2024年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編為您整理第三章 統(tǒng)計(jì)與計(jì)量分析5道練習(xí)題，附答案解析，供您備考練習(xí)。

1、ADF檢驗(yàn)回歸模型為，則原假設(shè)為（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:C

答案解析:ADF檢驗(yàn)的原假設(shè)為，即當(dāng)拒絕原假設(shè)，表明序列不存在單位根，為平穩(wěn)性時(shí)間序列；不拒絕原假設(shè)，表明序列存在單位根，為非平穩(wěn)性時(shí)間序列。選項(xiàng)C正確。

2、當(dāng)自由度大于10時(shí)， t分布的概率密度函數(shù)的圖形接近標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。（）【判斷題】

A.正確

B.錯(cuò)誤

正確答案:B

答案解析:當(dāng)自由度大于30時(shí)， t分布的概率密度函數(shù)的圖形接近標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。題目說(shuō)法錯(cuò)誤。

3、根據(jù)該模型得到的正確結(jié)論是（）?！究陀^案例題】

A.假定其他條件不變，紐約原油價(jià)格每提高1美元/捅，黃金價(jià)格提高0.193美元/盎司

B.假定其他條件不變，黃金ETF持有量每増加1噸，黃金價(jià)格提高0.55美元/盎司

C.假定其他條件不變，紐約原油價(jià)格每提高1%，黃金價(jià)格提高0.193美元/盎司

D.假定其他條件不變，標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)每提高1%，黃金價(jià)格平均提高0.329%

正確答案:D

答案解析:根據(jù)模型的估計(jì)結(jié)果可得出：在假定其他條件保持不變的情況下，當(dāng)紐約原油價(jià)格每提高1%時(shí)，黃金價(jià)格平均提高0.193%；在假定其他條件保持不變的情況下，當(dāng)黃金有量每増加1%時(shí)，黃金價(jià)格平均提高0.555%；在假定其他條件保持不變的情況下，當(dāng)美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)每提高1%時(shí)，黃金價(jià)格平均提高0.329%。選項(xiàng)D正確。

4、某校經(jīng)濟(jì)管理類的學(xué)生學(xué)習(xí)系統(tǒng)學(xué)的時(shí)間為（x）與考試成績(jī)（y）之間建立線性回歸方程y=a+bx。經(jīng)計(jì)算，方程y=200-0.8x，該方程參數(shù)的計(jì)算（）?！締芜x題】

A.a值明顯不對(duì)

B.b值明顯不對(duì)

C.a值和b值都不對(duì)

D.a值和b值都正確

正確答案:C

答案解析:當(dāng)x=0時(shí)，y=200，即不學(xué)習(xí)都有200分，這是不可能的。同樣，在學(xué)習(xí)上花的時(shí)間越多，分?jǐn)?shù)還越少，也是不合邏輯的。因此參數(shù)a值和b值都是不對(duì)的。

5、用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)β1的顯著性作t檢驗(yàn)，則β1顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（）?！締芜x題】

A.

B.

C.

D.

正確答案:D

答案解析:根據(jù)決策準(zhǔn)則，如果當(dāng)，即統(tǒng)計(jì)量t大于。則拒絕原假設(shè)β1=0，接受備擇假設(shè)β1≠0，表明回歸模型中自變量X對(duì)因變量Y產(chǎn)生顯著影響。選項(xiàng)D正確。