2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨市場基礎(chǔ)知識》考試共140題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理精選模擬習(xí)題10道，附答案解析，供您考前自測提升！

1、可以造成市場利率上升的因素包括（）。【多選題】

A.擴(kuò)張性財政政策

B.緊縮性財政政策

C.擴(kuò)張性貨幣政策

D.緊縮性貨幣政策

正確答案:A、D

答案解析:擴(kuò)張性財政政策，通過財政分配活動來增加和刺激社會的總需求，造成對資金需求的增加，市場利率將上升。緊縮性貨幣政策是通過削減貨幣供應(yīng)增長速度來降低總需求，在這種政策下,取得信貸資金較為困難，市場利率將上升。選項AD正確。

2、在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的利率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:A

答案解析:在規(guī)定的期限內(nèi)，如果市場參考利率高于協(xié)定的利率上限水平，則賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分。

3、為避免現(xiàn)貨價格上漲的風(fēng)險，交易者可進(jìn)行的操作有（）?！径噙x題】

A.買入看漲期貨期權(quán)

B.賣出看漲期貨期權(quán)

C.買進(jìn)期貨合約

D.賣出期貨合約

正確答案:A、C

答案解析:為規(guī)避現(xiàn)貨價格上漲的風(fēng)險，交易者可進(jìn)行買入套期保值。另外也可以買入看漲期貨期權(quán)，當(dāng)期貨價格上漲，可以按照較低的執(zhí)行價買入期貨合約，規(guī)避上漲風(fēng)險。選項AC正確。

4、持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按雙邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:持倉限額制度是指交易所規(guī)定會員或客戶可以持有的，按單邊計算的某一合約投機(jī)頭寸的最大數(shù)額。

5、通常情況下，正向市場基差為正值。（）【判斷題】

A.正確

B.錯誤

正確答案:B

答案解析:正向市場基差為負(fù)值，反向市場基差為正值。

6、某套利者買入3月份鋁期貨合約的同時賣出5月份鋁期貨合約，價格分別為19160元/噸和19260元/噸，建倉后，3月份鋁期貨合約和5月份鋁期貨合約的價格分別變?yōu)?9360元/噸和19210元/噸，則建倉后價差為（）元/噸?！究陀^案例題】

A.150

B.-150

C.100

D.-100

正確答案:B

答案解析:建倉時，價差=19260-19160=100元/噸；（高價-低價，即5月-3月）建倉后，為了保持計算上的一貫性，也要用5月-3月，因此建倉后的價差=19210-19360= -150元/噸。選項B正確。

7、下列關(guān)于期貨合約交割的說法，不正確的是（）?！締芜x題】

A.期貨合約交割月份是指某種期貨合約到期交割的月份

B.商品期貨合約交割月份的確定一般受該合約標(biāo)的商品的生產(chǎn)、使用、儲藏、流通等方面的特點(diǎn)影響

C.期貨合約交割日期是合約標(biāo)的物所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)移，了結(jié)未平倉合約的時間

D.最后交易日是指期貨合約標(biāo)的物最終進(jìn)行實物交割或現(xiàn)金交割的日期

正確答案:D

答案解析:最后交易日是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個交易日。選項D不正確。

8、下列情形適合使用外匯期權(quán)作為風(fēng)險管理手段的是（）?！径噙x題】

A.某進(jìn)出口公司和海外制造企業(yè)簽訂貿(mào)易協(xié)議，約定在2個月后該進(jìn)出口公司賣出20萬美元的貨物，為了對沖2個月后人民幣升值導(dǎo)致的匯兌損失

B.某軟件公司在歐洲競標(biāo)，考慮2個月后對沖遠(yuǎn)期歐元匯率波動以及項目是否中標(biāo)等不確定性因素

C.某國內(nèi)公司現(xiàn)有3年期的歐元負(fù)債，為對沖持有期歐元匯率波動

D.某金融機(jī)構(gòu)預(yù)期3個月后能夠獲得100萬美元收入，為對沖人民幣升值帶來的匯兌損失

正確答案:A、B、C、D

答案解析:外匯期權(quán)指交易買方向賣方支付一定費(fèi)用后，所獲得的在未來約定日期或一定時間內(nèi)，按照約定匯率可以買進(jìn)或者賣出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)。即管理匯率類風(fēng)險，以上情形都可使用外匯期權(quán)進(jìn)行風(fēng)險管理。選項ABCD正確。

9、進(jìn)行反向套利能夠獲利的情形是（）?！締芜x題】

A.實際的期指低于上界

B.實際的期指低于下界

C.實際的期指高于上界

D.實際的期指高于下界

正確答案:B

答案解析:只有當(dāng)實際的期指高于上界時，正向套利才能夠獲利；反之，只有當(dāng)實際期指低于下界時，反向套利才能夠獲利。（選項B正確）

10、由于近期整個股市行情不明朗，股價大起大落，難以判斷行情走勢，某投機(jī)者決定進(jìn)行雙向期權(quán)投機(jī)。在6月5日，某投資者以5點(diǎn)的權(quán)利金(每點(diǎn)250美元)買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看漲期權(quán)合約，同時以5點(diǎn)的權(quán)利金買進(jìn)一份9月份到期、執(zhí)行價格為245點(diǎn)的標(biāo)準(zhǔn)普爾500股票指數(shù)美式看跌期權(quán)合約。當(dāng)前的現(xiàn)貨指數(shù)為245點(diǎn)。從6月5日至6月20日期間，股市波動很小，現(xiàn)貨指數(shù)一直在245點(diǎn)徘徊，6月20日時兩種期權(quán)的權(quán)利金都變?yōu)?點(diǎn)，則此時該投機(jī)者的平倉盈虧為（）。【單選題】

A.盈利2000美元

B.盈利2250美元

C.虧損2000美元

D.虧損2250美元

正確答案:C

答案解析:投資者買入兩份期權(quán)合約共支付10點(diǎn)權(quán)利金，將兩份期權(quán)合約同時平倉，可獲得權(quán)利金2點(diǎn)；則虧損8點(diǎn)，每點(diǎn)250美元，則總虧損為：8×250=2000美元。（選項C正確）