

C.TF1403，TF1404，TF1406

D.TF1403，TF1406，TF1409，TF1412

正確答案:B

答案解析:中金所5年期國債期貨合約的合約月份為最近的3個季月。季月是指3月、6月、9月、12月。合約的最后交易日為合約到期月份的第二個星期五，在3月2日，TF1403合約仍然在交易，后續(xù)的兩個合約則分別為IF1406和IF1409。選項B正確。 

3、下列關(guān)于套期保值比率的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.套期保值比率是被保值現(xiàn)貨頭寸與國債期貨合約的比例關(guān)系

B.在套期保值策略中，確定合適的套期保值率最為關(guān)鍵

C.計算最優(yōu)套期保值比率時，如果被保值債券為CTD券，則最優(yōu)套期保值等于轉(zhuǎn)換因子

D.常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有估值法和基點價值法

正確答案:D

答案解析:常見的確定國債期貨套期保值比率的方法有久期法和基點價值法。選項D不正確。

4、以下利率期貨合約，采用價格報價方法的有（）。【多選題】

A.3個月歐洲美元期貨

B.中金所5年期國債

C.CBOT5年期國債

D.CBOT10年期國債

正確答案:B、C、D

答案解析:短期利率期貨采用指數(shù)式報價，中長期國債期貨采用價格報價。選項BCD為中長期國債期貨，采用價格報價法。選項BCD正確。

5、國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:國債期貨跨品種套利交易策略主要是利用不同期限債券對市場利率變動的不同敏感程度而制定的。